CCI – Подробное описание индикатора и методов торговли

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Индекс товарного канала – индикатор, используемый в техническом анализе финансовых и валютных рынков. Индикатор CCI является индикатором на основе импульса и относится к группе осцилляторов технических индикаторов.

Изобретенный Дональдом Р. Ламбертом, работа и детали этого индикатора были впервые опубликованы в журнале технического анализа под названием «Товары» в 1979 году. Ламберт не был трейдером, а скорее получил академическую подготовку в этой области. Он получил степень по математике, статистике и бухгалтерскому учету, что помогло ему в разработке индекса товарного канала.

Ламберт разработал индекс товарного канала для определения циклов на товарных рынках. Именно здесь индикатор частично получает название «Товар».

Несмотря на то, что индикатор индекса товарного канала был разработан для анализа товарных рынков, в настоящее время он широко используется во многих активах: От акций и ETF до фьючерсов и спот форекса.

Как основанный на импульсе индикатор, индекс CCI относится к группе осцилляторов. Такие индикаторы обычно перемещаются по фиксированным значениям и могут отображать изменения в объеме или импульсе. Наиболее распространенные значения осциллятора варьируются от 0 до 100, или от -100 до +100.

Такие индикаторы обычно помещаются под основное окно ценового графика. Индикаторы, такие как индекс CCI, используются в торговле на форекс, в основном чтобы определять условия перекупленности и перепроданности на рынке, но также могут применяться и для других целей.

Помимо идентификации перекупленности и перепроданности (OB/OS), вы также можете использовать CCI в торговле на форекс для измерения силы тренда. Также трейдеры форекс используют индикатор cci для предупреждения экстремальных рыночных условий (когда тренды сильны или слабы).

Многие новички на рынке форекс обычно применяют технический индикатор, используя стандартный набор правил. В связи с этим, они применяют правила вслепую, независимо от того, развиваются ли рынки или находятся в фазе стагнации. Неудивительно, что большинство новичков жалуется, что индикаторы, такие как индекс товарного канала не работает должным образом.

Многие не знают, что индикаторы, такие как индекс cci, могут вести себя совершенно по разному в зависимости от рыночных условий. Поэтому, их использование стандартным способом не приводит к оптимальным результатам.

Эта статья поможет убрать любую путаницу, которая может возникнуть при использовании индикатора cci или стратегии на основе cci. Она также поможет вам понять математику, по которой рассчитываются значения индикатора cci.

Вы также узнаете, как правильно читать технические сигналы от форекс индикатора cci. И последнее, но не менее важное: вы будете знать, как применять эти знания и как улучшить свой технический анализ при использовании индикатора индекса товарного канала.

Что такое индикатор CCI?


Индикатор CCI или индикатор индекса товарного канала, как мы только что узнали, является осциллятором. Индикатор CCI колеблется между фиксированными уровнями +100 и -100. Другие настройки, которые могут быть использованы – +200 и -200 с периодом взгляда в прошлое – 14..

Когда Фоекс индикатор cci поднимается выше стандарта в +100 или падает ниже -100, это сигнализирует о уровнях перекупленности и перепроданности на рынке.

Ниже показано как выглядит индикатор cci в метатрейдере. Это один из многих стандартных индикаторов, доступных по умолчанию, поэтому вам не нужно загружать какие-либо дополнительные индикаторы.

 

 

Рисунок 1: Индикатор Индекса Товарного Канала

Форекс индикатор cci относится к группе осцилляторов, который измеряет импульс.

Но что такое импульс?


В физике, импульс описывается как количество движения в движущемся теле. Импульс измеряется по массе и скорости.

Теперь вы можете спросить, как концепция по физике проникла на валютные рынки?

Когда дело доходит до финансовых рынков, например форекс, импульс имеет несколько иное значение. Однако общая концепция остается прежней.

В финансах импульс описывается как тенденция к безопасной цене, которая повышается, чтобы продолжить рост или падению цены для продолжения падения.

Давайте рассмотрим простую иллюстрацию импульса.

Представьте, что вы едете на мотоцикле. Когда вы увеличиваете акселератор, вы прилагаете некоторые усилия (двигатели начинают набирать больше газа, а поршни приводятся в движение). Через некоторое время ваш мотоцикл начинает ускоряться.

Теперь, даже если вы ослабите обратно акселератор, импульс, который был построен, будет продолжать сохранять движение мотоцикла вперед (даже без каких-либо усилий).

В какой-то момент, когда импульс начинает ослабевать, ваш мотоцикл начинает замедляться. В конце концов ваш мотоцикл остановится.

Индикатор cci просто вычисляет и визуально отображает, как быстро растут или падают цены. Скорость, с которой повышается или падает цена, скажет вам, будет ли цена продолжать двигаться в этом направлении или нет.

Конечно, когда импульс теряется, вы можете ожидать, что цена отступит; Либо сделает коррекцию или полностью изменит тенденцию полностью или даже будет двигаться в боковом диапазоне.

Всё настолько просто.

Понимание настроек индикатора CCI


Индикатор CCI имеет три переменные, которые вы можете изменять.

  1. Период
  2. Тип цены
  3. Уровни

Период: Период в настройке индикатора cci используется для установки количества обратных периодов. Стандартная установка cci – 14 периодов. Это значение может быть изменено на основе используемой вами стратегии cci.

Тип цены: Тип цены – это выпадающий список из которого вы можете выбирать. Стандартная настройка – Типичная цена. Типичная цена – это просто среднее значение цены Хай, Лоу и Закрытия (High, low и Close).

Типичная цена = (H + L + C) / 3

Уровни: Последнее, но не менее важное, – это уровни в индикаторе cci. По умолчанию для уровней установлено значение -100 и +100. Разумеется, эти значения могут быть изменены.

На рисунке 2 вы можете увидеть индикатор CCI в торговой платформе Metatrader. Я использую значения по умолчанию, чтобы всё было просто.

У нас есть стандартный форекс индикатор cci с настройками по умолчанию с периодом возврата 14 периодов. Это служит основой для вычисления данных cci за последние 14 периодов. (Если применяется на дневном графике, это будет 14 дней, если оно будет применено на 1-часовом графике, будут высчитываться последние 14 часов).

Типичная цена, которая является средним значением High, Low и Close, используется в соответствии с первоначальным вычислением cci со значениями +100 и -100.

Вы можем заметить, что когда индекс cci поднимается выше +100, он указывает на сильный импульс роста (цена будет продолжать двигаться в одном направлении). Аналогично, когда индикатор cci опускается ниже -100, индикатор указывает на сильный спад и сигнализирует о продолжении снижения цены.

 

 

Рисунок 2: Индикатор CCI в метатрейдере с настройками по умолчанию

Понимание расчета cci


В предыдущих главах мы узнали что такое импульс, и как используется индикатор cci, для сигнализирования динамики цены. Теперь пришло время понять расчет cci, чтобы получить полное представление о значениях отображаемых индикатором.

Индикатор cci использует следующее математическое выражение для расчета импульса:

CCI = [(Типичная цена – 20-периодная SMA Типичной Цены) / (0.015 x Среднее отклонение)]

Типичная цена = (Хай + Лоу + Закрытие) / 3

20-периодная простая скользящая средняя (SMA) – простое скользящее среднее значение типичной цены за последние 20 периодов.

0.015 – это константа, которая используется для корректировки или сглаживания значений CCI, чтобы она находилась в пределах -100 и +100.

Среднее отклонение получается путем вычитания 20-периодного значения SMA типичной цены из типичной цены. Затем значения суммируются и делятся на общее количество периодов (которое равняется 20).

Если приведенные выше вычисления выглядят немного сложными, не волнуйтесь. Основной вывод, на который вы должны обратить внимание, заключается в том, что индикатор CCI использует типичную цену и измеряет ее против 20-периодного простого скользящего среднего значения.

Затем результат делится на константу (0,015) так, чтобы CCI находился в пределах +100 и -100 большую часть времени, а среднее отклонение показывает, насколько цена отклонилась от средней цены.

Как правило, когда импульс цены силен, вы можете ожидать отклонения от средней цены. Пока существует импульс, цена будет продолжать двигаться в этом направлении (рост или падение).

Но, когда импульс замедляется (как показано значением CCI выше +100 или ниже -100), вы можете ожидать, что цена вернется к среднему значению. Или же это может быть исправление к новой ценовой тенденции.

Таким образом, расчет CCI измеряет, как быстро повышаются или падают цены, перемещаясь по указанным фиксированным уровням.

Теперь, когда мы понимаем, как работает индикатор cci, следующим шагом будет понимание его использования.

Для чего используется индикатор CCI?


В зависимости от того как ведут себя рынки, торговая система CCI может быть построена следующими тремя способами.

Использование CCI в качестве индикатора тренда


Индикатор тренда CCI может использоваться для сигнализации силы тренда. Когда тенденция проявляет сильный импульс, существует высокая вероятность того, что цена будет продолжать расти или падать.

Это означает, что вы можете ожидать, что цена продолжит идти в том же направлении. Итак, в следующий раз, когда вы захотите узнать, насколько сильна тенденция, просто посмотрите, что указывает индикатор cci.

Использование CCI в качестве индикатора тренда идеально сочетается с другими индикаторами тренда, такими как скользящие средние. Это может помочь вам найти дно на ралли или вершинах в снижении. Другими словами, используя cci в качестве индикатора тренда, вы можете вводить свои позиции в тренд.

На рисунке 3 это объясняется визуально.

На рисунке показаны экспоненциальные скользящие средние (EMA) 50-го и 20-го периода примененные к ценовому графику. Когда краткосрочная скользящая средняя (20) находится выше долгосрочной скользящей средней (50), это сигнализирует о восходящем тренде.

Теперь, с помощью индикатора CCI, вы можете видеть, что бычий импульс возобновляется каждый раз, когда CCI падает ниже уровня -100.

 

 

Рисунок 3: CCI как индикатор тренда

Когда индикатор CCI начинает расти выше -100, возобновляется бычий тренд, что дает трейдерам хороший уровень для входа в тренд.

Как вы можете использовать индикатор тренда cci? Использование cci в качестве индикатора тренда поможет вам вовремя зайти в тренд. Вместо того, чтобы покупать сверху или продавать снизу, что обычно происходит у большинства трейдеров. Индекс CCI может сигнализировать вам о самом лучшем времени входа в тренд.

Использование CCI для выявления дивергенций (расхождений)


Как и большинство других осцилляторов, индикатор CCI также может использоваться для определения дивергенции. В этом контексте вы можете сравнить ценовые максимумы или минимумы с индексом CCI.

Как правило, более низкие минимумы или более высокие максимумы (или более высокие минимумы и более низкие максимумы) должны отражаться в CCI, приводя те же самые значения. Когда происходит дивергенция при сравнении максимумов и минимумов, вы можете ожидать, что расхождение cci приведет к корректировке цены.

Когда происходит расхождение cci, оно обычно совпадает с замедлением импульса. И мы уже знаем, что когда импульс замедляется, цена, скорее всего, остановится или изменит направление.

 

 

Рисунок 4: Индикатор дивергенции CCI

На рисунке 4 вы можете увидеть пример дивергенции CCI в работе. Прежде всего цена показывает более высокий максимум. Это должно означать, что индикатор CCI должен также отображать более высокий максимум. Вместо этого мы получаем более низкий максимум индекса cci, который сигнализирует о регулярной медвежьей дивергенции.

Это сигнализирует о том, что импульс исчезает, и поэтому мы можем ожидать падения цены.

Во втором случае мы видим уже что-то другое.

Здесь цена показывает более высокий минимум, но CCI имеет более низкий минимум. Это опять-таки дивергенция, что само по себе предполагает, что импульс снова начинает расти. Для приведенной выше диаграммы это означает, что валютная пара возобновляет свой бычий тренд.

Как вы можете использовать индикатор дивергенции cci? CCI может сигнализировать о расхождении цены. Когда это происходит, это является предупреждением трейдеру, что цена может подвергнуться коррекции.

В некоторых случаях также может произойти изменение тенденции. Поэтому крайне важно, чтобы трейдеры обращали внимание на дивергенцию CCI.

Более подробно о дивергенции вы можете прочитать на нашем сайте.

Использование CCI для определения уровней перекупленности и перепроданности


Когда рынки находятся в диапазоне, CCI может использоваться для сигнализации перекупленности и перепроданности. Это может быть особенно полезно для трейдеров, которые хотят торговать прорывами или торговать в пределах диапазона.

Лучший способ торговать условиями перекупленности и перепроданности с индикатором cci состоит в том, чтобы сначала определить диапазонный это рынок или боковой. Как только вы это сделаете, ищите максимумы и минимумы, которые установлены прайс экшн.

Затем, как только цена достигнет верхнего диапазона, найдите в CCI сигнал об истощении. Это значит, что CCI должен падать после повышения выше +100 уровня. Аналогичным образом, когда цена находится в более низком диапазоне, CCI должен повышаться с -100 после первоначального падения ниже этого уровня.

Также можно торговать прорыв диапазона, когда вы увидите, как цена ломает предыдущий диапазон максимума, и импульс силен. Здесь CCI будет расти выше +100. С другой стороны, когда цена пробивает нижний диапазон, ищите значения индикатора CCI ниже -100.

На рисунке 5 показано, как используется индикатор CCI в боковом движении.

 

 

Рисунок 5: Индикатор CCI в условиях перекупленности и перепроданности

На рисунке 5 мы сначала построили горизонтальный диапазон, который был установлен рынком. Мы видим, что это рынок с ограниченным диапазоном.

CCI может использоваться для определения того, является ли импульс устойчивым для цены либо прорыву из диапазона, или к развороту рядом с одним из двух уровней.

В первом случае цена пытается восстановиться до максимума. Но обратите внимание на падающий импульс, когда индикатор CCI поворачивается ниже +100. Кроме того, мы также замечаем дивергенцию в цене. Объединение этой информации говорит нам о том, что рынок скорее всего будет двигаться ниже.

На рисунке 6 мы видим дальнейшее продолжение ценового действия.

 

 

Рисунок 6: Ценовые прорывы в сторону снижения с CCI ниже-100

Мы видим прорыв нижнего диапазона. В этом случае обратите внимание на то, что индикатор CCI падает ниже -100 и остается там. Это свидетельствует о сильном медвежьем импульсе. В результате цена продолжает снижаться.

Торговая стратегия CCI обычно используется в одном из трех способов, описанных выше. Определив, как движутся рынки, вы можете использовать торговую систему CCI и объективно провести анализ рынков.

Заключение


Индикатор CCI является мощным инструментом, который могут использовать трейдеры как часть своего технического подхода.

В то время как индикатор индекса товарного канала может казаться похожим на большинство других осцилляторов, он уникален в связи с тем, что индикатор используется для измерения ценового импульса на основе типичной цены. Типичная цена, которая считает хай, лоу и цену закрытия, является лучшей мерой импульса, чем просто цена закрытия.

Цены закрытия обычно используются другими осцилляторами, такими как индекс относительной силы (RSI), и это – то, что отличает индикатор CCI.

Хорошее понимание того, как использовать торговую стратегию cci, может помочь трейдерам несколькими способами. Во-первых, вам не нужно добавлять избыточное количество индикаторов на график, поскольку мы изучили, как выполняется расчет cci.

Тем не менее, важно отметить, что торговая стратегия является лишь только частью успеха в торговле на форекс. Торговая система cci не исключение. Важно также учитывать и другие факторы, включая тщательное внимание к управлению рисками и анализ основных принципов, которые управляют ценой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *