Как использовать канал Дончиана для Прорывов и Следованием за Трендом

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

Канал Дончиана – индикатор, следующий за трендом, который в значительной степени используется трейдерами печально известной Черепахи. Канал Дончиана измеряет максимумум и минимум ранее определенного диапазона – как правило, за последние 20 дней. На скриншоте ниже показан канал по Apple с 20-дневным диапазоном, где он отмечает максимумы и минимумы 20-дневного периода.

 

 

Как правило, трейдер искал бы четко определенный диапазон, а затем ждал, пока цена выбъется в какую либо сторону для триггера торгового входа. Но, есть и еще определенные моменты каналов Дончиана, и мы обсудим, как повысить качество сигналов и как структурировать стратегию Следования за Трендом.

Лучшие сигналы входа в 2-х шагах с каналом Дончиана


Шаг 1 – нахождение максимума импульса прорыва

Конечно, не все прорывы успешны, и нет никакого способа создать 100%-ю точную систему, но есть способы повышения качества сигналов входа для канала Дончиана. Первый скриншот показанный ниже показывает график AAPL и 20-дневный канал Дончиана. Ложные прорывы были отмечены красным (х), а успешные прорывы зеленой галочкой.

 

 

На первый взгляд очевидно, что имеется существенное количество ложных прорывов, когда импульс не поддерживает движение. На первом этапе, мы добавили силу RSI и индикатор импульса, чтобы отфильтровать прорывы низкого импульса, которые часто являются ложными прорывами. В следующих шагах мы покажем, как другие инструменты и методы могут помочь улучшить точность системы.

 

 

Совет: Если вы трейдер разворотов или исчезающих прорывов, сочетание канала Дончиана и RSI может стать отличным активом в вашем торговом арсенале. Отсутствие импульса или расхождений может сигнализировать о ложных прорывах, если сопровождается неудавшимся разрывом диапазона.

Шаг 2 – высокая точность входа с фильтром тренда

На следующем шаге мы добавим долгосрочную скользящую среднюю; в сценарии ниже мы добавили скользящую среднюю 100-периода, которая является отличным фильтрующим инструментом, который позволяет отделиться между длинными и короткими сценариями. Всякий раз, когда цена находится выше скользящей средней 100-периода, мы будем искать только прорывы вверх; и когда цена находится ниже скользящей средней 100-периода, мы будем искать только короткие прорывы.

Использование скользящих средних в качестве направленного фильтра используется многими профессионалами, и даже Марти Шварц, который был показан в серии Биржевые Маги (Market Wizards), упоминает фильтр скользящего среднего значения в качестве одного из своих любимых инструментов.

Скриншот ниже теперь также включает скользящее среднее значение 100-го периода. Количество сигналов было сокращено, и в то же время, качество сигналов было значительно улучшено. Имеются только 3 ложных сигнала, и в следующем шаге мы покажем, как свести к минимуму последствия потерь с использованием методов управления капиталом.

 

 

Это лишь два примера того, как добавление торговых инструментов и индикаторов может помочь Вам улучшить качество своих торговых сделок. Этот подход выделяет важность объединения торговых инструментов и концепций, которые поддерживают вашу цель и стиль торговли для того, чтобы отфильтровать входы низкой вероятности.

Калибровка позиций по прорывам и следованиям за трендом


Теперь, когда у вас есть лучшее представление о том, как улучшить качество торговых сигналов, мы посмотрим на калибровку позиций. Специально для прорывов и следующих за трендом трейдеров, есть определенная стратегия калибровки позиций, которая еще больше может помочь вам улучшить качество вашей системы.

“Scaling in” это последовательное (поэтапное) открытие позиций при условии движения валютной пары в предполагаемом направлении.

Есть два основных преимущества “Scaling in”:

1. На поддельном прорыве, ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не достигли полной позиции.
2. Только, когда прорыв сильный и успешный, вы достигнете максимального размера позиции и полностью извлекаете выгоду с прибыльных сделок.

Скриншот ниже снова показывает график AAPL, и он иллюстрирует, как влияние ложных сигналов могут быть сведены к минимуму путем применения “Scaling in” в технике. В то время как успешные прорывы часто имели длинные шаги и трейдер мог бы использовать полностью все возможности “Scaling in”, в то время как неудачный прорыв после первого входа не удался, потери были бы сведены к минимуму.

 

 

Как эти принципы могут помочь вам стать лучшим трейдером


Эта статья предназначена не только для того, чтобы понимать как использовать индикатор канала Дончиана, она также имеет еще один смысл, а именно: вы должны ощущать свой торговый стиль и выстроить свой подход для ваших целей. Трейдеру прорыва и следующего за трендом, следует искать импульс и чувствовать инструменты, которые помогут вам читать то, что происходит и отфильтровывать сделки с меньшей вероятностью.

Опережайте всё один шаг, смотря за пределы формирующихся сигналов входа; структурируйте ваши размеры позиций и научитесь управлять деньгами по вашим торговым целям. Для каждого стиля торговли, существуют методы и принципы, которые могут улучшить качество и надежность системы; думайте вне “системы” и начните строить свой собственный, мощный метод и прекращайте следовать общим рекомендациям.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *