Торговля Акциями с анализом Google Trends

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Если вы похожи на меня, вы, вероятно, хотели бы быть в курсе новой технологии, следить за новыми тенденциями и в целом быть в курсе всего, что может привести к прибыльным торговым возможностям. Недавно я сделал несколько исследований по торговле акциями с Google Trends и был весьма удивлен тем, что я нашел.

Торговля Акциями с Google Trends не так проста


Первое, что привлекло мое внимание, это то, что в сети находится не так много доступной информации об использовании Google для торговли. (Что не удивительно, так как на самом деле Google Trends является относительно новым и большинство данных ищется от 2004 года)

Самая интересная статья, которую я смог найти входит в Природный Научный Доклад, под названием “Количественная оценка Торгового Поведения на финансовых рынках с помощью Google Trends” написанная экономистами Tobias Preis, Helen Susannah и H. Eugene Stanley.

В статье, экономисты анализируют данные поиска Google для 98 различных финансовых условий с точки зрения поиска за период с 2004 по 2011 год и, по всей видимости придумывают стратегию, которая за это период времени заработала бы 326%.

Как это работает


Идея исследования проста. Три экономиста взяли данные из Google Trends и вводили длинные или короткие позиции каждый раз, когда был всплеск в их выбранных ключевых словах. Некоторые ключевые слова лучше, чем другие, а некоторые вообще не имели никакого эффекта.

Ключевое слово “Долг” было лучшим предсказателем прибыли

Было установлено, что поисковой термин “долг” был наиболее эффективным в прогнозировании движения рынка. Поэтому Прейс и другие использовали данные, чтобы вводить длинные или короткие позиции в промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average).

Всякий раз, когда Google осуществляет поиск по ключевому слову “долг” и их значение высоко, Прейс и другие вводили гипотетические короткие позиции в основной индекс в течение одной недели. С другой стороны, всякий раз, когда поиски значений слова “долг” уменьшились, экономисты входили в длинные позиции в течение одной недели.

Торговля таким образом, результаты стратегии показали прибыль в размере 326%, в то время как стратегия «купить и держать» на Доу сделала всего 16%.

Пример построения кривой


Проблема этого исследования, на мой взгляд, заключается в том, что это явный пример подгонки кривой к прошлым данным. Выбирая лучшее ключевое слово, авторы используют наилучший параметр из гипотетических результатов. Отсутствует какое либо тестирование на данных вне выборки, что означает, что они нарушили одно из первых правил оптимизации системы.

Кроме того, так как мы все знаем, что глобальный финансовый кризис произошел от проблем плохих кредитов, и мы уже знаем, что слово “долг”, скорее всего, будет большим предсказателем основных движений.

Мы все пережили финансовый кризис, таким образом, все мы знаем о тех крупных снижениях Доу. И как показано на диаграмме ниже, именно во время кризиса была получена большая часть прибыли.

 

 

Это исследование показывает, что движение вперед, используя ключевое слово “долг” будет производить аналогичную прибыль, но я считаю, что это очень маловероятно.

Так же, мы не могли знать, что “долг” будет настолько первостепенным значением для финансовых рынков в период с 2004 по 2011, и мы не будем знать, какие поисковые запросы будут считаться важным в течение следующих периодов времени. Продажа акций, из за того, что слово «долг» ищется чаще, кажется опасным занятием. И в самом деле, этот термин подскочили в два раза с 2011 года, однако Dow Jones пошел на рекордно высокий уровень.

Заключение


В целом, я думаю, мы можем поблагодарить авторов данного исследования, поскольку оно дало нам некоторые интересные результаты. Тем не менее, торговать с помощью этой стратегии может быть глубоко ошибочно. Будущее никогда не известно, и я сомневаюсь, что эта стратегия будет работать в течение долгого времени.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *