Эффект группирования ордеров около круглых чисел

Понимание того, что делают другие трейдеры, как они смотрят на графики и как они воспринимают информацию, имеет жизненно важное значение для вашей собственной торговли. Трейдеры, которые знают о других трейдерских паттернах и общих торговых концепциях.могут использовать это в своих интересах. Круглые числа (ценовые уровни, которые заканчиваются на .000 или .00) обычно обсуждаются среди трейдеров, и даже финансовые СМИ поднимают эти вопросы, когда индекс приближается к большому круглому числу. Но только если это повторяющаяся модель поведения вокруг этих уровней, то только в этом случае это может помочь улучшить вашу торговлю.

В этой статье мы посмотрим на круглые числа в контексте с размещением стоп-лосса и тейк-профита, а так же круглые числа в качестве поддержки и сопротивления и что мы можем узнать о влиянии круглых цифр, смотря на брокерские данные.

Что в действительности делают розничные трейдеры

---

В первую очередь, мы посмотрим на актуальные ордера розничных трейдеров, чтобы увидеть, что делают трейдеры и как они подходят к торговле. Oanda, розничная брокерская фирма, предлагает ряд уникальных особенностей в плане понимания позиций своих клиентов и открытых ордеров, которые помогают нам исследовать феномен круглых чисел и кластеризацию размещения заказов.

Две картинки ниже показывают, где клиенты Oanda размещают свои ордера; зеленые заштрихованные участки представляют приказы на покупку, а желтые / красные заштрихованные зоны — приказы на продажу. Чем темнее область, тем больше ордеров находятся на этом определенном уровне.

На первый взгляд становится очевидно, что существенное количество ордеров на покупку и продажи группируется вокруг круглых чисел. Всякий раз, когда черная стрелка указывает на значительное затемнение активной области (зеленая или красная), это почти всегда круглое число. Для приказов на продажу, эффект кластеризации становится еще более заметен, и кажется что все трейдеры одновременно поставили ордера вокруг очень узкого диапазона на этих круглых числах.

 

Открытые заявки на продажу — Черные стрелки указывают на сгруппирование ордеров вокруг круглых чисел — Oanda Order Book — http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders

 

Открытые заявки на покупку — Черные стрелки указывают на сгруппирование ордеров вокруг круглых чисел — Oanda Order Book — http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-open-orders

На следующем рисунке показаны ордера, открытые в настоящее время (лимитные ордера, стоп-лоссы и Тейк Профиты) для нескольких различных инструментов, эффект круглых чисел виден на всех инструментах, и особенно по EUR/USD эффект кластеризации очень значителен. Круглые числа почти всегда показывают самое большое появление ордеров по всем инструментам; на некоторых инструментах кластеризация ордеров приходится на периуды между большими круглыми числами, заканчивающиеся на .50.

 

Order Book — Черные стрелки указывают на порядок кластеризация вокруг круглых чисел — Сводка открытых ордеров клиентов Oanda (Summary Of Open Orders by Oanda Clients)

Важно отметить, что эффект кластеризации наиболее ярко выражен по паре EUR/USD, это может быть связано с тем, что это наиболее активно торгуемые валюты Oanda.

Стопы и Тейки ордеров

---

Использование круглых чисел пригождаеться для стоп-лосса и тейк-профита, потому что они очень очевидны и так как большинство трейдеров не имеют четкого понимания того, где размещать свои ордера, в первую очередь они просто идут за тем, что легко доступно.

Стоп-лосс ордера – прошлые круглые числа

---

Стоп лосс, для трейдеров которые находятся в длинной позиции являются кластеризацией ниже круглого числа. Стоп-лосс ордера коротких позиций в основном группируются выше круглого числа.

Влияние на цену: После того, как пройдено круглое число, срабатывают стоп-ордера, усиливая ценовое движение. Поэтому, когда цена пробивает значительный уровень поддержки или сопротивления и срабатывает стоп — лосс, это часто приводит к еще более сильным движениям.

Тейк-профит ордера — перед круглыми числами

---

Тейк-профит ордера сделок на покупку, как правило сгруппированы ниже круглого числа, в то время как Тейк-профит ордера коротких сделок сгруппированы выше круглого числа.

Влияние на цену: До достижения круглого числа, срабатывает тейк-профит, возвращая цену обратно.

 

 

Исследование круглых чисел

---

Следующие цитаты являются лишь двумя результатами исследований, проведенными эмпирическими аналитиками, и они подтверждают, что существует наблюдаемый и измеримый эффект потока ордеров вокруг круглых чисел, которые поддерживают то, что мы уже видели, анализируя книгу ордеров Оанда.

Выполняемые стоп-лосс приказы при покупке наиболее сильны чуть выше круглых чисел, а выполняемыестоп-лосс приказы при продаже наиболее сильны чуть ниже круглых чисел. Так как стоп-лосс ордера должны иметь тенденцию к распространению ценовых тенденций, тенденции валютного курса должны быть относительно быстрыми после того, как пересечен уровень круглого числа и взят стоп-лосс. — Валютные Ордера и Динамика обмеВалютногонного курса: Объяснение Прогнозирующего Успеха Технического анализа — Ослер 2002

Ослер (2005) представляет эмпирические доказательства того, что валютные курсы имеют тенденцию менять курс на круглых уровнях и быстро отклоняться после пересечения таких уровней, в соответствии с этими прогнозами.

Круглые числа и уровни поддержки и сопротивления

---

Существует тенденция для круглых чисел в достижении или снижении стопов … [R]ound числа … будут часто действовать как «психологические» уровни поддержки или сопротивления… Трейдеры склонны думать с точки зрения важных круглых чисел … что цели цен действуют соответствующим образом. (Мерфи (1986), стр. 67)

После просмотра информации о результатах исследований и проверке по данным брокера, видно, что имеется эффект кластеризации вокруг чисел, теперь настало время, чтобы проверить ценовые графики, чтобы увидеть, как это проявляется в цене. Если эффект кластеризации действительно значителен, график должен показать, могут ли круглые числа использоваться в качестве дополнительного метода информации для вашей торговли.

На скриншоте ниже показан недавний график 4H EUR/USD, где черные линии подчеркивают круглые числа. Картина очень подробна, и вы можете найти многочисленные моменты, когда ценовое движение полностью изменяется пред круглым числом и как уже упоминалось ранее, тейк-профиты часто группируются перед круглыми числами, вызывая развороты, если они происходят в значительных количествах.

 

 

Становится ясно, что не все круглые числа соблюдаются в равной степени. Тем не менее, Приведенная ниже таблица показывает (EUR/USD), что некоторые круглые числа неоднократно выступают в качестве значимых уровней поддержки и сопротивления. Таким образом, трейдер не должен слепо торговать на любом круглом числе, он должен определять уровни большей важности для создания своего преимущества.

Для более удобного и быстрого построения рекомендуем воспользоваться индикатором круглых уровней.

 

Идеи для использования в торговле

---

Хотя результаты исследований являются весьма убедительными, а также проанализированыне брокерские данные показывают, что присутствует эффект размещения ордеров на круглых числах, но использовать такую информацию не так просто, как кажется на первый взгляд. Тем не менее, возникновение эффекта круглого числа может происходить достаточно часто, и это может быть использовано в качестве дополнительной информации для торговли. Хаметьте, что мы обращаем внимание на слово «дополнительно» , так как исключительно круглые числа, не могут обеспечить достаточно сильные сигналы.

• Круглые числа как поддержка и сопротивление

Не просто используйте круглые числа независимо от других инструментов, а убедитесь, попадают ли они в ту же область, что и сильные уровни поддержки и сопротивления. Когда вы видите, что уровни поддержки и сопротивления взаимодействуют с круглым числом, обратите на это особое внимание.

•  Слияние

В основном, круглые числа могут быть использованы в качестве фактора слияния с любым методом и инструментом, будь то Фибоначчи, скользящие средние или прайс-экшн и свечные паттерны. Когда вы видите торговый инструмент или кластерную концепцию с круглым числом, которое было сильным в прошлом (обратите внимание, что не все круглые числа бывают сильны), это может помочь вам получить информацию об общем сценарии.

• Оптимизированный стоп-лосс и размещение тейк-профита

Как уже указывалось ранее, трейдеры при покупке устанавливают тейк-профит перед круглым числом, а стоп-лосс за круглым числом. Так как это не тайна, тщательно смотрите, как вы устанавливаете ваши ордера в отношении важных круглых чисел. Для защиты ваших сделок и избежания стопов или «не той» цены разворачивающейся перед вашим тейк-профитом, вы можете использовать некоторые дополнительные установки, когда Вы замечаете, что это поведение может стоить вам денег. Кроме того, некоторые трейдеры сообщают, что они не входят в сделку перед значительным круглым числом и отфильтровывают торговлю на основе этого критерия.