В конечном итоге, торговля не что иное, как управление рисками. Каждая сделка и каждое решение, которое вы заключаете в качестве трейдера, означает риск:
- Вы используете больший размер позиции, чем обычно, потому что считаете, что эта установка действительно хороша >> Вы рискуете потерять больше денег;
- Вы перемещаете стоп-лосс ближе к «защитите вашей торговли» >> вы рискуете получить стоп при откате;
- Вы выходите перед тейк профитом, потому что считаете, что цена может развернуться >> вы рискуете оставить деньги «на столе»;
Вы разрешаете своей торговле идти по течению >> вы рискуете отдать прибыль и так далее… вы видите, риск — это постоянный компаньон трейдера.
В этой статье я хочу помочь вам понять риск более эффективным способом, а также указать на несколько вещей, за которыми многие трейдеры ведут контроль и даже не считают это риском.
#1 Стоп должен быть различным для каждой сделки, как и ваши контракты
В зависимости от расстояния стоп-лосса, размеры позиции и количества контрактов, которые вы должны покупать / продавать, должны меняться для каждой сделки.
Установка более широкого стоп-лосса означает, что вы можете потерять больше по отдельному контракту и сохраняете постоянный риск, который вам нужно учитывать. Напротив, более низкий стоп означает, что вы можете покупать / продавать больше контрактов для достижения того же риска.
Важно поддерживать постоянный риск для достижения стабильного роста счета. Регулируя количество лотов, которые вы покупаете / продаете, в зависимости от расстояния стопа, позволяет контролировать риск.
#2 Соотношение риска к прибыли — ваш самый важный показатель
Когда вы открываете свою торговлю, вы устанавливаете стоп и цель. Это позволяет вам вычислить соотношение вознаграждение:риск. Затем RRR можно использовать в качестве фильтра, чтобы держаться подальше от торговли, когда риск не стоит вознаграждения.
Например скажем, что ваш винрейт составляет 60%. Это означает, что вы выигрываете в среднем 6 из 10 сделок, и эти 6 выигрышей должны быть достаточно большими, чтобы компенсировать 4 поражения. Это означает, что ваш минимальный RRR должен составлять не менее 0,67 для выгодной торговли в долгосрочной перспективе.
Избегая торговли с низким RRR, вы можете значительно минимизировать риск своей торговли.
#3 Должны ли вы получать частичную прибыль?
Проблема с частичной прибылью заключается в том, что она может испортить вашу производительность. Например допустим, что вы находитесь в весомой торговле с 3R, но решили получить частичную прибыль при 1R, при 2R, а затем закрыть остаток на конечной цели при 3R. Внезапно, вместо того, чтобы торговать 3R, вы уменьшили ее до 2R, получив на пути частичную прибыль, который составляет 33%, и это очень важно.
Получение частичной прибыли часто осуществляется без плана только потому, что трейдеры реагируют эмоционально. Тем не менее, это может значительно увеличить риск для вашей торговли, если вы продолжаете прерывать сделки.
#4 Хорош ли безубыточный стоп?
Проблема с безубыточными стопами заключается в том, что они выполняются по неправильным причинам, и трейдеры обычно слишком быстро перемещают свои стопы, чтобы её добиться.
При входе в сделку вы признаете риск, и знаете, что цена может пойти к вашему стопу. Если ваш винрейт составляет 50%, это будет происходить для 5 из 10 сделок. Когда вы находитесь в позиции и цена движется в вашу пользу, вы должны дать ей место для разыгрывания — движение цены на волнах вверх и вниз. Перемещение стоп-лосса в потенциально прибыльной торговле подобно тушению огня, который вот-вот начнется. Помните, что 5 из 10 сделок будут убыточными, и ваша игра с переносом стопов в безубыточность будет рисковой, ведь система с винрейтов в 50% может легко стать и системой в 30% винрейта. Даже частое закрытие сделок с частичной прибылью убивает вашу систему.
#5 1 сделка против 1000 сделок
Вы хотите стать профессиональным трейдером, торговать для жизни и делать это в течение 20 или 30 лет? Если да, то вы, вероятно, возьмете тысячи сделок за свою карьеру. И как только вы начнёте это понимать, вы поймёте, что 1 сделка абсолютно бессмысленна. Многие трейдеры любители придают дной сделке слишком большое значение, и не могут оторваться от результата. Очень важно, чтобы вы сокращали свои потери и никогда не позволяли им выйти из-под контроля. Через 6 недель, 6 месяцев или 6 лет вы даже не вспомните её, поэтому не позволяйте одной торговле разрушать ваш счёт.
# 6 Сохранение эмоционального капитала
Давайте продолжим наш предыдущий пункт … Торговый капитал важен (это очевидно), но еще более важен — эмоциональный капитал. После того, как вы потеряете сделку, вы можете продолжать торговать; После того, как вы потеряете весь счёт, вы можете профинансировать новый. Но если вы позволите потере (или анулированию счета) причинить вам боль настолько, что вы будете помнить об этом, это может напугать вас и заставить потерять интерес к торговле.
Держите свой риск небольшим, а после потери обязательно поймите для себя, что вы в этой сфере надолго, и такое будет происходить постоянно.
# 7 Просадки
Даже лучшие системы и трейдеры имеют просадки. Они просто неизбежны, и рано или поздно вы столкнётесь с чередой потерь. Самое главное в том, что: (1) вы никогда не меняете систему во время просадки и (2) всегда понимаете, почему вы проигрываете: это ВЫ совершаете ошибки или система просто не работает?
Ниже вы видите скриншот моделирования производительности, сделанный в торговом журнале Edgewonk, и вы можете увидеть, что даже система во время симуляции с винрейтом в 40% имеет 23 последовательных убыточных ордера. Но каждая просадка заканчивается, и если вам удастся сохранить свой денежный и эмоциональный капитал, то при торговле с достаточно большим RRR вы восстановитесь.
Это всего лишь несколько советов, когда дело доходит до управления рисками. Я рекомендую вам начать уделять немного больше внимания окружающей обстановке и вашим ежедневным решениям и тому, как они влияют на вашу торговлю, а не просто искать лучшие сигналы, индикаторы или уловки. В конце концов, торговля — это ТОЛЬКО управление рисками.
