Я считаю, что для успеха на финансовых рынках необходимо иметь какую-то торговую систему.
Торговые системы защищают трейдера от его «внутреннего шимпанзе» — лимбической xfcnb мозга, которая в значительной степени влияет на эмоции и инстинкт. Внутренний шимпанзе быстро реагирует на возникающие опасности. Он часто принимает внезапные решения, основанные на эмоциях или чувствах.
Содержание
- 1 # 1. Анализ новых финансовых продуктов
- 2 # 2. Связь золота и пиломатериалов
- 3 #3. Размещайте свои индикаторы на различные вещи
- 4 #4. Взгляд в будущее (Нарочно)
- 5 #5. Посмотрите на ночные движения
- 6 # 6. Посмотрите на несельскохозяйственные отчеты (нон фарм пейролс)
- 7 # 7. Магия оптимизации
- 8 #8. Импорт данных из разных источников
- 9 # 9. Индикаторы прайс экшн
- 10 #10. Отслеживайте корреляции
Таким образом, внутренний шимпанзе имеет решающее значение для выживания человека, но не так полезен в торговле, где лучше использовать более рациональные, основанные на доказательствах решения.
К сожалению, часть мозга «шимпанзе» работает примерно в пять раз быстрее, чем рациональная сторона мозга, поэтому важно попытаться распознать своего внутреннего шимпанзе и принять меры, когда заметите, что эта часть начинает преобладать.
Торговые системы — лучший способ борьбы с внутренним шимпанзе, необходимые для принятия более расчетливых инвестиционных решений.
Однако поняв, что вы хотите создать торговую систему, это только половина битвы.
Финансовые рынки становятся все более и более эффективны, что означает, что прибыль от самых простых правил торговой системы была вынесена на арбитраж путем алгоритмической торговли.
Вывод заключается в том, что трейдеры должны думать нестандартно, чтобы обеспечить последовательную прибыль.
Вот 10 новых идей для вашей следующей торговой системы:
# 1. Анализ новых финансовых продуктов
Финансовая индустрия любит создавать новый продукт, который затем может выйти на рынок к массам как «следующая большая штука».
Некоторые финансовые продукты действительно являются игровыми заманухами (ETF?), в то время как другие имели катастрофические последствия (ипотечные ценные бумаги?). Но новые финансовые продукты дают краткосрочным трейдерам возможность выявить неэффективность и, как следствие, возможности. Я считаю, что распространение успешных торговых стратегий VIX является одним из примеров этого.
Ипотечные ценные бумаги были в основе кризиса субстандартного кредитования
Конечно, новые продукты сложнее протестировать, в связи с отсутствием исторических данных.
Но со здравым смыслом и некоторой креативностью, могут родиться новые идеи.
Например, что насчет использования ETF? Есть ли способ использовать их уникальные особенности? Некоторые ETF-трейдеры используют их в торговле очень необычными способами. Могли бы вы использовать движения по ETF например с кредитным плечом?
# 2. Связь золота и пиломатериалов
Недавно я читал академическую статью о взаимоотношениях между пиломатериалом и золотом. В статье предполагается, что движение цен на пиломатериалы и золото может дать ключ к экономике и, следовательно, направлению рынка акций и облигаций. Это связано с тем, что цены на пиломатериалы очень чувствительны к спросу и предложению на рынке жилья.
В Quantpedia представлена стратегия рассчитывающая рынок на основе этой корреляции.
Лично я считаю, что это похоже на маловероятную комбинацию, но на это стоит посмотреть.
Фьючерсы на пиломатериалы (синий) / золото (черный)
#3. Размещайте свои индикаторы на различные вещи
Большинство трейдеров придерживаются попробованного и проверенного (или это может быть опробовано и неудачно) метода наложения технических индикаторов на свои ценовые диаграммы. И кто может винить их? В конце концов, именно для этого это и были разработаны большинство этих индикаторов.
Но многие технические индикаторы гораздо более гибкие, и их можно использовать различными способами.
Почему бы не наложить ваши полосы Боллинджера на объем вместо цены?
Как насчет использования скользящей средней, для сглаживания более изменчивого индикатора (например, RSI)?
Или импортировать некоторые фундаментальные данные и сделать то же самое?
#4. Взгляд в будущее (Нарочно)
При создании и тестировании новой торговой системы важно избегать любых будущих утечек, которые могут привести к нереалистичным результатам. Будущие утечки происходят, когда торговая система использует данные о будущем для принятия решений в настоящее время.
Например, торговая система, которая торгует на открытии, но использует технический индикатор, который рассчитывается с использованием цены закрытия. Цена закрытия неизвестна во время торговли, поэтому система обманывает.
Однако, как насчет того, чтобы специально смотреть в будущее, чтобы понять, что может сработать. Один из вариантов — использовать индикатор zig zag для определения точных днищ и пиков.
Вот ещё одна идея, которая была у меня …
Представьте себе стратегию по торговле акциями, которая зарабатывает в 90% случаев, но затем теряет всё на больших ночных движениях.
Дальнейший анализ показывает, что эти потери в ночное время обычно совпадали с большими дневными объемами. И, тем не менее, дальнейший анализ показывает, что эти тяжелые дни часто совпадают с отчетами о доходах.
Другими словами, если вы сможете избежать дат выхода отчетов о доходе по акциям, вы сможете избежать большого количества убытков. Если у вас есть такие данные под рукой, вы можете подключить их и сообщить своей системе о выходе из сделок, когда будет выпущен отчет о доходах.
Если у вас нет этих данных, можете ли вы предугадать те дни, когда объем торгов значительно выше среднего?
Поступая таким образом, вы могли бы сообщить своей торговой системе о выходе из торговли за день до большого роста объема в предположении, что это — день данных о прибыли. Идея состоит в том, что в реальной жизни вы использовали бы календарь доходов, чтобы избежать отчета о доходах.
Очевидно, вы должны быть очень осторожны, и это не всегда будет работать. Но вы можете найти что-то интересное из получившихся результатов.
#5. Посмотрите на ночные движения
Говоря о ночных движения, заметили ли вы, что некоторые акции, похоже, намного чаще имеют гэпы, чем другие?
Может быть вы сможете создать список наблюдения, состоящий из акций, которые испытывают самую большую волатильность в течение ночи, а затем попытаться использовать свои торговые идеи именно по этим ценным бумагам?
По-прежнему верно, что хороший процент от общего движения акций происходит во время ночной сессии, время, на которое большинство трейдеров не обращают внимания. Таким образом, имеется возможность воспользоваться преимуществами ночи. Здесь я подробно описываю такую ночную торговую систему.
Кажется, AMZN имеет сильные гэпы для такой большой акции
# 6. Посмотрите на несельскохозяйственные отчеты (нон фарм пейролс)
Взгляните на этот ежемесячный график, на котором показаны данные о занятости в США по несельскохозяйственным показателям (мера занятости) с 1996 года по 2017 год. Довольно гладкая кривая не так ли?
Вы можете четко видеть, как сократились зарплаты во время пузыря доткомов и кризиса 2008 года. Снизу показан Индекс S&P 500.
Данные, полученные из Norgate PD
Этот график был бы полезен для удержания вас на рынке с 2009 года. Многие трейдеры в 2010 и 2011 годах были напуганы рыночными движениями, но число рабочих мест так и продолжало идти вверх.
# 7. Магия оптимизации
Неразумно быть слишком жестким, когда дело доходит до оптимизации торговой системы, поскольку вы не хотите, чтобы данные подстраивались к кривой цены. Но можете ли вы использовать оптимизацию в ваших интересах?
Возможно, вы могли бы использовать оптимизацию в обратном порядке. Вместо того, чтобы оптимизировать вашу систему, чтобы найти лучшие параметры, используйте ее, чтобы найти худшие параметры, а затем избавиться от них.
Или рассмотрите этот подход …
Используйте оптимизацию, чтобы найти выгодный торговый паттерн, который работал последние 4-8 недель. Пройдите вперед и посмотрите, будет ли он работать в течение следующих 4-8 недель данных. Продолжайте оптимизацию, чтобы работать с динамической, а не статической системой.
Опять же, вы должны быть осторожны с этим. Но есть повторяющиеся закономерности, и время от времени они возникают, а затем исчезают без следа.
Например, я обнаружил, что ценные бумаги в разгар длинных медвежьих рынков часто видят модель покупки прямо вблизи закрытия рынка. Это связано с тем, что короткие продавцы не хотят проводить свои сделки в одночасье. В прошлом я поднял немного денег на этом, но происходят данные ситуации только во время тяжелых распродаж.
#8. Импорт данных из разных источников
Снова большие данные.
Но если и есть единственный способ сделать вашу торговую систему уникальной, то это будет исходить из избегая обычных технических индикаторов и мышления вне «коробки».
Я обнаружил, что многие механические торговые системы могут быть улучшены за счет включения фундаментальных данных, новостных событий или других качественных факторов.
Как насчет импорта данных из Google Trends и их использования, чтобы например узнать, какие компании наиболее разыскиваемые в поиске инвестиций?
Как насчет импорта данных об изменении климата из Всемирного банка и использования их для торговли фьючерсами на кукурузу?
Как насчет импорта данных из таких источников, как Accern, для оценки настроений в акциях? Эти данные являются дорогостоящими, но их аналоги могут быть легко использованы с помощью Quantopian.
# 9. Индикаторы прайс экшн
Торговый мир наводнен техническими индикаторами, поэтому почему бы не создать свои собственные, основываясь на ваших собственных наблюдениях. Возможно, вы видели паттерн, который, кажется, продолжает возникать снова и снова. Переместите это в код и проверьте его.
Возможно, вы могли бы придумать свой собственный свечной паттерн?
Составьте код своего ценового действия, придумайте ему имя или назовите его своим. Если он работает, продайте его за тысячи долларов.
Почему нет? 🙂
#10. Отслеживайте корреляции
Я уже говорил о статистическом отношении, которое было найдено между пиломатериалами и ценами на золото и экономикой.
Скорее всего, многие люди знают о чем сейчас пойдет речь, но, вероятно, есть и другие корреляции, которые вы могли бы идентифицировать.
Что насчет VIX?
VIX — отличный рынок, который можно рассмотреть, потому что это означает возврат. Можете ли вы найти корреляцию, которая может привести к прибыльному краю?
Можете ли вы построить свой собственный «индикатор волатильности» на выбранном вами рынке?
Как насчет ценовых опционов? Спред на ставки? Коэффициенты букмекеров?
Теперь можно увидеть (фиксированные) шансы на определенные события, такие как результат политического события или ежедневное направление определенного рынка. Такие услуги, как IG Index, позволяют вам делать ставку на то, будет ли заработная плата в несельскохозяйственном секторе в следующем месяце превышать определенную сумму.
Но как насчет того, чтобы использовать эти данные, чтобы не держать пари, а торговать на рынке, который с этим событием связан?
Если шансы на хороший уровень безработицы высоки, вы знаете, на что ориентируется рынок. Хорошее количество и, следовательно, бычий результат. Вы можете использовать эту информацию для торговли противоположным способом. То есть, если вы не согласны с шансами и считаете, что вознаграждение перевешивает риск.
Аналогичным образом, если вы знаете вероятность политического события, например, BREXIT, вы можете использовать эту информацию для поиска возможностей, возможно по британскому фунту или FTSE 100.
Коэффициенты и вовлеченный в них рынок должны двигаться в корреляции, но бывают случаи, когда они расходятся, и вот тут можете выйти Вы!
В целом, вокруг присутствует множество вариантов и идей. Возьмите ручку и бумагу и подумайте, можете ли вы придумать что-либо!
Спасибо за чтение.
