Применение методов Ганна для прогнозирования движения валютных пар

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

Существуют буквально десятки, если и не сотни способов торговли на рынке форекс. Мы обсудили некоторые из этих технических торговых методов в наших статьях. Сегодня мы пройдем через определенные сета торговых инструментов Forex, сформулированных В. Д. Ганном, многие из которых в значительной степени базируются на геометрических углах. Мы обсудим несколько важных индикаторов Ганна и ех применение в прогнозировании финансовых рынков.

Что такое Теория Ганна?


Теория Ганна основывается на работе В. Д. Ганна, который был финансовым трейдером и жил в период с 1878 по 1955. Интересно отметить, что и еще один примечательный технический аналитик, по имени Р.Н. Эллиотт, жил примерно в то же самое время, и был занят своим собственным интенсивным исследованием на рынке, которое позже стало известно как Волновая Теория Эллиотта.

Ганн полагался на геометрические подходы для отслеживания движения цен на финансовых рынках. Теория опирается на геометрические углы и древнюю математику, для предсказания динамики цен. Аналитики Ганна считают, что ценовые движения происходят в предсказуемых геометрических циклах. И получающиеся углы, созданные посредством этого ценового действия, действуют как поддержка или сопротивление на ценовом графике.

Важно отметить, что параметры Ганна лучше всего отображаются при нанесении их на большие временные переоды. Набор Ганн индикаторов обеспечивает более высокую точность в долгосрочной перспективе.

Важность 45° Тренда


В.Д. Ганн предположил, что тренд, который имеет наклон 45 градусов, более стабилен и продлится дольше. Таким образом, по умолчанию торговая теория Ганна предполагает, что линии тренда в 45 градусов является наиболее важной точкой отсчета, с которой должны быть проанализированы другие торговые инструменты Ганна. Тем не менее, это не означает, что анализ Ганна не может быть выполнен на других типах тенденций. Но по существу, когда индикаторы Ганна применяются к сорока пяти градусам тренда, они считаются наиболее точными.

Основные индикаторы Ганна


Есть несколько торговых инструментов Ганна, однако наиболее популярными являются Веер Ганна и Сетка Ганна. Давайте теперь рассмотрим каждый из этих двух торговых инструментов:

Веер Ганна


Самым популярным индикатором Ганна является Веер Ганна. Этот инструмент основан на серии диагональных линий тренда, которые наклонены под разными углами. Чтобы построить Веер Ганна вы должны определить тенденцию. Растяните угловую линию тренда и этот инструмент покажет различные угловые линии, которые могут выступать в качестве будущих областей поддержки и сопротивления.

Инструмент Веер Ганна состоит из 9 диагональных линий – средней линии и 4-х линий на каждой стороне средней линии. Если Веер Ганна применяется на тренде 45 градусов, то, по умолчанию параметры индикатора будут такими:

  • 8×1 = 7.1 градусов
  • 4×1 = 15 градусов
  • 3×1 = 18.75 градусов
  • 2×1 = 26.25 градусов
  • 1×1 = 45 градусов
  • 1×2 = 65.75 градусов
  • 1×3 = 71.25 градуса
  • 1×4 = 75 градусов
  • 1×8 = 82.5 градуса

Так как это может быть трудно представить себе, я подготовил для вас изображение, которое показывает Веер Ганна размещеный на медвежьем тренде в 45 градусов.

 

 

Это недельный график USD/JPY. Черная линия на графике показывает медвежий тренд, который мы используем для размещения основного 1 × 1 угла Ганна. Остальные уровни индикатора появляются автоматически. Они показаны в виде синих линий на графике. Синие стрелки указывают места, где ценовое действие USD/JPY соответствует уровням Ганна.

Таким образом, синие стрелки показывают функции поддержки / сопротивления этого индикатора. Тем не менее, цена также создает прорывы через линии Ганна, поэтому, когда вы заметили прорыв Веера Ганна, вы должны ожидать, что цена продолжит идти далее к следующему уровню. Как вы видите на изображении выше, это происходит довольно часто.

Сетка Ганна


Следующий индикатор, который мы будем обсуждать – Сетка Ганна. Этот торговый индикатор показывает своего рода “чистый” эффект на графике, а уровни в сетке могут иметь функции поддержки / сопротивления. Для применения Сетки Ганна на графике вы должны выбрать две точки, которые вы используете в качестве оснований для этого инструмента. Затем вы протягиваете индикатор, основанный на этих точках, а всё остальное появляется само по себе.

При успешном применении Сетки Ганна, вы должны увидеть что то подобное на графике:

 

 

Выше вы видите дневной график AUD/USD. На рисунке показана работа индикатора Сетки Ганна. Толстая черная линия является основой движения, которую мы берем для нашей сетки. В начале и в конце нарисованной черной линии, мы имеем два основания, которые формируют основу. Как вы видите, размер черной линии равен размеру каждой стороны в синих прямоугольниках. Синие стрелки на графике показывают моменты, когда цена находит поддержку / сопротивление в пределах Сетки Ганна. Как вы видите, ценовое действие взаимодействует с сходным образом сетки, как было показано ранее с Веером Ганна. У нас также есть прорывы на уровнях, которые могут сигнализировать о потенциальных ценовых движениях в направлении прорыва.

Торговые стратегии Ганна


Теперь, когда вы знакомы с Веером Ганна и работой Сетки Ганна, мы приступим к обсуждению потенциальных торговых стратегий с использованием каждого из этих инструментов.

Торговая стратегия на Веере Ганна


Первый торговый метод Ганна, который мы обсудим, будет о Веере. Мы пройдем путь установки точек входа и выхода на графике на основе сигналов Веера. Кроме того, мы реализуем некоторые правила для него, о том как вы можете устанавливать стоп-лосс при торговле с Веером Ганна.

Вход в позицию


Есть два варианта для открытия торговли Веером Ганна. Первый из них заключается в торговле прорывами, а второй является ожиданием отскоков от диагональных линий.

Прорыв линии Веера Ганна – Если вы заметили прорыв через одну из девяти линий Веера Ганна, то вы должны открыть сделку в направлении прорыва. Тем не менее, не прыгайте в торговлю с первой свечи, которая закрывается за пределами линии Ганна. Иногда взаимодействие с уровнями не всегда настолько точны. Таким образом, лучше ждать свечи, которая закроется за пределами линии Ганна, а затем ждать подтверждения второй свечи, нарушающую пределы первоначального прорыва первой свечи.

Отскок от линий Веера Ганна – Каждый раз, когда цена отскакивает от линии Ганна, вы можете использовать эту возможность для открытия позиции. Так же как и с прорывом линии веера, после того как вы заметили сильный удар, вы должны подтвердить это дополнительной свечой.

Стоп Лосс


При любом типе торговли с кредитным плечом, вы всегда должны использовать стоп-лосс для защиты вашего счета. Вот некоторые моменты, которые следует учитывать при размещении стоп-лосса при торговле прорывом и отскоком линий Веера Ганна.

S / L на прорыве линии Ганна – Когда цена пробивает уровень и вы открываете торговлю, вы должны разместить стоп-лосс ниже / выше предыдущей основания / вершины на графике.

S / L на отскоке от линии Ганна – Когда происходит отскок цены от уровня вы открываете торговлю, вы должны разместить стоп-лосс ниже / выше нижней / верхней части самого последнего колебания созданного во время отскока.

Тэйк Профит


Теперь, когда вы знаете, когда открывать сделки по Ганну и как защитить их, мы обсудим некоторые идеи управления торговлей.

T / P на прорыве Веера Ганна – Когда цена пробивает уровень Веера Ганна и вы открываете торговлю, вы должны остаться в торговле, по крайней мере, пока цена не достигнет следующей линии поддержки или сопротивления Ганна.

T / P при отскоке от линии Веера Ганна – Когда цена отскакивает от уровня Веера Ганна и вы открываете торговлю, вы должны остаться в торговле, по крайней мере, пока цена не достигнет предыдущей линии поддержки или сопротивления Веера Ганна.

Давайте теперь суммируем все эти правила в конкретный торговый пример:

 

 

Выше вы видите как Веер Ганна применяется к медвежьему тренду EUR/USD. Синяя толстая линия на изображении показывает основу, которую мы используем для вычисления линий Веера Ганна в различных степенях. Черные линии на изображении отображают моменты, когда должны быть открыты ордера в соответствии с нашими правилами. Красные линии являются расположение стоп-лоссов для каждой сделки. Зеленые кружки показывают моменты, когда прибыль должна быть зафиксирована.

Наш анализ Ганна приводит к трем сделкам на этом графике. Первая из них начинается, когда цена прорывает 1×1 уровень Ганна. Свеча, которая закрывается выше свечи прорыва, создает сигнал на покупку на графике. Стоп-лосс должен быть размещен около основания, которое было создано до прорыва. Торговлю следует держать до тех пор, пока ценовое действие не достигнет следующего уровня Ганна – 2×1 уровень.

Мы видим, что цена не нарушает уровень 2 × 1, и фактически отскакивает от него вниз. Короткая сделка должна быть открыта, когда свеча ломает область поддержки, созданную до отскока. Стоп-лосс должен быть расположен выше верхней вершины созданной непосредственно перед нисходящим отскоком. Эта сделка должна быть проведена, пока цена не нарушает ту же диагональную линию в бычьем направлении. Обратите внимание, сигнал тэйк профита появляется примерно на том же уровне, что и исходный сигнал на продажу.

Веер Ганна дает еще один сигнал на покупку, когда цена ломается 2 × 1 линию и закрывает свечу над прорывом. Стоп-лосс в этой торговле должен быть помещен ниже дна созданного до прорыва. Торговлю следует проводить до тех пор, пока ценовое действие не достигнет следующей линии сопротивления.

Торговая стратегия Сетки Ганна


Следующая торговая стратегия которую мы пройдем касается торгового индикатора Сетки Ганна. Мы рассмотрим, как вы должны открывать сделки, ставить стоп лосс, и фиксировать прибыль при торговле Сеткой Ганна.

Вход в позицию


Есть две альтернативы открытия торговли с Сеткой Ганна. Первая из них заключается в поиске прорывов через уровни сетки, а вторая в определении отскоков от уровней сетки.

Прорывы Сетки Ганна – Прорывы в сетке Ганна торгуются так же, как и с Веером Ганна. Если в сетке появляется прорыв, то вы должны открыть сделку в направлении прорыва. Опять же, не входить в сделку сразу после первой свечи, которая создает прорыв. Убедитесь, что вы дождались второй подтверждающей свечи, которая выходит за рамки свечи прорыва.

Отскок от Сетки Ганна – Когда на графике появляется отскок от уровня Сетки Ганна, вы можете торговать в направлении отскока. Но, как мы только что говорили, убедитесь, что вы подтвердили отскок дополнительной свечой.

Стоп Лосс


Индикатор Сетки Ганна должен работать в сочетании со стоп-лоссом. Таким образом, вы будете защищены от каких-либо сюрпризов вашей торговли. Давайте теперь посмотрим, как мы должны ставить стоп-лосс в двух различных торговых сценариях Сетки Ганна:

S / L на прорыве Сетки Ганна – Когда цена пробивает уровень сетки и вы открываете торговлю, вы должны разместить стоп-лосс ниже / выше предыдущего основания / вершины на графике.

S / L на отскоке от Сетки Ганна – Когда цена отскакивает от уровня Сетки Ганна и вы открываете торговлю, вы должны разместить стоп-лосс ниже / выше основания / вершины, которое создается в момент отскока.

Тэйк Профит


Как долго вы должны держать свою сделку по Сетке Ганна?

T / P на прорыве Сетки Ганна – Когда цена пробивает уровень Сетки Ганна и вы открываете торговлю, вы должны остаться в торговле, до тех пор, пока цена не достигнет следующего уровня на сетке.

T / P на отскоке от Сетки Ганна – Когда цена отскакивает от уровня сетки и вы открываете торговлю, вы должны остаться в торговле, по крайней мере, пока цена не достигнет прежнего уровня на сетке.

Пример торговли


Давайте теперь применим правила указанные выше к практической торговле. Посмотрите на изображение ниже, которое продемонстрирует использование торговой стратегии Сетки Ганна в действии:

 

 

Здесь мы смотрим на дневной график AUD/USD. Изображение начинается с двух вершин, которые направлены вниз. Эти две вершины помечены синей толстой линией, и они используются в качестве основы для индикатора Сетки Ганна.

На рисунке показаны четыре сделки на основе сигналов от индикатора Gann Grid. Черные горизонтальные линии на изображении показывают моменты, когда ордера должны быть открыты. Красные горизонтальные линии на графике – предлагаемые места для размещения стоп-лосса. Зеленые круги указывают на те моменты, когда прибыль должна быть зафиксирована на основе нашего целевого правила.

Первая сделка на продажу и появляется после того, как цена пробивает линию сетки вниз. Стоп-лосс должен быть расположен выше непосредственной вершины, предшествующей прорыву. Торговля должна быть проведена, пока цена не достигнет нижней линии поддержки сетки.

Следующая сделка, появляется после того, как цена пробивает линию сетки на тэйк профите предыдущей торговли. В этом случае цена приближается стоп-лоссу, но нисходящее движение возобновляется и в конечном итоге достигает своей цели.

После, цена полностью разворачивается и пробивает уровень сетки вверх. Это сигнал на покупку на графике Ганна. S / L должен быть размещен ниже основания, созданного во время разворота. Торговля должна быть проведена, пока цена не достигнет следующего параллельного сопротивления на сетке.

Когда это происходит, цена отскакивает вниз, создавая новую короткую сделку. Это новый разворот, и мы используем вершину разворота для нашего стоп-лосса. Торговля проводится, пока цена не нарушает тот же уровень, от которой она отскочила.

Заключение


Теория Ганна основывается на работе В.Д. Ганна. Это геометрически основанный торговый подход.

Стратегия Ганна предполагает, что определенные углы, созданные ценовым действием, могут действовать как скрытые уровни поддержки/сопротивления на ценовом графике.

Теория Ганна предполагает, что тенденция является более надежной и устойчивой, когда она наклонена под углом в 45 градусов. Таким образом, торговые индикаторы Ганна считаются более точными, когда они применяются к 45 градусной тенденции.

Два из самых популярных торговых инструментов Ганна:

  • Веер Ганна – Примените Веер, взяв тренд на графике для основы.
  • Сетка Ганна – Примените Сетку, взяв две точки на графике.

Торговые инструменты Ганна более точны при нанесении на большие рамки тайм-фреймов.

Основные функции Веера Сетки Ганна – выступать в качестве уровней сопротивления и поддержки и помогать в определении потенциальных прорывов.

Трейдер может использовать Веер и Сетку Ганна следующим образом:

  • Вы можете открыть сделку, когда цена пробивает веер или уровень сетки.
  • Ваши стопы должны располагаться выше / ниже предыдущего верха / основания на графике.
  • Вы должны оставаться в вашей торговле, пока цена не достигнет следующей линии П / С Ганна.

Когда вы хотите открыть сделку по системе веера либо сетки Ганна, нужно обязательно дождаться подтверждающей свечи. Таким образом, вы достигнете дополнительного подтверждения и более высокую вероятность успеха для вашей торговли по Ганну.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *