Существует множество статей, написанных о методах, которые могут быть использованы при появлении новых тенденций. Но меньше всего написано о том, каким методом трейдер может подойти к торговле в узких рыночных диапазонах, которые, как правило, присутствуют в большинстве рынков более две трети времени. Да, я уже писал о периодах консолидации, но в этой статье мы более подробнее углубимся в эту структуру и рассмотрим некоторые торговые стратегии.
Что такое рыночный диапазон?
Рыночный диапазон представляет собой состояние, при котором на ценовом графике присутствует ценовая перегруженность в пределах диапазона. Это означает, что общее ценовое действие находится между двумя определенными уровнями — верхнего уровня диапазона и нижнего. Некоторые трейдеры понимают под рыночным диапазоном Ценовую Консолидацию, Фазы Перегруженности или Флэт.
Проще говоря, когда у пары Форекс отсутствует тренд вверх или вниз, она находится в диапазоне, а это означает, что цена движется в бок в пределах горизонтального канала.
Самая высокая точка в пределах ценовой консолидации считается областью сопротивления. И наоборот, более низкая цена в диапазоне считается областью поддержки. Эти две области следует рассматривать в качестве зоны, а не в качестве фиксированной горизонтальной цены. Верхний и нижний уровни горизонтального канала помогают нам визуализировать состояние текущего диапазона для валютной пары.
Этот тип диапазона может появляться регулярно, однако, он, как правило, происходит чаще в периоды низких объемов торгов. Поскольку объемы невелики, медведи и быки не могут пересилить друг друга, создавая равное ценовое действие.
Посмотрите ниже, чтобы увидеть, как на ценовом графике появляется рыночный диапазон:
Выше вы видите изображение, показывающее классический пример Диапазона. График охватывает период с 29 июля 2016 года по 3 августа 2016 года Форекс пары EUR/USD.
При увеличении объема вы видите, что EUR/USD находится в тренде. И наоборот, цена движется в боковом диапазоне при низких объемах.
Плюсы и минусы торговли в Боковом Диапазоне
Боковой Диапазон на Форекс может быть сложен для торговли; Имеются некоторые преимущества и недостатки торговли в диапазоне. Ниже мы обсудим некоторые плюсы и минусы данной торговли.
Плюсы торговли
Ясно показанные уровни для торговли внутренним колебанием -это и есть диапазон на графике, и вы должны четко установить верх и низ горизонтального канала. Это будет означать, что вы знаете, когда ожидать вероятный отскок цены в противоположном направлении.
Ранний вход на потенциальной тенденции – это момент прорыва диапазона. Торговля в начале прорыва может предложить очень «вкусное» соотношение риска к прибыли и оказаться весьма прибыльной торговлей, особенно когда прорыв будет иметь значительный ценовой шаг.
Минусы торговли
Низкие объемы торговли – тонкие торговые диапазоны, как правило происходят при отсутствии достаточных объемов торговли. Это означает, что давление на рынке является слабым и ни быки, ни медведи не могут получить господство. И ценовой прорыв в этом случае может не происходить, или же его можно считать потенциальным прорывом.
Отсутствие общей тенденции — Так как медведи и быки не могут пересилить друг друга, у нас на графике имеется плоское ценовое действие. Это означает, что нет существующей тенденции, которую можно продавать, либо покупать.
Неопределенность Цены — Цена очень неопределена во время каналов Диапазона. Причина этого — низкие объемы торговли, которые часто могут привести к ложным прорывам и неверному чтению прайс экшн.
Прорыв рыночного диапазона
Одно из самых мощных явлений во время плоской цены, это прорыв рыночного диапазона. Это явление возникает, когда цена прорывает верхний или нижний уровень ценового диапазона.
Прорыв диапазона означает, что цена пытается продолжить текущее движение цены в направлении прорыва. Таким образом, мы ожидаем расширение текущего колебания диапазона. Во многих случаях ценовой импульс входит в новую тенденцию в направлении прорыва.
Ниже Вы можете увидеть действительный прорыв рыночного диапазона вверх и получаемое бычье движение:
Теперь мы смотрим на недельный график Форекс пары USD/JPY. График охватывает период между февралем 2014 и маем 2015 года.
Черные линии на графике иллюстрируют плоское ценовое действие, движущееся в канале диапазона. Диапазон происходит во время относительно низкого объема.
В красном круге мы видим сильный импульс — свечу, которая совершила прорыв, и это намекает нам, что цена, скорее всего будет расти дальше. Вскоре после этого начинает увеличиваться объем, а пара начинает сильный бычий тренд, который длится уже более 9 месяцев.
Торговля прайс экшн в узком диапазоне валютных пар
Многие прайс экшн трейдеры могут вполне эффективно торговать в узком диапазоне рынка. Причина этого заключается в том, что сам диапазон может обеспечить множество ценовых подсказок для знающего трейдера. И объединение зон поддержки и сопротивления в диапазоне с другими событиями на графике может обеспечить высокую степень вероятности положительных торгов.
Торговля в ценовом колебании
Одну из возможностей которую мы можем исследовать в узких диапазонах, это торговля в ценовом колебании во время флэта. Мы попытались бы войти в сделку, когда цена отскакивает от верхнего или нижнего уровня горизонтального канала. Сделка должна быть в направлении отскока. Торговля в этом случае проводиться до тех пор, пока прайс экшн не достигнет противоположной стороны диапазона.
Эта торговая стратегия извлекает выгоду при использовании жесткого стоп-лосса. Оптимальное место для стопа находится выше уровня, от которого отскочила цена.
Ниже Вы увидите торговый пример торговой стратегии внутреннего колебания в узком диапазоне:
Давайте использовать тот же самый пример диапазона по USD/JPY. Однако на этот раз мы визуализируем диапазон на дневном графике.
Черные линии отображают верхний и нижний уровень диапазона. Вы заметите, что пару раз ценовое действие двигалось выше диапазона, но в конце концов возвратилось назад. Этот тип паттерна иногда происходит после выпуска экономических новостей.
Мы хотим сосредоточить внимание на уровнях диапазона, в котором сконцентрированы вершины и основания. Зеленые стрелки показывают моменты, когда рынок представляет возможности для покупки и продажи валютной пары USD/JPY на основе связи прайс экшн и диапазона. Красные линии отображают уровни соотношения стопов. Когда Вы открываете этот тип сделок (на отскоке), вы должны держать их, пока цена не достигнет противоположного уровня, или до тех пор, пока не сработает стоп-лосс.
Этот торговый подход в диапазоне считается рискованной инициативой. Одной из причин этого является отсутствие приличных объемов торгов во время диапазона. Это приводит к ценовой неопределенности, поскольку пара может быстро изменить свое направление, если в рынок вдруг вольётся большее количество покупателей или продавцов.
Торговля прорывом Диапазона
Торговый подход прорыва диапазона является еще одним способом получить прибыль от этого состояния рынка.
Идея этой торговой стратегии диапазона состоит в том, чтобы выйти на рынок, когда цена создает прорыв через верхний или нижний уровень диапазона. Вы входите в рынок в направлении прорыва. Если прорыв является медвежьим, вы продаете валютную пару. Если прорыв бычий, вы покупаете валютную пару. Вы входите в сделку на предположении, что скорее всего цена создаст новый тренд после выхода из диапазона.
Действительный торговый сигнал прорыва Диапазона сопровождается высоким или увеличивающимся объемом торговли. Таким образом, вы можете использовать индикатор уровня объема, чтобы подтвердить, что получаемый сигнал на графике является реальным прорывом.
Когда вы торгуете прорыв, вы должны всегда использовать стоп-лосс. Иногда цена прекращает расти через несколько свечей после пробития уровней диапазона, а после быстро возвращается обратно в диапазон. Таким образом, вы всегда должны быть защищены стоп-лоссом.
Как правило, я размещаю стоп прямо в середине диапазона, и преследуют цель, по крайней мере, равную размеру самого диапазона. И таким образом на этом типе торговой установки, я могу достичь соотношения риска к прибыли по крайней мере 2 к 1.
Если цена завершает размер диапазона, вы можете сохранить часть вашей позиции открытой. В этом случае вы можете использовать основные правила прайс экшн, чтобы получить окончательный сигнал выхода из торговли.
Ниже Вы увидите, как торговать прорыв диапазона на основе предоставленных выше условий:
Здесь мы рассматриваем график Н4 пары USD/CHF или Swissy. Изображение охватывает период между последней недели декабря 2012 года и начало января 2013 года.
На графике диапазон выделен черным горизонтальным каналом. Красный круг указывает на прорыв через верхний уровень диапазона. Это тот момент, когда мы будем покупать пару USD/CHF. В то же время, нам нужно разместить стоп-ордер в середине диапазона, как показано на изображении.
Размер диапазона показан первой пурпурной стрелкой, и мы применяем его в качестве нашей минимальной цели, как показано второй пурпурной стрелкой.
После сильного прорыва, прайс экшн достигает минимальной цели. Мы измеряем бычье движение синей линией тренда, и может использовать этот ценовой ориентир ценового действия, чтобы выйти из сделки, если у нас сохранилась часть открытой позиции.
Мы полностью закроем сделку, когда цена сломает синюю линию тренда в медвежьем направлении.
Эта торговая стратегия прорыв обычно используется среди трейдеров прайс экшн и может быть приспособлена под Ваш конкретный торговый стиль.
Полезные индикаторы для идентификации бокового рынка
Есть несколько индикаторов технического диапазона, которые очень полезны для распознавания плоских рынков. Давайте посмотрим на некоторые из них:
Индикатор ADX
Индекс среднего направленного движения (ADX) является техническим индикатором, который помогает отличить тенденции от плоских ценовых движений. Индикатор состоит из одной kbybb, которая колеблется от 0.00 до 75.00. Если линия находится ниже 25.00 это указывает на то, что мы вероятно находимся в состоянии узкого диапазона рынка. Когда значение ADX пересекает снизу вверх значение 25.00, это указывает на то, что цена, скорее всего вступает в фазу тренда — бычий или медвежий.
Вы можете войти в сделку, когда кривая ADX ломает уровень 25,00, это происходит за счет увеличения объемов торгов. Мы выйдем в рынок в направлении движения цены. Опять же, нам нужно разместить стоп-лосс в середине диапазона. Затем нам нужно держать сделку пока минимальная цель не будет достигнута. Конечно, мы всегда можем использовать правила прайс экшн, чтобы увеличить нашу прибыль сверх минимального целевого уровня.
Ниже пример того, как может быть использован индикатор ADX в этом сценарии рынка:
Это вновь график USD/CHF, но на этот раз мы рассмотрим период с февраля 2010 по июль 2010 года. На графике мы применили индикатор уровня Объема и индикатор ADX.
Черные линии иллюстрируют диапазон на Forex во время низких объемов торгов. Обратите внимание на то, что большую часть времени диапазона, линия ADX находится ниже 25.00. Мы можем войти в сделку, когда кривая ADX пересечет вверх уровень 25.00. Это как бы намекает на то, что диапазон, вероятно закончен, и цена, скорее всего вступит в новую тенденцию. А также, должны увеличиваться Объемы.
Но в каком направлении мы должны выйти в рынок? Именно в этом индикатор объема и может помочь, также можно использовать естественное ценовое действие. В нашем случае индикатор объема закрывает большие зеленые бары, а это значит, что тренд является бычьим. А так же, в это же время, ценовое действие является бычьим. Таким образом, мы будем покупать форекс пару USD/CHF.
Наш стоп-лосс должен быть помещен в середине диапазона (общие правила торговли, представленные ранее). Мы держим торговлю, по крайней мере до тех пор, пока Swissy не достигнет минимальной цели (вторая пурпурная стрелка). И так же мы можем далее проводить торговлю для получения большей прибыли. Объемы продолжают расти после того, как минимальная цель была достигнута. В то же время, цена пары USD/CHF остается сильной — синий бычий тренд.
Мы можем использовать медвежий прорыв через синюю бычью трендовую линию, для того, чтобы закрыть сделку.
Полосы Боллинджера
Следующий индикатор, который может помочь отличить Диапазон от тенденций — полосы Боллинджера. Полосы Боллинджера — индикатор на основе волатильности. Он состоит из двух полос, которые проходят через вершины и основания ценового действия создавая канал, и 20-периодной простой скользящей средней в середине.
Динамика прайс экшн содержит полосы Волатильности. Низкая волатильность обычно вызвана низкими объемами торгов. Высокая волатильность происходит как правило под давлением высоких объемов торгов. Таким образом, индикатор Боллинджера полезн при определении диапазонов и тенденций.
Когда две полосы Боллинджера близки друг к другу — волатильность низка, и рынок спокоен. Когда две полосы начинают расширяться, то волатильность высока, и рынок движется.
Вот как работает торговая система Боллинджера в диапазонах:
На этот раз мы делаем анализ диапазона на графике Н4 форекс пары USD/CAD. График охватывает период с 20 ноября 2015 года по 23 декабря 2015 года.
Синие линии на графике являются полосами Боллинджера. Смотрите, когда линии приближены друг к другу, цена USD/CAD колеблется. Когда полосы расширяются, цена входит в тренд. Кроме того, когда полосы близки, объём имеет тенденцию к снижению. По мере того как полосы расширяются, объем возрастает и становится выше, что обеспечивает подтверждение тренда.
В приведенном выше примере, мы бы покупали USD/CAD, когда цена ломает верхнюю полосу (отмечено на ценовом графике) при расширении обеих полос. Бычий сигнал подтверждается увеличением объемов.
Наш стоп-лосс должен быть размещен ниже основания, созданного до повышения, как показано на изображении. Мы остаёмся в этой торговле, пока прайс экшн не нарушит нижнюю полосу Боллинджера в медвежьем направлении.
Заключение
- Диапазон на рынке представляет собой период консолидации цены, где ценовое действие идёт в боковом движении.
- Когда цена пары Форекс не в тренде, это называется диапазоном. В целом, рынки, как правило, находятся в диапазоне приблизительно две трети времени, а тренд менее одной трети времени.
Преимущества торговли в узком диапазоне рынка включают в себя:
- Диапазон четко указывает уровни.
- Вы можете войти в начале тренда, когда цена пробивает диапазон.
Недостатки торговли в рыночном диапазоне:
- Когда пара Форекса находится в диапазоне, у нас нет никакой тенденции, которая может быть продана, и мы можем испытать ложные прорывы и неверное понимание прайс экшн.
- Кроме того, ценовое действие сопровождается низкими объемами торгов, что делает измерение направление рынка более трудным.
- Торговая установка прорыва происходит когда цена ломает верхний или нижний уровень консолидирующего диапазона.
Две торговых стратегии по прайс экшн в диапазоне:
- Торговля по внутренним колебаниям
- Прорыв Диапазона
Два индикатора, которые помогают в определении торговых диапазонов:
- Индекс среднего направленного движения (индикатор ADX)
- Индикатор полос Боллинджера
