Разрывы очень распространены, особенно на фондовом рынке, и они могут предоставить информацию и понимание базовой динамики рынка. Обычно Гэп создается, когда цена закрытия предыдущего дня и цена открытия следующего дня имеют разные ценовые уровни (см. скриншот ниже). Также гэпы могут образовываться и во времена сильной внутридневной волатильности.
1) Пробойный ГЭП (ГЭП инициации)
Пробойный ГЭП описывает разрыв в цене, который разрывает уровень поддержки или сопротивления.
График ниже показывает график цены APPL с сильным уровнем сопротивления. После того, как образовался разрыв, тенденция ускорилась.
Таким образом, пробойный ГЭП большую часть времени показывает сигнал продолжения тренда.
Диаграмма, представленная ниже, показывает многочисленные пробивные ГЭПы через важные уровни сопротивления. Каждый из прорывных ГЭПов привёл к продолжению тренда.
2) ГЭП истощения
Обычно, ГЭП истощения происходит во время трендового периода и может сигнализировать о развороте. Цена делает один последний разрыв в направлении тренда, а затем разворачивается.
Ситуация на графике ниже показывает два ГЭПа истощения к предыдущим уровням поддержки (2) и сопротивления (1). В обоих случаях свечи после разрыва представляют собой маленькие свечи доджи и, таким образом, указывают на нерешительность. Следующие после свечи являются большими импульсными свечами и обеспечивают окончательный сигнал.
Рекомендуется дождаться завершения свечи, которая подтверждает изменение направления, чтобы избежать появления ложных сигналов.
3) ГЭП продолжения
ГЭПы продолжения происходят в середине тенденций. В восходящем тренде разрыв вверх сигнализирует о продолжении, и это показывает, что на рынок пришли дополнительные покупатели, чтобы подтолкнуть цену вверх.
Предпочтительно, чтобы ГЭПы продолжения были не очень большими по размеру, чтобы подтвердить устойчивость. Любые экстремальные движения цены или прорывы могут предвещать сдвиг в динамике покупателей и продавцов.
4) Торговый ГЭП (общий ГЭП)
Как следует из названия, общий ГЭП не является чем-то необычным, и часто может происходить без каких-либо серьезных последствий для дальнейшего ценового движения.
Общие ГЭПы часто возникают на колебании цен. Эти типы ГЭПов не являются большими по размеру и заполняются относительно быстро. На скриншоте ниже показан график цен по QQQ. Цена колеблется, и в пределах диапазона часто возникают общие ГЭПы без какого-либо сигнального эффекта.
Таким образом, рекомендуется избегать торговых ГЭПов в пределах диапазона и без дополнительных слияющих факторов. Другие 3 типа гэпов обычно предоставляют более высокую вероятность торговых возможностей.
Заполнение ГЭПа
Заполнение гэпа — популярная торговая стратегия, и она используется не только на фондовом рынке, но и на Форексе.
После формирования разрыва часто случается, что цена в конечном итоге возвращается к источнику разрыва и, таким образом, «закрывает» разрыв.
В этом контексте важно подчеркнуть, что разрыв не всегда происходит. Кроме того, заполнение ГЭПа не обязательно происходит сразу.
Я не рекомендую закрывать торговый гэп только на основе 1 фактора, но использование ГЭПов в качестве способа выбора целей может быть полезным. Кроме того, после закрытия разрыва вы часто можете найти возможности для повторного входа, потому что цена вернется в свое первоначальное направление.
Вскоре после того, как TWTR закрыл ГЭП, цена начала новую бычью фазу.
NFLX закрыл оба ГЭПа, и каждый раз закрытие ГЭПа было катализатором нового трендового движения.
На Форексе ГЭПы случаются реже, но существует аналогичный механизм, который мы можем наблюдать. Чрезвычайно длинные свечи часто имеют тенденцию снова «заполняться». Цена обычно легко достигает происхождения таких длинных свечей. Ниже вы видите, как длинная свеча по AUDCAD заполнилась еще одним сильным отклонением. Цена не сталкивается с поддержкой / сопротивлением на пути вниз через такую свечу.