Краткосрочная торговля: описание и торговые стратегии

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Совсем недавно я писал о долгосрочных торговых стратегия, сегодня же речь пойдет о краткосрочной торговле…

Прежде чем распределять какие либо деньги на рынках, трейдеру необходимо выбрать торговый таймфрейм, на котором он будет сосредоточен. Он должен быть четко прописан в бизнес-плане каждого отдельного трейдера. Существует три основных типа торговых таймфрейма, которые могут быть реализованы – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Сегодня мы сосредоточимся на краткосрочных торговых таймфреймах и стратегиях.

 

Что такое краткосрочная торговля на рынке Форекс?


Краткосрочность – это относительное понятие. Короткий срок для позиции трейдера может означать недели. И напротив, короткий срок для скальпера может означать менее нескольких минут. В этой статье я буду иметь ввиду, что краткосрочная торговля, это дневная торговля на форекс, которая включает открытие и закрытие позиций в течение 24-часовой торговой сессии.

Краткосрочный валютный трейдер обычно нацелен на получение прибыли от малой до умеренной, и инициирует большое количество сделок за определенный период. Многие краткосрочные трейдеры считают, что они могут лучше использовать свое “преимущество”, опираясь на большой размер выборки, который может быть получен путем частой торговли. Чем больше сделок, которые реализует краткосрочный Форекс трейдер, тем ближе он может дойти к своему воспринимаемого «краю»…

Давайте посмотрим на это немного ближе. Например, если ваша стратегия имеет коэффициент выигрыша в 60%, тогда есть 40% вероятность того, что каждая сделка будет убыточной. Основываясь на этом коэффициенте выигрыша к проигрышу, было бы неслыханно получать четыре, пять, шесть или более подряд убыточных сделок. Причина этого заключается в том, что распределение ваших выигрышей и потерь может принимать различные формы в пределах этих 60-40 Win Loss. Краткосрочные трейдеры очень часто заключают сделки, что помогает им быстрее уравновесить последствия этих многочисленных потерь, чем это получается у долгосрочных трейдеров.

Краткосрочные торговые таймфреймы


Наиболее популярными краткосрочными временными рамками для торговли на Форексе являются M30, M15, M5 и M1. Вам, как краткосрочному трейдеру необходимо убедиться, что поставщик данных предоставляет вам их в режиме реального времени.

Чем меньше таймфрейм, в котором вы работаете, тем больше свечей вы увидите в +++ежедневных данных++(ссылка на “использование ADR”)+. Например, в течение дня вы получите шесть 4-часовых свечей, двадцать четыре свечи в H1, сорок восемь свечей в M30, девяносто шесть свечей в M15 и двести восемьдесят восемь свечей в M5.

Краткосрочные Форекс трейдеры


Поскольку ранее мы определили, что краткосрочный форекс трейдер – это тот, кто проводит свои торги внутри дня и закрывает свою позицию в течение торговой сессии или 24-часового периода. Краткосрочный валютный трейдер, как правило, открывает несколько сделок, направленных на относительно небольшую прибыль от каждой сделки. Успешные краткосрочные Форекс трейдеры уже проверили свои торговые стратегии либо вручную, либо через компьютерное программное обеспечение для тестирования. Цель многих краткосрочных трейдеров – обеспечить постоянный ежемесячный доход, основанный на реализации их рыночной стратегии.

Лучшие краткосрочные торговые стратегии


Теперь, когда вы знакомы с концепцией краткосрочной торговли, мы обсудим три торговых стратегии для открытия сделок в этот отрезок времени. Мы будем использовать малые таймфреймы, чтобы проиллюстрировать подходы, а сделки будут обсуждаться на внутридневном уровне, чтобы продемонстрировать полную картину краткосрочной торговли.

Краткосрочная торговля поддержкой и сопротивлением


Торговля поддержкой и сопротивлением является одним из лучших способов приблизиться к Валютному рынку в краткосрочной перспективе. Идея этого технического подхода состоит в том, чтобы искать важные уровни на графике и торговать прорывом от уровней. Если ценовое действие ломает уровень поддержки вниз, вы должны открыть короткую сделку. Если цена ломает уровень сопротивления вверх, то вы должны участвовать в торговле длинной сделкой.

Правила управления рисками в этой торговой стратегии очень просты и прямолинейны. Просто поставьте стоп-лосс за пределы уровня, который вы торгуете. Например, если вы торгуете на покупку после прорыва сопротивления, вы должны разместить стоп-ордер ниже этого уровня сопротивления. Если вы торгуетесь на продажу после прорыва поддержки, вы должны расположить стоп над этой областью поддержки.

Вы должны использовать правила ценового действия, чтобы определить оптимальный выход из сделки. С краткосрочным торговым подходом вы хотите быстро выйти из торговли и убедиться, что вы не превращаете свою краткосрочную торговлю в какую-то долгосрочную позицию.

Это может казаться очевидным, но это очень важная концепция для понимания. Иногда сознательно или неосознанно, краткосрочные трейдеры позволяют своей позиции выйти из-под контроля, как правило, когда они проигрывают. И когда это происходит, торговля, которая должна была ограничиваться дневной сессией, теперь превратилась в большую убыточную сделку, которую «краткосрочный» трейдер всё ещё удерживает неделю или даже дольше. Итак, знайте таймфрейм, который вы торгуете, и убедитесь, что вы размещаете стоп-лосс и получаете прибыль в течение запланированных вами торговых таймфреймов.

Мы смотрим на график M5 EUR/USD от 30 ноября 2016 года. Изображение показывает сделку, основанную на ежедневном прорыве поддержки.

Уровень поддержки находится на уровне $1,0620, и он был протестирован три раза. Каждый из трех тестов отмечен соответствующей черной стрелкой. В последней попытке, когда ценовое действие взаимодействует с поддержкой $1.0620, мы видим сильный медвежий бар, который указывает на медвежий прорыв.

Это краткосрочный сигнал для продажи EUR/USD на основе прорыва на уровне дневной поддержки. Если вы решили торговать эту возможность, вам необходимо защитить свою сделку с помощью ордера стоп-лосс. Правильное место для вашего стопа было бы немного выше сломаной поддержки. Красная горизонтальная линия на диаграмме предлагает подходящее местоположение для ордера стоп-лосса.

После этого цена EUR/USD падает. В этом случае мы можем использовать фиксированную цель. Обратите внимание на две вершины над уровнем дневной поддержки. Эти вершины расположены примерно на одном уровне. Поэтому мы можем использовать расстояние между дневной поддержкой и уровнем двух вершин, чтобы применить разумные возможности для потенциального ценового снижения. Две синие стрелки показывают, как мы измеряем это расстояние, а затем применяем его, начиная со сломанной линии поддержки.

Вы должны закрыть свою сделку, когда увидите, что цена достигает этого уровня. Обратите внимание, что вскоре после достижения этого уровня появляется разворот.

Краткосрочная торговля по тренду


Следующая стратегия, которую мы обсудим на краткосрочном горизонте, – трендовая торговля. Эта стратегия предполагает улавливание внутридневных тенденций и “езду” на них до их истощения. В дополнение к этому, когда внутридневная тенденция прерывается, вы можете рассмотреть возможность открытия сделки в направлении нового прорыва.

Правила этой краткосрочной торговой стратегии тренда просты. Если вы увидите, что форекс пара отскакивает от одной и той же линии тренда в третий раз, то мы предположим, что появляется тенденция, и попытаемся торговать эту пару в направлении формирующегося трендового импульса.

Этот торговый подход по линиям тренда требует использования стоп-лосса для защиты вашей торговли. Ваш стоп должен быть расположен вне третьего колебания, которое вы используете, чтобы открыть торговлю. Затем, когда цена движется в намеченном направлении вашей торговли, вы можете вручную скорректировать стоп-лосс, чтобы он плотно находился на линии тренда. Вы должны держать свою сделку до тех пор, пока ценовое действие не сломает линию тренда.

Когда появится прорыв, вы должны закрыть сделку. Это создаст еще одну возможность на ценовом графике, которая приходится в направлении, противоположном вашей предыдущей сделке. Теперь вы можете торговать на рынке в направлении прорыва. Есть несколько дополнительных деталей и правил, которые следует соблюдать при торговле тенденциями. Во-первых, когда цена ломает линию тренда, вы должны сначала ждать откат. Затем вы можете открыть сделку, когда цена нарушает колебание, созданное после прорыва тренда.

На этот раз стоп-лосс должен быть расположен посредине расстояния между вершиной тренда и первым дном вне тренда. В то же время вы должны удерживать свою сделку в минимальный ценовой ход, равный половине размера тренда.

На приведенной выше диаграмме мы анализируем 1-минутную пару USD/JPY за 9 января 2017 года. В левой части изображения показан бычий тренд, возникающий на паре.

Тенденция отмечена желтой бычьей линией. Две черные стрелки, которые вы видите в начале графика, обозначают два основания, которые мы используем для построения линии тренда. Зеленая стрелка обозначает третий отскок, который является краткосрочным сигналом в бычьем направлении. Нам нужно разместить стоп-лосс прямо под созданным дном колебания, как показано на изображении.

Как Вы видите, после этого цена быстро растет. Есть еще четыре бычьих импульса на пути вверх. Последние три из этих импульсов относительно велики, по сравнению с начальными трендовыми шагами. Вы можете перемещать свой стоп-лосс вверх, чтобы он всегда плотно находился под трендом.

Вы могли бы закрыть торговлю в тот момент, когда ценовое действие ломает линию тренда вниз. Это показано в красном круге на линии тренда.

Посмотрите, что после прорыва линии тренда цена вновь создает дно, обозначенное черной горизонтальной линией. Этот уровень должен использоваться для закрытия позиции по USD/JPY, если цена сломает его вниз. Если цена движется ниже этого первого дна, то это сильная индикация разворота. Обратите внимание, что цена создает еще одно тестирование черного горизонтального уровня, прежде чем сломать его.

После прорыва через первое дно за пределами тренда у вас есть возможность продать USD/JPY, исходя из предположения, что тренд меняется на противоположный. В то же время вы должны разместить стоп-лосс прямо в середине расстояния между верхней частью тренда и черной линией, указывающей на первое дно за пределами тренда.

В этом случае вы могли бы удерживать сделку дл минимального ценового шага, равного половине размера предыдущего бычьего тренда. Размер тренда отмечен длинной синей стрелкой. Меньшая синяя стрелка показывает половину тренда. Вы должны закрыть свою сделку в тот момент, когда ценовое действие достигнет расстояния, равного половине размера тренда.

Краткосрочная торговля со свечными паттернами


Это еще одна торговая стратегия, которая обычно используется краткосрочными форекс трейдерами. Эта стратегия включает скальпинг на рынке с использованием свечных паттернов. График, на который мы будем ориентироваться, – это M1, M5 и M15.

Для этой стратегии вы будете искать разворотные свечные паттерны и входить в направлении, указанным конкретной свечной моделью. Ваш краткосрочный сигнал свечного паттерна появляется, когда цена пробивает уровень, обозначающий “кончик” свечной модели.

Каждая сделка должна быть защищена стоп лоссом. Хорошим местом для стопа будет уровень на противоположной стороне свечного паттерна, который вы торгуете, включая фитили.

После того, как вы войдете на рынок по свечному паттерну разворота, вы должны удерживать сделку на минимальный ценовой шаг, равный размеру свечного паттерна. Это означает, что вы должны взять расстояние между минимумом свечи на её фитиле и её максимуме в верхнем фитиле.

Выше вы видите пример того, как скальпировать свечной паттерн. Это график M5 пары EUR/USD за 9 января 2017 года, а модель, на которую мы смотрим, – это Перевернутый Молот.

Вы можете купить пару EUR/USD, когда прайс экшн ломает верхний уровень свечи Inverted Hammer. Затем вы разместите стоп-лосс ниже нижнего фитиля свечи, как показано на изображении.

Синие стрелки измеряют и применяют размер перевернутого молота. Ваша цель находится в верхней части верхней синей стрелки. Вы должны закрыть сделку, когда EUR/USD достигнет этого уровня. Это – быстрая стратегия к установке. Скорость является главенствующим фактором при торговле краткосрочными свечными паттернами, подобным этому.

Теперь давайте проанализируем другой пример свечного паттерна:

На этот раз мы рассматриваем 5-минутный график GBP/USD за 3 января 2016 года. В этом примере мы видим свечной паттерн, называемый Бычий Харами, расположенный в черном прямоугольнике.

Вы можете купить пару GBP/USD, когда прайс экшн ломает верхний уровень Бычьего Харами. Это свидетельствует о том, что предыдущее медвежье ценовое действие, скорее всего, изменится. Вы помещаете стоп-лосс ниже паттерна, как показано на изображении. Таким образом, ваша сделка будет защищена в случае, если цена движется против вас. Вам необходимо удерживать сделку на минимальный ценовой шаг, равный общему размеру Бычьего Харами. Цель измеряется и применяется с помощью синих стрелок на изображении. Всякий раз, когда ценовое действие достигает расстояния, равного размеру Харами, вы должны выйти из торговли. Эта бычья торговая установка харами длилась около 40 минут.

Заключение


  • Краткосрочная торговля на Форекс обычно включает торговые стратегии, которые открываются и закрываются в тот же торговый день.
  • Краткосрочные трейдеры стремятся к относительно небольшой прибыли, но заключают большее количество сделок.
  • Краткосрочные сделки открываются на небольших таймфреймах, таких как M30, M15, M5 и M1.
  • Скальп-трейдинг является сверхсрочным и включает сделки, которые могут длиться всего несколько минут.

Три популярных краткосрочных торговых стратегии на Форекс:

  • Краткосрочная торговля поддержкой и сопротивлением: вы нацелены на торговлю прорывами ключевых уровней. Вы откроете свою торговлю в направлении прорыва, разместив стоп выше ключевого уровня. Вы должны использовать правила ценового действия, чтобы определить свою точку выхода на диаграмме.
  • Краткосрочная торговля по тренду: вы пытаетесь попасть в новые тенденции. Одним из способов является использование инструмента линий тренда и размещение стопа ниже линии тренда. Вы будете двигать стоп, поскольку цена движется в вашем направлении. Вы остаетесь в торговле до тех пор, пока цена не сломает тренд. Также вы можете торговать прорыв трендовой линии. При торговле прорывом линии тренда вы должны стремиться к цели, равной половине предыдущего трендового движения.
  • Краткосрочная торговля свечными паттернами: вы анализируете свой график на небольших таймфреймах (M15, M5 и M1), ища на нём свечные паттерны разворота. Когда вы обнаружите свечной паттерн разворота, вы открываете сделку после того, как цена ломает ее максимальный / минимальный уровень в ожидаемом направлении. Вы размещаете стоп на противоположной стороне паттерна и держите сделку до тех пор, пока размер свечи не будет равен размеру свечного паттерна, начиная с момента прорыва.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *