Анализ прайс экшн является неотъемлемым компонентом технического анализа. Анализ ценового действия может помочь трейдерам выбрать оптимальных торговых кандидатов, а также помочь в настройке точек входа и выхода на графике. Многие трейдеры без особых проблем могут выбрать свои точки входа, но обычно самая явная проблема — это управление выходом, из-за которого трейдеры и получают наибольшее количество потерь.
В этой статье мы подробно рассмотрим определенный паттерн, называемый измеряемого движения, который позволяет трейдеру уверенно размещать цель тейк профита. Это тип торговой установки работает по принципу «поставил и забыл», который не требует многого с точки зрения управления торговлей, если соблюдаются предписанные правила получения прибыли.
Паттерн измеренного движения в техническом анализе
Измеренное Движение представляет собой движение с тремя волнами, которое корректирует предыдущую тенденцию и действует как продолжение недавно созданного импульса. Это может показаться немного запутанным, но вам станет понятнее, как только вы поймете каждый компонент паттерна.
Первая волна паттерна Measured Move действует как разворот по текущему тренду. После того как первая волна развилась, вторая волна действует как коррекция или консолидация первой волны. Затем, после завершения второй волны, на диаграмме формируется третья волна. Третья волна — это та, которую мы ждем, чтобы открыть нашу позицию. Третья волна возобновится в направлении первой волны, а цель для третьей волны будет равна длине первой волны.
Трейдеры Волн Эллиотта могут увидеть в этом паттерн ABC, и Гармонические трейдеры могут признать это как паттерн AB = CD.
Подробная структура измеренного движения
Три волны паттерна Measured Move имеют определенные параметры, которые помогают классифицировать формирование. Ниже мы уделим некоторое время, чтобы более подробно обсудить каждую из трех волн паттерна.
Волна 1 (импульсный шаг)
Мы начнем с анализа бычьей версии паттерна. Первая волна Измеренного Движения — импульсная нога, которая начинает корректировать предыдущую тенденцию. Возникновение импульсной ноги часто может возникать как часть двойного дна или перевернутой головы и плеч. Кроме того, начало Первого этапа также может наступить после периода консолидации.
Волна 2 (Корректирующий шаг)
2-я волна может либо резко вернуться к первому шагу, либо может быть боковым движением. В любом случае, она играет роль коррекции или консолидации для 1-го этапа движения. Мы используем инструмент коррекции Фибоначчи для измерения ожидаемого размера 2-й волны. Статистика показывает, что 2-я волна, скорее всего, достигнет области примерно в 38,2% — 50% отката, если 1-я волна относительно длинная или 61,8%, если начальная волна имеет нормальный размер.
В некоторых случаях после завершения 2-й волны паттерн может начать напоминать графический паттерн «Бычий флаг».
Волна 3 (импульсный шаг)
3- я волна в паттерне «Измеренного Движения» — это импульсная нога. Это тот этап, который мы готовимся торговать.
Этот второй Импульсный Шаг (3- я волна) появляется после завершения восстановления 2-й волны. Таким образом, это продолжение Первой ноги. Именно по этой причине мы считаем, что паттерн Измеренного Движения является продолжением, хотя он и начинается как формирование разворота.
Некоторые агрессивные трейдеры пытаются войти до завершения второго шага, чтобы войти в ранний рынок третьей волны. Однако имейте в виду, что фактическое подтверждение Измеренного Движения происходит только после окончания 2-й волны и начала Второго Этапа Импульса (3-я волна).
Как правило, мы хотим видеть как ценовое действие создает коррекцию 2-й волны и дождаться прорыва вверх из канала для подтверждения, чтобы войти в длинную сделку. Простая линия тренда или линейный регрессионный канал могут быть прекрасными инструментами для этого типа торговли.
Что касается тейк профита для 2- го импульса, то он, вероятно, будет равен расстоянию, пройденному 1-ым шагом. Таким образом, по существу, мы ждём завершения 2-го шага, чтобы двинуться на одинаковое расстояние в пунктах, на расстояние, пройденное на 1-ом шаге. Однако во множестве случаев цена идёт дальше, но именно это считается проекцией паттерна.
В приведенном выше примере мы проиллюстрировали каждый из трех ходов и обозначили их как A, B и C соответственно. Важно обратить внимание на следующее:
B = 38,2%, 50% или 61,8% A
C = A
Если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям, вы сможете правильно определить и проецировать потенциал паттерна Measured Move. Кроме того, важно отметить, что ценовая коррекция и её прогноз различаются на реальном графике. Временные прогнозы показаны для иллюстративных целей, но основное внимание должно быть уделено корректировкам цен и прогнозам.
Типы паттернов Измеренного Движения
В зависимости от их потенциала существуют два типа измеренных движений. Первый из них — это бычий шаблон «Измеренного движения», о котором мы говорили выше. Второй — медвежий паттерн «Измеренного движения», который мы обсудим далее.
Медвежий паттерн Измеренного Движения имеет те же правила, но просто перевернутые. Волны 1 и 3 являются импульсными шагами медвежьего Измеренного Движения и направлены вниз. А 2-я волна медвежьей модели Measured Move — это резкая коррекция вверх или боковая консолидация.
Вот как выглядит медвежий паттерн Measured Move:
Как торговать паттерн Измеренного Движения
Теперь, когда вы знакомы со структурой паттерна, мы обсудим некоторые торговые правила, которые следует соблюдать при попытке торговать эту графическую модель.
Торговый вход
Чтобы войти в бычьи сделки по паттерну Измеренного Движения, вы должны купить, когда ценовое действие ломает верхний уровень линии нисходящего тренда или линейного регрессионного канала 2-й волны. А если вы торгуете медвежьим паттерном, вы должны продать рынок, когда ценовое действие ломает нижний уровень линии бычьего тренда или линейного регрессионного канала 2-й волны.
Стоп Лосс
Если паттерн является бычьим, вы должны разместить стоп-лосс ниже нижней точки 2-й волны на диаграмме. С другой стороны, если паттерн медвежий, то стоп-лосс должен быть выше верхней точки 2-й волны.
Тейк Профит
Цели этого паттерна — это важный уровень, который рассчитывается с использованием самой структуры паттерна.
Как вы помните, второй импульсный шаг (3-я волна), как ожидается, будет равен размеру первого шага(1-я волна). Основываясь на этом соотношении, вы должны вручную измерить вертикальный размер волны 1 и применить его, начиная с начала 3-ей волны. Если паттерн бычий, вы примените потенциальную цель вверх. Если медвежий, то вы применяете цель вниз. Ниже приведенное изображение даст ясно понять всё вышеследующее.
Пурпурные стрелы на диаграмме измеряют размер первого шага и проецируют расстояние, начинающееся с конца 2-й волны (B). Тейк профит измеренного движения расположен в верхней части второй стрелкой пурпурного цвета.
Другими словами, вы купите валютную пару, когда действие цены начнет двигаться вверх, и поместите стоп-лосс ниже дна B и зададите фиксированный тейк для сделки С на расстоянии, кое равно движения А.
Бычий торговый пример Измеренного Движения
Теперь давайте рассмотрим пример того, как это будет выглядеть на графике Форекс:
Изображение выше — дневной график пары USD/CHF с ноября 2012 по май 2013 года. На изображении показан бычий торговый сценарий «Измеренного Движения».
Как видите, первоначально диаграмма начинается с медвежьего движения, которое мы отметили красной стрелкой. Цена постепенно создает графический паттерн двойного дна (синие линии), который меняет тренд, создавая свежий бычий импульс на графике — первый этап потенциального графического паттерна Измеренного Движения.
Подъем продолжается в течение полутора месяцев, пока прайс экшн снова не изменится, создав 2-ю волну на графике. Обратите внимание, что 2-я волна появляется после паттерна разворота Двойная Вершина. Между тем ценовое действие постепенно создает расширяющийся треугольник с медвежьим наклоном (оранжевые линии), который, как известно, имеет сильный бычий потенциал. После того, как шаблон Double Top завершен, действие цены создает еще один верхний верхний уровень треугольника, а затем ломает его в бычьем направлении, подтверждая потенциал паттерна «Измеренного Движения».
Обратите внимание, что самая низкая точка 2-й волны корректируется до уровня восстановления Фибоначчи на 61,8% на первом уровне.
Подводя итог, у нас есть три подтвержденных бычьих паттерна на втором шаге, а также восстановление 2-й волны на 61,8% от Первого этапа. Это дает достаточные доказательства того, что мы вступаем в длинную сделку по паре USD/CHF. В этом случае мы будем покупать на прорыве через верхний уровень треугольника, как показано на изображении. Мы поставили бы наш стоп-лосс ниже нижней точки 2-й волны, показанной красной горизонтальной линией.
Пурпурные стрелки измеряют размер Первого Импульсного Шага и применяются к началу Второго Импульсного Шага (конец Волны 2). Мы проводим сделку до тех пор, пока ценовое действие не завершится на расстояние, равному размеру Первого Шага, который является целевым показателем Measured Move.
Обратите внимание на гармоничную природу и структуру паттерна Measured Move и то, как он отвечает и реагирует на предыдущие волны внутри этой структуры. Кроме того, обратите внимание, что паттерн «Измеренного Движения» сопровождался другими графическими паттернами и подсказками прайс экшн, которые добавили вес доказательствам нашей стороны и помогли нашему процессу принятия торговых решений.
По сути, рынок предоставил нам всю необходимую информацию. Наша работа в качестве трейдеров — это получать и объективно анализировать эту информацию и действовать соответствующим образом.
Медвежий торговый пример Измеренного Движения
Теперь давайте посмотрим на ценовой график где изображен медвежий вариант паттерна Измеренного Перемещения.
На этот раз мы смотрим на дневной график пары EUR/USD за январь 2011 по февраль 2012 года. Изображение иллюстрирует медвежью торговую настройку Паттерна Измеренного Перемещения.
На этот раз начальная тенденция является бычьей, и она постепенно переходит к фазе консолидации. Эта консолидация напоминает графический паттерн симметричного треугольника, который в конечном итоге пробивается через нижний уровень.
Это начало того, когда ценовое действие начинает создание Первого Шага потенциального медвежьего паттерна Измеренного Движения. Снижение длится около месяца.
Затем цена резко меняется и начинает формировать 2-ю волну паттерна. У нас есть коррекция в виде диаграммы Восходящего Клина (оранжевый). Известно, что паттерн Rising Wedge обладает сильным медвежьим потенциалом, что делает его большим триггером для короткой торговли в рамках этого паттерна Возростающего клина. 2-я волна продолжается почти месяц.
Вы хотели бы продать EUR/USD, когда действие цены сломает нижний уровень Восходящего клина в медвежьем направлении. Когда это произойдет, вы должны поместить стоп-лосс над верхней точкой 2-й волны для защиты от неблагоприятного ценового движения.
После, цена EUR/USD начинает новый медвежий импульс — 3-я волна. Вы держали бы торговлю до тех пор, пока ценовое действие движется в медвежьем направлении, равном диапазону пиков Первого Шага (1-я волна).
Как вы можете видеть, на диаграмме мы измерили размер Первого Импульсного Шага и применили его к началу Второго Импульсного Шага (пурпурные стрелки). Ваша цель находится в конце второй стрелки пурпурного цвета. Вы прекратите свою торговлю, когда прайс экшн достигнет этого уровня.
В этом примере также есть классические графические паттерны. Вы должны следить за ними, так как они могут быть весьма полезны при торговле паттерном Измеренного Движения. Обратите внимание, что в этом примере ценовое действие превысило 61,8% коррекции Фибоначчи во время восстановления 2-й волны.
Хотя цена пошла немного дальше, чем хотелось бы, помните, что торговля — это искусство, а не наука, и что мы должны оценивать всю совокупность информации и принимать обоснованное решение на её основе. Таким образом, со всеми другими объединенными факторами указывающими на медвежий шаг, нам бы было комфортно открыть торговлю.
Заключение
- Паттерн измеренного перемещения представляет собой паттерн высокой вероятности с тремя волнами.
- Паттерн действует как изменение прежнего тренда, но его потенциал имеет характер продолжения.
Детальная структура паттерна состоит из:
- Волна 1: Это первый импульсный шаг Измеренного Движения. Он выглядит как изменение предыдущей тенденции. Также может присутствовать Консолидация, как переход между предшествующей тенденцией и Первым этапом.
- Волна 2: Она отменяет первый этап. Во многих случаях 2-я волна (в сочетании с Первой) напоминает паттерн флага.
- Волна 3: Это второй импульсный шаг. Это волна, которую мы стремимся торговать. Ожидается, что эта волна достигнет расстояния, равного расстоянию, пройденному Первой волной.
Существует два типа паттерна Измеренного Перемещения, основанные на его направленном потенциале:
- Бычье Измеренное Движение: он возникает после медвежьего тренда, изменяя ценовое действие и создавая дополнительный бычий потенциал.
- Медвежье Измеренное Перемещение: Это происходит после бычьего тренда, изменяя действие цены и создавая новый медвежий потенциал.
Как торговать паттерн «Измеренного Движения» (бычий):
- Покупайте, когда ценовое действие ломает нисходящую скошенную линию или линейный регрессионный канала 2-ой волны
- Разместите стоп-лосс ниже нижней точки 2-ой волны
- Оставайтесь в торговле до тех пор, пока ценовое действие не будет равно расстоянию, равному размеру первого шага (1-я волна).
