Это хорошо известный факт, что тот объем, который вы видите на ваших валютных парах Форекса, на самом деле не является «истинным» объемом и является действительно только «тиковым объемом» подразумевая просто количество тиков, на которые цена переместилась в определенный период времени.
Что такое объем
Реальный объем — используется и на других рынках, таких как акции — и является количеством единиц торгового инструмента фактически торгуемого в определенный период времени.
Две совершенно разные интерпретации явлений, но главный аргумент тикового объёма на Форекс, который делает его приемлемым инструментом для трейдеров, заключается в том, что на децентрализованном внебиржевом рынке (OTC) как Forex, практически невозможно собрать любую реальную и полную информацию о потоке заказов. Следовательно, тиковый объем должен быть использован в качестве прокси-сервера для реальных объемов.
Основная логика в том, что с увеличением потока заказов, цена должна должна иметь большее количество тиков, тем самым рисуя большой тиковый бар объёма на вашей платформе Meta Trader.
Так же существуют некоторые «инновационные» Форекс брокеры, которые для своих клиентов в режиме реального времени выпускают фактические данные потока заказов через свои платформы для более точной цифры по объемам на Форекс. Да, это кажется «интересным», но это едва ли даёт какое-либо реальное понимание глобального рынка Форекс, построенного на триллионах долларов ежедневной торговли. В основном, эти инструменты показывают лишь крошечный проблеск сегмента розничной торговли на Форекс.
Но прежде чем вы решите удалить ваши индикаторы объема, у меня есть и хорошие новости. Объемы на Форекс работают!
Тиковые объемы в режиме реального времени не могут дать нам сигналы потока заказов, но они дают нам четкое представление о том, как быстро цена движется в определенном направлении (более быстрая динамика цены равняется более высоким объемам тиков). Прайс экшн трейдеру, этот кусочек информации может быть на вес золота, если её объединить с другой соответствующей информацией.
Использование Объёмов на Форекс
Я — сторонник использования тикового объема на Форекс, но я не верю в применение полноценных торговых стратегий основанных на объеме, таких как метод анализа торгового объема в сочетании с размером и формой свечи (VSA), который часто используется на централизованных рынках с известными реальными объемами.
В Форексе важно понять, что тиковые объемы, это всего лишь прокси-сервер для реальных объемов и ваше конкурентное преимущество на рынке не может быть построено на прокси-индикаторах для получения истинного импульса.
Мне нравится использовать тиковые объемы на Forex в качестве вторичной проверки на силу (или её отсутствие) рынка. И, как вы уже скоро увидите, они могут предоставить важные подсказки в развитии общего понимания направления, в котором торгуется цена.
Основные сигналы (намёки)
Разумно предположить, что если цена торгуется в правильном направлении, трейдеры должны иметь больший интерес к открытию ордеров, следовательно, двигая стакан заявок, а также тиковый объем (цена должна двигаться более быстро покрывая более высокое количество тиков).
И наоборот, если цена торгуется в противоположном направлении (например, отступая во время сильного тренда), движение должно быть связано с более низкими объемами торгов: как с точки зрения реальной ленты ордеров, так и тикового объема (цена должна двигаться медленнее, покрывая более низкое количество тиков за период).
Оставаясь в контексте того, что я только что сказал, как именно должен выглядеть истинный прорыв яркого графического паттерна с помощью тикового объема? Если вы сказали что это большой бар объема, указывающий на сильный импульс, вы правы! Вы бы забеспокоились о возможно ложном прорыве, если бы бар объема в точке прорыва не впечатлил вас своим размером? Я бы вероятно кусал ногти, если бы находился в этот момент в преддверии торговли.
Давайте рассмотрим это в истинном свете и бросим некоторый смысл на то, что я только что сказал.
Мы смотрим на дневной график EUR/GBP, где рынок застревал в длительном диапазоне на ценовых уровнях с 0.7000 до 0.7500. Давайте используем тиковые объемы, чтобы вывести шаги ценового действия (прайс экшн):
Вы можете увидеть, что объединение информации о тиковых объемах с другими мощными частями информации о ценовом действии, такими как горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, могут помочь расширить понимание того, почему рынок движется так, а не по другому.
Я предостерегаю вас использовать информацию тикового объема в качестве единственного триггера в торговле, но при объединении его с другими аспектами, это может стать потрясающим инструментом фильтрации и поможет вам стать более лучшим трейдером.
