Содержание
Я посвящу эту статью изучению этого важного элемента и того, как вы должны использовать его для управления своим риском на валютном рынке.
Что такое Стоп Лосс?
Стоп-лосс — это ордер, который вы добавляете к своей торговой позиции во время или после начала вашей торговли. Трейдеры используют стоп-лосс, чтобы запросить автоматический выход из сделки в случаях, когда цена достигает определенного уровня. Таким образом, если ценовое действие движется против вашей торговли, ваша позиция будет автоматически закрыта по достижении предопределенного указанного уровня.
Представьте, что вы покупаете EUR / USD по цене $ 1.1500, исходя из предположения, что пара будет расти в цене. Да, но никто и ничто не может гарантировать вам, что цена действительно увеличится согласно Вашему прогнозу, верно? Поэтому вы бы хотели защитить эту сделку с помощью ордера Stop Loss. Если вы разместите стоп-лосс ниже рынка на уровне $ 1.1470, это означает, что ваша сделка будет автоматически закрыта, если цена снизится до $ 1.1470. Таким образом, ордер Stop Loss гарантирует, что ваша потеря в случае неблагоприятного движения будет ограничена теоретически 30-ю пипсами (1.1500 — 1.1470).
Типы Стоп Лоссов
Существует два основных типа ордеров Stop Loss. Они включают в себя жесткий стоп и трейлинг-стоп. Теперь мы обсудим каждый из них отдельно.
Фиксированный Стоп Лосс Ордер
Фиксированный (Жесткий) Стоп Лосс — это стоп-ордер в его простейшей форме. Вы размещаете свой ордер на определенном уровне, и ваша торговля автоматически закрывается по рыночной цене, когда этот уровень стоп-лосса будет достигнут прайс экшн. Больше ничего не происходит. Hard Stop Losss обычно используются для того, чтобы сдержать риск убыточной сделки.
Трейлинг стоп-лосс
Trailing Stop Loss немного отличается от стандартного. Трейлинг-стоп остается на месте в том случае, если действие цены движется против вас, как и при Жестком Стоп Лоссе. Однако, если цена движется в вашу пользу, Stop Loss постепенно движется в том же направлении. Вот почему этот тип ордера называется «трейлинг-стоп», потому что он следует за ценовым действием, когда цена движется в намеченном направлении.
Обычно, когда вы используете ордер Trailing Stop Loss, вы вручную выбираете расстояние между трейлинг-стопом и действием цены. Итак, если вы выберете стоп к примеру в 30 пунктов за ценой, он будет следовать ценовому действию, соответствующему этому расстоянию, в момент когда пара движется в вашу пользу. Но если цена движется против вашей торговли, трейлинг-стоп остается неподвижным.
Трейлинг-стоп особенно полезен, когда вы преследуете трендовые ценовые движения. Когда валютная пара входит в тренд, трейлинг-стоп будет следовать за ценовым действием, и сработает, когда тренд начнет терять пар или изменит направление. Таким образом, ордер Trailing Stop Loss уменьшает человеческий фактор при торговле.
Как размещать ордер Стоп Лосс в MetaTrader 4
Теперь, когда вы знакомы с основными типами ордеров стоп-лосс, мы поговорим о размещении этих ордеров на одном из наиболее широко используемых торговых терминалов — MetaTrader 4.
Первый способ, которым вы можете разместить ордер Stop Loss на платформе MT4, является симулятором при открытии новой сделки. Когда вы решите купить или продать валютную пару, вы получаете всплывающее окно, чтобы подтвердить уровень, на котором вы входите. В этом окне вы также увидите поле Stop Loss.
Просто введите желаемый уровень, и при подтверждении сделки стоп-лосс автоматически отобразится на графике.
Другой способ размещения стопа на платформе MetaTrader 4 — это щелкнуть правой кнопкой мыши на диаграмме или информации о сделке в списке ордеров в нижней части терминала MT4. Затем вы должны выбрать «Изменить», что приведет вас к тому же всплывающему окну, о котором мы говорили выше.
Пример стоп-лосс ордера
Stop Loss обычно отображается как визуальный уровень на вашем графике. На платформе MT4 Стоп Уровень отображается как пунктирная горизонтальная линия. На следующем рисунке показано, как отображается стоп-ордер.
Эта диаграмма показывает торговый пример по длинной позиции по паре GBP/USD. После прорыва уровня сопротивления (черная линия) вы можете купить GBP/USD, исходя из предположения, что цена будет расти. Хорошим местом для вашего ордера Stop Loss будет зона ниже предыдущего большого дна на графике (как показано на изображении).
Красная стрелка показывает расстояние между вашей зоной входа и размещенным стопом. Это — то, чем вы рискуете в торговле. Торговля будет положительной, пока цена будет выше вашей точки входа, и будет отрицательной, если цена будет ниже вашей точки входа. Ордер Stop Loss служит для ограничения вашей потери до цены в $ 1.40834, а ваша потенциальная прибыль теоретически неограниченна.
Перемещение стоп-лосса
Если вы используете Жесткий Стоп, вы всегда можете его регулировать. Это целесообразно, когда вы пытаетесь зафиксировать прибыль в выигрышной сделке, но это не очень хорошая идея, когда вы пытаетесь справиться с проигрышной сделкой, так как его цель ограничить риск.
Предположим, что у вас пара USD / JPY. Вы продаете пару, исходя из предположения, что цена упадет, и вы получите прибыль. В то же время вы размещаете стоп-лосс немного выше точки входа, чтобы защитить свою торговлю в случае неожиданного роста. После этого действие цены быстро начинает падать. В этом случае вы можете вручную переместить свой ордер Stop Loss вниз, чтобы заблокировать часть полученной прибыли. Помните об этом, если вы Продаёте, и ваш ордер Stop Loss уже ниже вашей точки входа, то ваша сделка является гарантированным победителем. То же самое действует, если вы Покупаете, и перемещаете свой ордер Stop Loss выше точки входа.
Перемещение стоп-лосса очень легко осуществляется на платформе MetaTrader 4. Вы просто перетаскиваете линию вверх или вниз левой кнопкой мыши. Когда вы выберете нужное место, вы должны отпустить кнопку мыши, и ордер Stop Loss переместится.
Правила размещения стоп-лосса
Теперь вы знаете, как работать с ордером Stop Loss. Но вы, вероятно, спрашиваете себя: «На какое расстояние я должен поставить свой стоп-лосс?» По этой причине я объясню некоторые основные правила Stop Loss и методы наиболее успешной практики.
Никогда не рискуйте более чем на 1-2% от вашего торгового счёта. Если вы новичок, я бы посоветовал вам придерживаться 1%-ного риска. Если вы более опытный трейдер, вы можете использовать его немного более свободно, беря 2%.
Давайте проиллюстрируем это понятие базовым расчетом. Возьмем для начала правило 1-го процента. Что вы должны делать, чтобы не рисковать более чем 1% вашего банкролла на сделку? Чтобы объяснить это, вы должны рассмотреть несколько факторов — размер счета, торговое распределение и кредитное плечо.
Допустим, что ваш банкролл составляет 10 000 долларов США, и вы используете кредитное плечо 50:1. Это означает, что независимо от того, какую сумму вы выделите для торговли, она будет умножена на 50 — «кредит», который предоставляется вашим брокером. Предположим, вы будете использовать на сделку 20% своего капитала. Это означает, что вы будете инвестировать 2000 долларов в каждую торговую сделку, которую вы открываете. А после применения кредитного плеча 50:1, 2000 долларов будут иметь покупательную способность 2000 x 50 = 100 000 долларов США.
Чтобы рассчитать 1% -ный риск при торговле на $ 2 000, который используется на уровне 50:1, вам сначала нужно будет рассчитать 1% от вашего капитала в 10 000 долларов: 10 000 x 0,01 = 100 долларов США. Это означает, что вы не должны рисковать более чем $ 100 в вашей торговле.
Ваши 2000$ покупают 100 000 долларов США благодаря плечу 50:1. Теперь вам нужно рассчитать процент, который составит 100$ от 100 000 долларов США: 100/100 000 = 0,001, или 0,1%. Это означает, что ваш ордер Stop Loss составляет 0,1% от вашей начальной цены. Если вы покупаете EUR / USD по цене 1,0500 долларов, то вы можете поместить свой стоп-лосс на: 1.0500 x (1 — 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Когда вы установите Stop на $ 1,04895, он будет на 0,1% ниже вашей начальной цены в $ 1.0500. Это на 10,5 пунктов ниже вашего начального уровня.
Вычисление действует одинаково с правилом 2%, но здесь вам нужно будет рассчитать 2% -ную потерю от капитала в 10 000 долларов, что составляет 200 долларов США. Затем вам нужно будет рассчитать процент от 200 долларов США от инвестиций в размере 100 000 долларов США (2000 долларов США с плечом 50:1): 200/100 000 = 0,002 или 0,2%. Затем вы вычисляете 0.2% от вашего входа на 1.0500$: 1.0500 x (1 — 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Это уровень, на котором вы можете разместить свой стоп-лосс, что на 21 пипс ниже отметки $ 1,0500. Очевидно, что риск, который вы принимаете с правилом 2%, вдвое превышает риск, который вы принимаете с правилом 1% (мы ожидали этого, не так ли?): Риск 10,5 пипсов против 21 пипса.
Этот пример иллюстрирует основную концепцию, но трейдеры должны также смотреть на уменьшение размера позиции и на более широкие стопы на основе ценового действия для достижения аналогичных максимальных процентных ограничений.
Торговля со стопом
Давайте теперь продемонстрируем торговую ситуацию и то, как вы можете настроить ордер Stop Loss на ценовом графике.
Это пример длинной сделки на часовом графике пары USD / JPY с 6 по 13 декабря 2016 года.
Черная горизонтальная линия — это область сопротивления, созданная двумя вершинами, которую мы обозначили на изображении двумя черными стрелками. В красном круге вы видите момент, когда ценовое действие ломает область сопротивления вверх, создавая бычий потенциал на графике. Это момент, когда у вас есть хорошая возможность купить USD / JPY, исходя из предположения, что цена будет увеличиваться.
Теперь вам нужно разместить ордер Stop Loss. Хорошим местом для вашего стопа будет уровень дна, созданный до прорыва. Если цена снизится до этого уровня, тогда вероятность восходящего бычьего движения будет несколько ниже. Мы отмечаем начальный стоп-лосс «Stop Loss (1)». Этот уровень находится примерно на 0,3% от нашей начальной цены.
Давайте теперь используем некоторые правила управления рисками с условиями, которые мы обсуждали выше. Если у нас есть торговый счет в размере 10 000 долларов США, и мы выделяем не более 2000 долларов с нашего торгового счета на одну сделку и решаем использовать кредитное плечо 50:1, то это означает, что 2,000$ составляет 100 000$. Мы обсудили, что лучше не рисковать более чем на 1-2% в торговле на основе размера счёта. Согласно расчетам, Стоп должен быть на 0,1-0,2% от начальной цены входа, что составляет максимум $ 100-200 за каждую сделку. В нашем случае стоп находится на расстоянии 0,3%, а это означает, что мы будем рисковать около 300 долларов на сделку, что выходит за рамки нашей стратегии Стоп Лосса. Поэтому лучше пропустить торговлю или отрегулировать размер позиции в меньшую сторону, чтобы соответствовать дистанции стоп уровня.
Теперь вернемся к торговле, заметим, что цена начинает расти, и после окончания импульса пара USD / JPY начинает коррекцию. Когда коррекция завершена, пара начинает новый бычий импульс. В этом случае вы можете вручную переносить стоп-лосс на уровень ниже первой коррекции (Stop Loss 2). Теперь ваша Стоп соответствует уровню сопротивления, который вы использовали для входа в торговлю, а это означает, что вы переместили свой стоп в безубыточность и в настоящее время не рискуете чем-то в торговле, в то же время вы все еще находитесь в торговле надеюсь получить потенциальную прибыль.
Ценовое действие вновь создает новую коррекцию и начинает новый бычий импульс. Пришло время снова переместить стоп-лосс. Перетащите уровень вверх и отрегулируйте его под созданным дном на диаграмме (Stop Loss 3).
После окончания этого импульса прайс экшн снова уменьшается. Однако на этот раз это не коррекция, а начало нового разворота. Действие цены достигает Стопа, и торговля автоматически закрывается с положительным результатом.
Риск при не использовании Стоп-ордера
Да, у вас есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле, но желательно делать это реже.
Валютная пара может мгновенно переместиться на сотни пунктов. Мы видели много случаев, когда валютные пары быстро создают огромные движения. Что делать, если движение составляет 5-10%? Готовы ли вы рискнуть 5-10% вашего капитала, умноженное на сумму вашего плеча, что может эффективно уничтожить вас? Можете ли вы позволить себе потерять эту сумму в мгновение ока? Некоторые из вас, возможно, думают: «Это вряд ли произойдет!», Но те, кто был на рынке форекс продолжительное время понимают эту ситуацию лучше.
Это то, что сделал GBP / USD после того, как граждане Великобритании проголосовали за выход из Европейского Союза. После референдума Brexit GBP / USD потерял около 14,77% своей стоимости примерно за две недели.
Все еще не убеждены? Давайте посмотрим на другой пример:
Это было в начале 2015 года, когда Швейцарский Национальный Банк объявил отрицательные процентные ставки на уровне -0,75%. В результате этого CHF резко обошел всех. Это привело к 17,58%-ному снижению курса USD / CHF.
Самый простой способ защитить свой торговый счет — размещать ордера Stop Loss для каждой сделки. Теперь имейте в виду, что ордер Stop Loss не всегда будет полностью защищать вас от любых неблагоприятных действий или событий Черного Лебедя (Black Swan), но всегда лучше защищаться, чем быть просто «голым» на рынке.
Заключение
Стоп Лосс — это дополнительный ордер к вашему входу, который используется для защиты вашей торговли от неблагоприятных ценовых движений.
Стоп-приказ отображается на диаграмме MT4 как пунктирный горизонтальный уровень.
Когда цена достигает ордера Stop Loss, торговля автоматически закрывается.
Расстояние между ордером Stop Loss и вашей ценой входа — это сумма, которой вы рискуете.
Существует два основных типа ордеров Stop Loss:
- Жесткий Стоп Лосс — Остается на графике и закрывает вашу сделку в случаях, когда цена достигает этого предопределенного уровня.
- Трэйлинг Стоп — Остается неподвижным, когда действие цены движется против вашей торговли и движется вместе с ценовым действием, когда пара Forex движется в вашу пользу. Вы выбираете расстояние между стопом и ценой.
Если вы не являетесь поклонником трейлинг-стопа, вы можете вручную перемещать Жесткий Стоп в качестве метода управления торговлей.
Правильная корректировка Стоп-приказа предопределяет максимальную сумму, которой вы рискуете в своей торговле на Форекс:
Если вы новичок, старайтесь не рисковать более чем 1% своего счета по одной сделке.
Попытайтесь ограничить свой риск до 2% своего счета, если вы более опытный трейдер.
У вас всегда есть возможность не использовать ордер Stop Loss в вашей торговле. Но если вы решите не использовать Stop, вы можете рисковать всем своим счётом за одну сделку.
