Гармоническая торговля — это метод технического анализа, широко используемый на рынке форекс, фьючерсов и акций. Гармоническая торговля использует определенные ценовые модели, которые подвергаются выравниванию на определенных уровнях расширения Фибоначчи и уровнях отката.
Основываясь на сочетании структуры паттерна и коэффициентов Фибоначчи, гармоническая торговля идентифицирует потенциальные зоны разворота.
Гармонические паттерны являются противоположными паттерны разворота и могут сигнализировать об изменении направления цены. Это может быть временная коррекция или даже изменение тенденции. В гармонической торговле не используются технические индикаторы, за исключением инструмента расширения Фибоначчи и восстановления.
Скотт Карни стал популярным благодаря своим книгам по торговле гармоническими паттернами, самой известной из которых является «The Harmonic Trader» («Гармонический трейдер»). Эта книга была опубликована в 1998 году и познакомила читателей с тем, как торговать слиянием соотношений Фибоначчи наряду с конкретными ценовыми моделями. Эта книга должна быть прочитана любым серьезным Гармоническим трейдером, поскольку она подробно описывает работу в этой области.
У Карни также есть свой сайт — Harmonictrader.com и он разработал сканер гармонических паттернов — программное обеспечение, которое может идентифицировать различные графические модели, основанные на концепциях гармонической торговли.
Популярность гармонической торговли привела к появлению ряда других связанных инструментов, сканеров и индикаторов, которые помогают трейдеру в определении установок гармонических моделей.
Некоторые из наиболее распространенных гармонических паттернов включают в себя:
- Паттерн Гартли
- Паттерн Летучей мыши
- Паттерн Краба
- Паттерн Бабочки
- Паттерн Акулы
Помимо вышеупомянутых моделей, существуют и другие незначительные вариации, такие как паттерн Глубокий Краб (Deep Crab), который мы подробно рассмотрим в этой статье.
Хотя Скотт Карни приписан к разработке различных гармонических паттернов, первоначальный паттерн Gartley представил в своей книге «Прибыль на фондовом рынке» Х.М. Гартли в 1935 году. Шаблон Gartley часто упоминается как Gartley 222, поскольку он впервые упоминается на стр. 222 книги Х.М Гартли. Однако в своей книге он не вникал в большую часть специфики этого паттерна и оставил много вопросов без ответа.
Что еще более важно, в оригинальных работах Х. М. Гартли отсутствовали коэффициенты Фибоначчи. С введением Карни конкретных коэффициентов Фибоначчи, применяемых к гармоническим моделям, эта торговая методология стала основой подмножества технического анализа на основе паттернов.
Гармоническую торговлю можно сравнить с другими концепциями технического анализа, такими как торговля волнами Эллиотта. Не используются обычные технические индикаторы (например, скользящие средние или стохастические осцилляторы). Скорее всего, весь центр анализа рынков основан на структуре паттерна, который подтверждается путем измерения длины движения цены, характерной для описанных коэффициентов.
Чтобы иметь возможность эффективно обрабатывать гармонические паттерны и, что более важно, образец Краба и Глубокого Краба, который является предметом этой статьи, необходимо иметь полное представление о составе этих моделей и конкретных соотношениях Фибоначчи, которые подтверждают эти закономерности.
Иногда даже небольшая разница в уровне восстановления или расширения может привести к аннулированию паттерна или даже преобразованию его в другую модель.
Как выглядит Гармонический паттерн Краба?
Гармоническая модель Краба или Crab Pattern™ был обнаружен в 2001 году. Как и во всех гармонических моделях, паттерн Краба представляет собой модель разворота. Поэтому у нас есть медвежий образец краба, который сигнализирует о медвежьем развороте цены и бычий паттерн Краба, который сигнализирует о бычьем развороте.
Как и со всеми гармоническими паттернами, для каждой ножки в паттерне существуют наименования.
Начиная с высокого или низкого колебания, каждая нога отмечена буквой. В общей сложности пять точек колебания названы как X, A, B, C и D. В некоторых гармонических моделях вы найдете только четыре, а именно X, A, B и C.
Паттерн Краба отличен из-за своего резкого движения в шаге CD. Это, как правило, 1,618% коррекции Фибоначчи от шага XA, начальной части модели Краба.
Существуют четкие правила, которые следует соблюдать, чтобы подтвердить паттерн Краба. Ниже приведены правила, которые определяют правильность гармонического паттерна краба.
1. После того, как шаг XA в цене, точка B является откатом от 38,2% до 61,8%. Этот откат XA в идеале должен быть меньше 61,8%.
2. Шаг АВ — это движение противоположного тренда к предыдущему шагу.
3. После момента B, следующий шаг, BC может достигать 38,2% — 88,6% коэффициентов Фибо шага AB. (C никогда не должно превышать точку A).
4. После шага BC, цена снова меняет направление (направление движения против XA). Шаг CD является самым длинным и обычно полностью изменяется между 161,8% шага XA и экстремальным расширением на 224,0% — 361,8% шага BC.
Как только подтверждены вышеуказанные факторы, позиция может быть открыта после формирования ноги CD. Хотя и не всегда нога CD меняется около 161,8%, если ценовое действие начнет останавливаться, и начинает происходить разворот, эта торговая установка может быть очень высокой вероятности.
Всегда лучше подождать, пока не будет сформирована точка D, а уже затем откройте соответствующую длинную или короткую позицию.
Стопы размещаются на нижнем или высоком уровне D, а тейк профитом в паттерне обычно являются точки A или B.
На рисунке 1 показан Гармонический паттерн Краба, показывающий как бычьи, так и медвежьи модели разворота Краба.
Рисунок 1: Правила медвежьего и бычьего гармонического паттерна Краба
Стрелками отмечены направления цены, а пунктирные линии показывают уровни Фибоначчи. Как вы можете видеть, самой отличительной частью модели краба является ценовое расширение шага CD.
Рисование гармонического паттерна краба
Трудно запомнить значения коррекции и расширений Фибоначчи в гармонической модели краба. Кроме того, при использовании инструмента Фибоначчи может быть утомительно измерять каждый шаг.
Помимо основных правил Гармонического паттерна Краба, трейдеры могут искать следующие контрольные признаки на рынке, анализируя максимумы и минимумы и просто наблюдая за ценовым действием.
1. Шаг BC обычно формируется в шаге ХА
2. C — более высокий минимум по сравнению с A в медвежьем крабовом паттерне, или C — более низкий максимум по сравнению с A в бычьем крабовом паттерне
3. B формирует более низкий максимум по сравнению с X в медвежьем крабовом паттерне, или B образует более высокий минимум по сравнению с X в бычьем крабовом паттерне
4. D — противоположность, обозначающая более высокий максимум или более низкий минимум, выходящий за пределы X
На рисунке 2 показан медвежий паттерн краба, который был сформирован на 30-минутном графике GBPJPY и изображен способ рисования (и торговли) в режиме реального времени.
Обратите внимание, что в этом примере мы многократно использовали инструмент Фибоначчи, чтобы проиллюстрировать уровни восстановления и расширения в гармоническом формировании краба.
Рисунок 2: паттерн медвежьего краба
На рисунке 2, после шага XA, мы замечаем нижний максимум, сформированный в точке B. Используя коэффициенты Фибо для модели Краба, мы можем подтвердить следующее:
- Уровни восстановления XA проверены для утверждения отката (здесь точка B образуется около 61,8%, едва ли она подходит для паттерна Краб)
- В точке C мы наблюдаем восстановление, находящееся в пределах зоны AB на 88.2% — 38.2%
- В конечном счете, рост цен вверх, до достижения 161,8% расширения Фибоначчи XA и соответствующее увеличение на 222,4% — 361,8%
- После максимума можно было открыть короткую позицию со стопом на максимуме CD, который обозначает зону разворота цены (Price Reversal Zone (PRZ)).
Паттерн краба против паттерна Бабочки
Обычно повторяющийся вопрос — различны или схожи черты между паттерном Краба и Бабочки.
Два основных аспекта, которые отличает паттерн Краба от модели Бабочки, это то, что в гармоническом паттерне бабочки точка колебания D заканчивается на 127,2% расширении Фибоначчи на шаге XA. Кроме того, паттерн бабочки должен восстанавливаться до 78,6% от начального шага XA.
Напротив, когда вы смотрите на модель Краба, точка поворота D заканчивается на 161,8% шага XA и заканчивает шаг AB между 38,2% и 61,8%.
Эти два основных отличия в отношениях Фибоначчи между паттернами Краба и Бабочки делают их отличными друг от друга.
Паттерн Глубокого Краба
На ценовом графике модель Глубокого Краба отличается от паттерна Краба по одному основному аспекту, который является точкой поворота B.
В то время как в основном паттерне Краба, восстановление B соответствует пределам 38,2% — 61,8% восстановления XA, в паттерне Глубокого Краба точка колебания B находится на уровне 88,6% восстановления XA.
Другой квалификационный критерий паттерна глубокого краба — AB=CD. Это правило предлагает, чтобы шаги AB и CD одинаковы в длине.
Тем не менее, в реальной торговле это не всегда так, и вам нужна определенная гибкость в оценке модели Глубокого Краба. Поиск идеального сочетания всех правил очень затруднит торговлю.
Рисунок 3: Паттерн Глубокого Краба
На рисунке 3 показано формирование глубокого краба в бычьей и медвежьей вариации.
Ниже приведены правила для подтверждения образования Глубокого Краба.
1. После шага XA цена качающейся точки B является восстановлением 88,6% от шага XA
2. После точки колебания B, следующий шаг, BC может достигать 38,2% — 88,6% Фибо коэффициента шага AB
3. Шаг CD меняется на 161,8% от шага XA и края (261,8% — 361,8%) расширения шага BC
На рисунке 4 на графике Форекс приведён пример медвежьей модели Глубокого Краба. Используемый инструмент — EURJPY. Имейте в виду, что это не идеальный сценарий примера. Но это хороший реальный пример, который вы встретите уже у себя в +++терминале МТ4+++. Когда речь заходит о том, насколько жестко вы будете придерживаться точных правил отбора формирований для торговли, вы должны оценить свой собственный уровень комфорта.
Рисунок 4: Пример медвежьего паттерна глубокого краба
На рисунке 4 вы можете видеть, что модель Deep Crab проверяется расширением шага CD, который составляет от 261,8% до 361,8% расширения Фибоначчи до конца BC. Тем не менее, мы заметили, что модель Deep Crab не совсем сплачивался ровно у 161,8% шага XA. В этом случае требуется некоторая субъективность при анализе того, действителен ли гармонический паттерн или нет.
Если кто-то строго придерживается правил, то он забракует этот паттерн глубокого краба. Однако, если вы гибки в правилах, вы можете увидеть, как резко меняется цена после этого с точки колебания D,… несмотря на не совсем точное изменение на уровне расширения Фибоначчи на 161,8%.
Стоп-лосс и целевые уровни для вышеупомянутого примера модели Глубокого Краба аналогичны модели Краба. Длинные или короткие позиции занимаются после образования шага CD. Стопы помещаются выше или ниже точки D, в зависимости от того, длинная или короткая позиция.
Цели размещаются в точке A и / или точке B.
Паттерн Глубокого Краба — редкое явление, и поэтому поиск установки, обрисованой точными правилами, может означать, что трейдеру, возможно, придется настойчиво фильтровать, чтобы найти правильный паттерн для торговли. Это — то, где каждый гармонический трейдер будет использовать правила на своё собственное усмотрение в торговом выборе.
Инструменты для поиска гармонических паттернов на Форекс
Гармонические паттерны встречаются в различных временных рамках и инструментах. Но когда речь идет о ручном поиске этих формирований на рынке, это может вскружить голову своей сложностью.
К счастью, есть торговые инструменты, такие как индикатор ZUP в MT4, который может оказать большую помощь форекс трейдерам, заинтересованным в торговле гармоническими паттернами.
Также существует и коллекция платных и других бесплатных индикаторов гармонических паттернов и сканирующих инструментов, которые могут помочь трейдерам в сканировании рынка форекс для соответствующих гармонических структур. Многие из них обычно совместимы с платформой Metatrader.
Индикатор ZUP является одним из самых популярных гармонических индикаторов, и он получен путём использования индикатора Зиг-Заг MT4, а также включает внутри себя себя соответствующие коэффициенты Фибо. Индикатор ZUP для MT4 можно загрузить с форумов, таких как Forexfactory.
Индикатор, используемый для определения гармонических паттернов, требует некоторого привыкания. Это связано с тем, что в нём немало настроек, и вы можете даже применить индикатор zup для проверки некоторых других сложных методов основанных на Фибоначчи.
Рисунок 5: Индикатор ZUP для MT4
На рисунке 5 показан индикатор ZUP для MT4 и его различные настройки. Как вы можете видеть, существует несколько настроек, которые позволяют полностью настроить этот торговый индикатор. Во-первых, вы можете использовать индикатор ZUP для определения коэффициентов Фибоначчи, чтобы индикатор выполнял поиск именно нужных паттернов.
Вы должны помнить, что ни один индикатор не может полностью показать вам весь рынок, и поэтому не следует чрезмерно полагаться на индикатор ZUP или любой другой индикатор. Как и в большинстве случаев на рынке форекс, важно вручную изучить концепции и всегда внимательно следить за ценовым действием преобладающим на рынке.
Хорошее ручное упражнение — использование индикатора зигзага по умолчанию в платформе метатрейдера. Этот индикатор может отображать опорные максимумы и минимумы. Затем трейдеры могут измерять каждую точку колебания с помощью инструмента Фибоначчи и судить о том, формируются ли краб или глубокий краб или любые другие гармонические паттерны.
Вы можете использовать простой метод, описанный ранее, о том, как наблюдать ценовые паттерны, а затем более детально исследовать, когда найдете интересующую вас гармоническую модель.
Однако, для тех, кто предпочитает какую-либо автоматизацию для распознавания гармонических моделей, использование индикатора ZUP или другого инструмента связанного с гармонической торговлей будет удовлетворять и обеспечивать некоторую экономию времени.
Кроме того, существует множество сообществ, форумов и веб-сайтов, посвященных обучению методам торговли гармоническими паттернами. Таким образом, у вас не будет недостатка в доступных ресурсах если вы хотите получить более глубокое понимание гармонических моделей.
То, что делает торговлю гармоническими моделями уникальной, заключается в том, что существует точный метод этого процесса. Объективность, необходимая для проверки паттернов, позволяет трейдерам следовать правилам и торговать соответственно. Эта объективность также помогла в разработке многих инструментов, которые могут автоматически определять гармонические паттерны на рынке.
Другим преимуществом торговли гармонических моделей является относительно жесткий стоп-лосс и более высокий коэффициент риска к прибыли, который вы можете получить, когда эти настройки будут правильно торгуемы. Как мы видели в приведенных выше примерах моделей Краб и Глубокий Краб, стоп-лосс обычно очень мал по сравнению с потенциальным вознаграждением, которое может предоставляться этими паттернами.
В техническом анализе есть другие классические паттерны, в том числе паттерн голова и плечи, или двойные вершины и двойное дно. Однако эти классические модели включают намного больше субъективности по сравнению с гармоническими паттернами. Вероятно это то, что делает гармонические паттерны столь популярными для анализа рынков в сравнении с другими типами паттернов.
Нельзя отрицать тот факт, что использование гармонической торговли требует некоторой практики. Это не так просто, как бычьи и медвежьи сигналы, полученные по скользящему среднему или другому ценовому техническому индикатору. Но для тех, у кого есть желание и терпение учиться и применять гармоническую торговую технику, могут быть уверены, что при правильном фундаменте и практике, существует и несколько других методов торговли, которые обеспечивают лучшее преимущество на рынке.
Спасибо за статью, попробую применять этот паттерн в своей торговле