Двойная дивергенция — мощная торговая концепция

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

Одна дивергенция сама по себе не является достаточно сильным сигналом, и я обычно рекомендую строить слияние (с другими сигналами) вокруг систем дивергенции.

В этой статье я представлю альтернативный подход к торговле дивергенциями, и так называемой двойной дивергенции, которая может потенциально улучшить качество сигнала по сравнению с обычными дивергенциями.

Краткое предисловие: как мы уже говорили в другой статье, дивергенция на индикаторе RSI сигнализирует о потере импульса. На приведенном ниже скриншоте показано, что слева цена достигла максимума, но RSI не достиг нового максимума. Это говорит нам о том, что ценовое действие на самом деле не было таким сильным, и хотя цена двигалась выше, свечи, ведущие к новой вершине, были не такими сильными. RSI, который анализирует силу свечи, подтвердил это дивергенцией.

Следующий пример показывает, что во время нисходящего тренда цена установила новые нижние минимумы. Опять же, RSI не подтвердил этот шаг и сделал более высокие минимумы, указывая на то, что свечи, движущиеся ниже, не демонстрируют сильной медвежьей силы.

Подробнее о дивергенциях: Как Торговать Дивергенцией — Пошаговое Торговое Руководство

Двойная дивергенция


Каждый трейдер, который ранее торговал дивергенциями, знает, что прогнозная стоимость одной дивергенции часто не очень высока, и особенно во время установленных трендов, дивергенции не являются надежным признаком разворота цены. Вот когда приходит на помощь двойная дивергенция.

Двойная дивергенция возникает, когда формируется серия из нескольких более высоких максимумов цены (или более низких минимумов), в то время как индикатор рисует более низкие максимумы. На скриншоте ниже мы используем гистограмму MACD, но вы также можете использовать RSI или любой другой индикатор импульса.

На скриншоте ниже показано двойная дивергенция во время нисходящего тренда. Глядя на цену уже становится понятно, что трендовые волны становятся более мелкими и менее сильными. Цена не может так легко продвинуться ниже, и каждая волна тренда становится слабее.

MACD показывает несколько расхождений, но только одна первая дивергенция была бы проигрышной системой. Терпеливый трейдер будет ждать формирования множества расхождений. Кроме того, желательно дождаться, когда цена достигнет нового более высокого максимума и полностью сигнализирует о смене тренда.

На скриншоте ниже показан еще один пример двойной дивергенции. Сначала мы видели единую дивергенцию, но цена не развернулась и продолжала снижаться.

Затем MACD еще раз подтвердил нисходящий тренд и нарисовал более низкие минимумы (зеленые линии — конвергенция). После конвергенции тенденция ослабла, а волны тренда стали короче. MACD теперь показывает двойную дивергенцию, и рынок развернулся вверх.

Таким образом, торговля одной дивергенцией сама по себе обеспечивает небольшую точность по сравнению с двойной дивергенцией. Конечно, иногда одиночная дивергенция уже может вызвать разворот тренда, но ожидание двойной дивергенции может повысить качество вашей торговли.

Последний скриншот показывает двойную дивергенцию, и также очевидно, что ценовое действие становится все более слабым. Ценовые свечи и волны тренда, ведущие вниз, короткие и не такие сильные.

В нижней части цена также нарисовала пинбар, который обычно считается сигналом разворота, если это происходит в правильном контексте.

Эта статья содержит полезную информацию о том, как улучшить качество сигнала. Конечно, ожидание двойной дивергенции требует большего терпения, потому что она происходит не так часто, как одиночная дивергенция, но снижение системного шума и добавление факторов слияния часто могут сделать стратегию более устойчивой за счет большей избирательности.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *