В наши дни существует множество различных индикаторов, доступных для торговли на рынке Форекс. И, кажется, что каждый день или около того перед нами предстаёт новый торговый индикатор.
Содержание
Но в большинстве своём, эти новые индикаторы лишь некоторые вариации классических версий. Сегодня мы обсудим один из самых надежных торговых индикаторов, который выдержал испытание временем. Это индикатор Полос Боллинджера (Bollinger Bands).
Мы обсудим основные элементы этого индикатора, и я познакомлю вас с несколькими прибыльными торговыми стратегиями Боллинджера.
Индикатор присутствует в основном наборе популярных торговых терминалов, например таких как MetaTrader4 или MetaTrader5, его можно найти в разделе «Трендовые индикаторы».
Анализ полос Боллинджера на Форекс
Bollinger Bands лучше всего описывается как индикатор волатильности на графике. Он состоит из верхней и нижней полос, которые реагируют на изменения волатильности. Две полосы обернуты вокруг Price Action на верхних и нижних краях. Когда волатильность валютной пары высока, расстояние между двумя полосами увеличится. Когда волатильность валютной пары является низкой, эти две полосы начинают сжиматься вместе. Индикатор включает в себя стандартную Простую Скользящую Среднюю 20-периода, которая может быть использована для установки точек входа и выхода в торговле.
Вычисление и рассчет
Как мы уже отмечали, Полосы Боллинджера торговый инструмент состоящий из трех линий — верхней и нижней полосы, и средней линии.
Средняя линия является Простой Скользящей Средней 20-периода. Он рассчитывается путем суммирования цен закрытия за последние 20 периодов, а затем деля результат на 20.
Верхняя линия рассчитывается с SMA 20-периода ценового действия и его стандартного отклонения. Нижняя полоса рассчитывается таким же образом, используя SMA 20-периода и его стандартное отклонение. Используемое стандартное отклонение по умолчанию равняется 2. Таким образом настройки полос Боллинджера обычно выражается как Боллинджер (20, 2).
Варианты использования
Несмотря на то, что он в первую очередь индикатор волатильности, полосы Боллинджера является весьма полезным в обнаружении области поддержки и сопротивления. Индикатор состоит из трех линий, и каждая из них может демонстрировать функции поддержки/сопротивления, однако двойные полосы Боллинджера, состоящие из верхней и нижней полосы лучше чем центральная линия для этой цели.
Есть несколько сигналов, которые могут быть получены с помощью индикатора Bollinger Bands. Эти сигналы реагируют на различные ценовые отношения на графике. Давайте рассмотрим каждый из этих сигналов, обсуждая их потенциал.
Сжатие Полос Боллинджера
Когда Полосы Боллинджера расположены близко друг к другу, торговый индикатор даёт нам знать, что волатильность пары Форекса является относительно низкой. Таким образом, объемы торгов низки и пара, консолидируется либо ранжируется вместо тренда. Это то, что мы называем сжатием Полос Боллинджера, так как полосы в плотную ««сжимаются»» друг с другом. В большинстве случаев, мы должны избегать торговли в очень узких диапазонах цен, потому что они обеспечивают значительно менее выгодные возможности, чем во время трендовых фаз. Изображение ниже показывает классическое Сжатие Полос Боллинджера.
Важное замечание, надо понимать, что в торговле на рынке Форекс цены будут перемещаться от периодов низкой волатильности к периодам высокой волатильности и обратно.
Как Вы видите, после сжатия, цены «вспыхивают» в сторону снижения и входят в длительный медвежий тренд.
Полосы Боллинджера сжимают резкое изменение цен на графике, обеспечивая хорошую предпосылку для входа в рынок, когда цена выходит за пределы одной из полос. Узкий диапазон обеспечивает уверенность в том, что заканчивается рыночный диапазон, и вероятность входа цены в новую фазу тренда.
Прикосновение Цены к Нижней границе
Это стандартный сигнал Полос Боллинджера, который указывает на то, что цена относительно низкая / перепроданная с точки зрения волатильности. В результате может произойти сильный бычий удар, создавая длинную торговую возможность. Думайте об этом как о скрытом уровне поддержки на основе экстремального «чтения» волатильности.
Однако, если вместо этого цена начинает быстро падать на нижнюю полосу, и расстояние между двумя полосами продолжает увеличиваться, то мы должны быть осторожны при входе в длинную сделку. Когда полосы расширяются и мы видим сильный ценовой импульс ниже нижней полосы, это признак того, что медвежий уклон должен все еще быть в игре.
Прикосновение Цены к Верхней границе
Такой же сценарий, но в противоположном направлении. Мы смотрим на верхнюю полосу в качестве скрытого уровня сопротивления на основе экстремального чтения волатильности. Тем не менее, если полосы расширяются и цена начинает закрываться после того, как свеча выше свечи верхней полосы, то мы ожидаем дальнейшего бычьего расширения.
Пробой Скользящей Средней
Прорыв в Полос Боллинджера Moving Average является сигналом подтверждения, который обычно приходит после взаимодействия цен с полосами. Если цена отскакивает от верхней полосы, а затем разрывает 20-SMA период в медвежьем направлении, мы получаем сильный короткий сигнал. Если цена отскакивает от нижней полосы и разрывает SMA 20-периода вверх, то мы получим сильный длинный сигнал.
Таким образом, прорыв SMA 20-периода может быть использован для установки точек выхода после входа по Полосам Боллинджера.
На графике выше Полосы Боллинджера объеденены сигналы, которые мы обсуждали. Синие круги указывают на важные прорывы через Простую Скользящую Среднюю 20-периода. Черная стрелка указывает на сжатие Полос Боллинджера. Красная стрела показывает отклоняющуюся цену, ломающую нижнюю полосу Боллинджера, а зеленая стрелка показывает вершину тенденции на верхней Полосе Боллинджера.
Торговля по Полосам Боллинджера
Теперь, когда мы знакомы со структурой и сигналами Полос Боллинджера, настало время переключить немного наше внимание, и взглянуть на пару торговых стратегий, которые могут быть использованы с помощью Полос Боллинджера.
Bollinger Bands со свечным анализом
Одной из надежных торговых методик с использованием Полос Боллинджера, является объединение Полос Боллинджера и свечного анализа. В принципе, вы могли бы войти в длинную позицию, как цена касается нижней Полосы Боллинджера и затем закрыться с разворотной свечной моделью. И наоборот, вы могли бы открыть короткую позицию, когда цена достигает верхней полосы, а затем образует разворотную свечу.
Для этой установки, вы должны разместить стоп лосс вне свечной модели разворота. Я предпочитаю закрывать на половине торгового ордера, когда цена достигает Скользящей Средней Полос Боллинджера. Причина этого заключается в том, что свечные модели, как правило, не приводят к большим ценовым разворотам, а вместо этого к более коротким ценовым шагам. Мы можем оставаться в торговле до другой половины позиции, чтобы воспользоваться любым преимуществом для продолжительного движения цены. И поэтому в данном случае, если цена сохраняет тенденцию в нашем направлении, мы можем использовать прорывы Скользящей Средней Полос Боллинджера в качестве сигнала на выход. Однако, имейте в виду, если вы получите более раннее подтверждение другой модели разворота, вы не должны ждать прорыва SMA. Просто закройте сделку сразу же после этого.
Давайте теперь посмотрим, как работает эта стратегия.
Это 4-часовой график EUR/USD с 1 апреля по 16 апреля 2014 года. Это изображение иллюстрирует длинную позицию, начатую с разворотной свечной фигуры.
Большая черная стрелка на графике показывает сжатие Полос Боллинджера. Полосы расположены относительно близко друг к другу сжимая ценовое действие и к индикатору. После этого цена начинает снижаться. Внезапно полосы начинают быстро расширяется во время снижения. Вскоре мы видим, ценовое действие создало бычий разворот в виде свечной модели Пинцет, который показан в зеленом круге на изображении. Это — сильный длинный сигнал, происходящий в нижней полосе, и таким образом создает хорошую возможность для покупки EUR/USD. Стоп-лосс должен быть размещен ниже самой нижней точки модели Пинцета, как показано на изображении.
Затем цена начинает расти. Шесть периодов спустя EUR/USD ломает вверх Скользящую Среднюю 20-периода Полос Боллинджера. Это момент, когда 50% торговли может быть закрыто. Цена продолжает свое ралли. На пути вверх мы видим несколько моделей разворота свечи. Тем не менее, они не подтверждены и мы не принимаем их во внимание в качестве потенциальной точки выхода их торговли. В конце роста цены мы видим модель разворота свечи Доджи, которая сопровождается двумя большими медвежьими свечами. Завершение второй медвежьей свечи можно было бы принять в качестве первого выхода из торговли (полное закрытие 1). Если вы решили, что этот сигнал не является достаточно убедительным, вы можете ждать прорыва Простой Скользящей Средней 20-периода, который происходит 3-мя периодами позже.
Я предпочел бы использовать разворот Доджи за которым следуют две медвежьих свечи в качестве точки выхода. Даже если вы думаете, что сигнал недостаточно убедительны речь идет за 8 часов до еженедельного закрытия рынка. Таким образом, это похоже на лучший вариант для выхода из сделки. Таким образом, вы защищены от риска выходных дней и больших гэпов с открытием в понедельник. В этом примере, если вы решили подождать, вы бы потеряли 30 пипсов не закрывшись в пятницу.
Ценовой прорыв границ на объеме
В этой торговой стратегии мы подойдём к ситуации, когда цена выходит за пределы верхней или нижней границе. В то же время, полосы должны быть расширены, что указывает на более высокую волатильность. Кроме того, мы будем применять индикатор Объема, для входа в сделку на высоких объемах, или если увеличивается тенденция.
Если все эти требования соблюдены, вы можете открыть сделку в направлении прорыва. Эта тактика позволяет воспользоваться преимуществами быстрых ценовых движений, вызванных высокими объемами торгов и высокой волатильностью. Вы должны придерживаться этого, пока цена не нарушает Скользящую Среднюю 20-периода полосы Боллинджера в противоположном направлении. А теперь позвольте мне показать вам, как работает эта торговая система Полос Боллинджера.
Выше вы видите 4-часовой график пары USD/JPY с 29 марта по 12 апреля 2015. Изображение показывает короткую возможность торговли на основе сигналов от индикатора Полос Боллинджера и индикатор уровня Объема.
В начале графика мы видим, что цена движется ниже 20-периодной SMA Полос Боллинджера. Тем не менее, две полосы Боллинджера очень сжаты, а объемы относительно низкие. Поэтому мы будем оставаться вне рынка на данный момент. Внезапно, эти две группы начинают расширяться, на графике это показанно розовыми линиями. В то же время, три черные стрелки указывают на увеличение торговых объемов USD/JPY. По этой причине мы считаем, что это хорошая возможность для короткой позиции по Иене.
Вы всегда должны использовать стоп-лосс по этой системе, и он должен быть расположен выше 20-периодной SMA. Он будет выступать в качестве трейлинг-стопа, а это значит, что вы постоянно будете корректировать стоп в медвежьем направлении.
Согласно нашей стратегии, мы должны оставаться в торговле до тех пор, пока цена находится ниже 20-периодной SMA. После того, как мы вошли в короткую по USD/JPY цена начинает интенсивно расти вниз. Сильное снижение USD/JPY продолжалось в течение 6 дней.
7 апреля 2015 г. USD/JPY достигает своей самой низкой точки и начинает замедляться. Диапазон продолжается в направлении 20-периодной Простой Скользящей Средней, которая была пробита вверх 12 апреля. На основе правил стратегии это было бы сигналом выхода и сделка должна быть закрыта на этом моменте.
Какая всё же лучшая стратегия?
По-моему, лучшая торговая стратегия Полос Боллинджера — вторая система, которую я Вам показал. Причина этого заключается в том, что Волатильность и объемы взаимно связаны. Таким образом, их важность друг с другом имеет важное значение, которое, в свою очередь, создает надежные сигналы для торговли. Когда цена сильно выходит за рамки одной из полос во время высокой волатильности и высоких объемов торговли, то мы, вероятно, увидим большое ценовое движение на горизонте.
Кроме того, правила для входа и выхода по этой торговле очень чёткие, что делает эта стратегию Полос Боллинджера легко осуществимой.
Полосы Боллинджера со свечными моделями является хорошо известной стратегией. Однако, менее вероятно, что произойдёт большое ценовое движение. Поэтому я предлагал использовать 50% на прорыве SMA, чтобы избежать риска противоположных ценовых движений. Некоторые трейдеры предпочитают этот тип системной торговли очень долгое время, что вполне нормально.
Заключение
Bollinger Bands — индикатор на основе волатильности.
Он состоит из верхней и нижней полосы, которые реагируют на изменения волатильности, и 20-периодной Простой Скользящей Средней.
Сигналы, которые могут быть достигнуты с торговым индикатором Полос Боллинджера:
- Сжатие Полос Боллинджера: Волатильность пары Форекса является относительно низкой.
- Ценовые Прикосновения Более низкая Группа: Это классический сигнал покупки. Тем не менее, если цена движется ниже зоны, то уменьшение, вероятно продолжится на высокой волатильности цен.
- Ценовые Прикосновения Верхняя Группа: Это классический сигнал на продажу. Однако, если цена идет выше полосы, то рост, вероятно продолжится.
- Пробой Скользящей Средней Полос Боллинджера: Это стандартный сигнал Скользящей Средней. Когда есть прорыв линии SMA Боллинджера, мы получаем сигнал в направлении прорыва.
Две лучшие из торговых стратегий Полос Боллинджера:
- Полосы Боллинджера со свечными моделями.
- Пробой Полос Боллинджера с индикатором Объема.
Предпочтительная торговая стратегия Полосы Боллинджера — Полосы Боллинджера с индикатором Объема:
- Четко указаны правила, и их легко осуществить.
- Волатильность и объемы взаимно связаны, что дает надежные сигналы.
- Приводит к большим и долгосрочным ценовым тенденциям.
