Содержание
Поэтому для подтверждения RSI должен всегда использоваться в комбинации с другим торговым инструментом или техникой. В этой статье мы проанализируем индикатор RSI и дадим некоторые рекомендации по торговле с ним.
Структура индикатора RSI
Индикатор RSI был разработан американским инженером-механиком Дж. Уэллсом Уайлдером.
Индикатор обычно прикрепляется к нижней части диаграммы в отдельном горизонтальном окне.
Технический индикатор Индекса Относительной Силы состоит из одной линии, которая колеблется в пределах от 0 до 100. Область разделена на три основные зоны:
0-30: Область Перепроданности
30-70: Нейтральная область
70-100: Область Перекупленности
Линия RSI перемещается в этих трех областях, создавая на графике различные сигналы.
Расчет линии RSI
По умолчанию RSI обычно составляет 14 периодов. Теперь давайте проанализируем расчет RSI немного детальнее:
Во-первых, давайте посмотрим на формулу RSI, использующую 14-периодную настройку:
RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
RS обозначает относительную силу в приведенной выше формуле.
Это вычисление выглядит довольно простым, но нам также нужно рассчитать значение относительной силы (RS). Вот как вычисляется переменная RS:
RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)
После определения значения RS вы можете применить результат в первой формуле. Это даст вам текущее значение RSI. Он работает и в других периудах. Если вы измените настройки на 20-периодный RSI, эта формула будет выглядеть так:
RS = (20 EMA на последних 20-ти верхних барах) / (20 EMA на последних 20-ти нижних барах)
Затем вы добавляете полученый результат в первую формулу для определения значения RSI.
Сигналы осциллятора RSI
Существует три основных сигнала, генерируемые техническим индикатором Индексом Относительной Силы. Поскольку это опережающий индикатор, сигналы обычно появляются до фактического изменения цены на диаграмме, в зависимости от того, какую информацию вы используете для входа в сделку.
Состояние перекупленности RSI
Первый сигнал, который мы обсудим, — это сигнал перекупленности. Индикатор RSI дает сигнал о состоянии перекупленности, когда линия RSI входит в область 70-100.
Состояние перепроданности RSI
Сигнал перепроданности RSI появляется, когда линия RSI входит в область 30-0. Когда RSI перепродан, это означает, что цена, вероятно, увеличится.
Сигнал дивергенции RSI
Дивергенция RSI — это последний сигнал, который мы обсудим. Как и в случае с некоторыми другими индикаторами, такими как MACD и Stochast, индикатор Индекса Относительной Силы может отклоняться от общего ценового действия, которое может дать ключ к потенциальным разворотам на рынке.
Бычья Дивергенция RSI — прайс экшн уменьшается, в то время как линия RSI увеличивается; Это сильный бычий сигнал на графике.
Медвежья Дивергенция RSI – Ценовое действие увеличивается, в то время как линия RSI уменьшается; Это — сильный медвежий сигнал на графике.
Индикатор RSI в MetaTrader
Индикатор RSI включен во многие торговые платформы, включая наиболее широко используемую торговую платформу форекс — MetaTrader 4 . Вы можете найти индикатор, нажав кнопку «Вставить»> «Индикаторы»> «Осцилляторы»> «Индекс относительной силы». Затем инструмент RSI автоматически появится в нижней части диаграммы с настройкой по умолчанию в 14 периодов.
Анализ RSI на Форексе
Анализ RSI на Форексе состоит в основном из нахождения сигналов, описанных выше. Теперь мы проиллюстрируем каждый из сигналов, чтобы вы могли лучше понять, как анализировать график с помощью RSI.
Изображении выше показывает, как может появиться сигнал перекупленности RSI. Сначала линия RSI входит в область 70-100. Это создает сигнал перекупленности. Затем цена выходит из зоны перекупленности, создавая на графике фактический сигнал продажи. Как вы видите, впоследствии цена снижается.
А это — сигнал перепроданности RSI. Линия RSI уменьшается и входит в область 30-0, создавая сигнал. Когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх и входит в нейтральную зону между 30 и 70 появляется сигнал покупки. Как вы видите, после этого цена начинает расти.
На этот раз мы опишем бычью дивергенцию RSI. Синяя линия на ценовом графике показывает, что ценовое действие создает более низкие основания, в то время как линия RSI увеличивается. Это показывает, что существует бычье расхождение между ценовым действием и индикатором RSI, что означает, что цена этой пары, скорее всего, будет расти. Как вы можете видеть, это именно то, что происходит в дальнейшем.
Медвежья дивергенция действует одинаково, но в противоположном направлении — увеличиваются ценовые вершины, а вершины RSI уменьшаются.
Стратегия RSI на форекс
Теперь мы переключимся и обсудим некоторые идеи построения стратегии с индикатором RSI. Мы будем использовать сигналы, описанные выше, чтобы установить точки входа и выхода на диаграмме, используя основные правила RSI.
Торговый Вход по RSI
Чтобы войти в торговлю по RSI, вам нужно увидеть сигнал этого индикатора. Это может быть либо сигнал перекупленности, либо перепроданности RSI, либо паттерн дивергенции RSI.
Если вы входите по сигналу перекупленности/перепроданности, вы будете покупать/продавать валютную пару, когда действие цены выходит из соответствующего порога индикатора RSI.
Если вы торгуете дивергенции с индикатором RSI, вы должны входить в торговлю в направлении RSI, после того, как действие цены закроет подряд две или три свечи в направлении вашей предполагаемой сделки.
Стоп Лосс при торговле с RSI
Как мы упоминали ранее, индикатор RSI может давать много ложных или преждевременных сигналов, в случае если он используется как автономный инструмент. Даже при объединении с другими подтверждающими индикаторами и техниками необходимо использовать стоп-лосс для защиты потерь в нашей торговле.
Оптимальное место для вашего стоп-лосс ордера находится за пределами верхней или нижней вершины, созданной во время разворота, которое вы торгуете.
Тэйк Профит в RSI
В базовых правилах RSI указано, что вы должны удерживать свою сделку, пока не получите противоположный сигнал от индикатора RSI. Опять же, это может быть сигнал перекупленности или перепроданности, а также бычья или медвежья дивергенция RSI. Но на практике, следует брать частичную или полную прибыль раньше, используя другие правила, основанные на прайс экшн, или использовании трейлинг стоп-лосса.
Пример торговой системы RSI
Давайте взглянем на то, как можно было бы использовать базовую торговую стратегию RSI с правилами, которые мы обсуждали ранее.
Вы смотрите на дневной график USD / JPY. На изображении показано, что вы входите и выходите из торговой позиции, основываясь исключительно на сигналах, поступающих от индикатора Relative Strength Index.
Диаграмма начинается со снижения цены, что также подтверждается медвежьим направлением линии RSI. Внезапно линия RSI входит в область 30-0, создавая сигнал перепроданности. Вскоре после этого линия RSI начинает увеличиваться, в то время как ценовое действие продолжает движение вниз. Это создает бычью дивергенцию между ценовым действием и индексом относительной силы.
Ваша первая мысль может заключаться в том, что вы должны открыть длинную сделку в тот момент, когда линия RSI ломает зону перепроданности вверх. Однако за это время вы определяете бычье расхождение, а это значит, что было бы лучше подождать подряд двух или трех бычьих свечей в качестве фактического входного сигнала. Это происходит, создавая длинный сигнал на графике, что означает, что вы можете купить пару USD / JPY, исходя из предположения, что ценовое действие в настоящее время полностью изменяется.
Вы должны разместить стоп-лосс прямо ниже дна, созданного в момент разворота. На графике это показано красной горизонтальной линией.
После этого действие цены начинает увеличиваться и входит в бычий тренд. Линия RSI также увеличивается. Торговля может быть проведена по крайней мере до тех пор, пока индикатор RSI не достигнет отметки 50, после чего вы можете закрыть часть своей позиции.
Кроме того, вы можете решить использовать некоторые другие подсказки ценового действия, которые предоставляют достаточные доказательства для закрытия торговли. Но при их отсутствии, было бы разумно выйти из торговли полностью, когда RSI достигнет порога перекупленности на 70. Красный круг на диаграмме показывает момент, когда индикатор RSI входит в зону перекупленности, создавая сигнал закрытия.
Торговля по Price Action и RSI
Использование индикатора RSI в изоляции вряд ли создаст выгодную торговую стратегию в долгосрочной перспективе. Как и большинство других опережающих индикаторов, индекс относительной силы может быть подвержен ложным сигналам. Поэтому вы должны включать подход, который позволит вам изолировать как можно больше ложных сигналов, увеличивая коэффициент Win-Loss. В следующем разделе мы обсудим некоторые способы использования инструмента RSI в сочетании с ценовым действием, чтобы увеличить ваши шансы на выигрышную сделку.
Вход в торговлю
Вы бы хотели открыть сделку, когда найдете сигнал RSI, подтверждающий направление. Тем не менее, вы также должны подтвердить направление цены ценовым действием. Это может быть свечной или графический паттерн, а также линии тренда, каналы, восходящие или нисходящие вершины и основания и и т.д.
Стоп-лосс в этой торговле
Стоп-лосс должен быть расположен в соответствии с основными правилами RSI, которые мы обсуждали выше. Когда вы определяете поворотную точку на графике, вы должны поместить свой стоп выше этого последнего колебания.
Тэйк Профит
Когда вы видите противоположный сигнал появляющийся на RSI, вы должны закрыть свою сделку, исходя из предположения, что ценовое действие, скорее всего изменится. Однако, если вы обнаруживаете подсказку прайс экшн, которая дает доказательства конца ценового движения, вы должны также принять это во внимание для закрытия сделки.
Давайте посмотрим на диаграмму, иллюстрирующую RSI, используемую в сочетании с торговлей по прайс экшн:
На приведенном выше изображении мы смотрим на диаграмму H4 USD / CAD. Изображение иллюстрирует 5 торговых установок на основе сигналов RSI в сочетании с ценовым действием.
1. Первая сделка происходит после первоначального снижения цены. RSI входит в область перепроданности и создает бычью дивергенцию. В то же время ценовое действие ломает нисходящий Клин в бычьем направлении. Итак, у нас есть бычий сигнал прайс экшн и два бычьих сигнала RSI. Таким образом, вы можете купить USD / CAD, разместив стоп-лосс ниже дна, созданного во время прорыва клина.
Цена вступает в консолидацию, впоследствии создающую синий треугольник на графике. Цена пробивает нижний уровень Треугольника, создавая сигнал на выход.
2. Однако, медвежий прорыв треугольника оказался ложным сигналом. USD / CAD разворачивается и ломает треугольник вверх. Таким образом, вы можете использовать это событие, чтобы снова открыть бычью сделку, разместив стоп-лосс ниже созданного дна под синим треугольником.
Когда линия RSI входит в область перекупленности появляется сигнал закрытия.
3. Теперь мы видим, что линия RSI входит в область перекупленности. Затем цена ломает область, и линия начинает уменьшаться. Тем не менее, ценовое действие все еще растет, что создает медвежью дивергенцию. В то же время на диаграмме формируется Расширяющийся Треугольник . Треугольник имеет медвежий потенциал, и прорыв через его нижний уровень должен использоваться в качестве входного сигнала для короткой торговли.
Стоп-лосс этой сделки должен располагаться над верхней частью расширяющегося треугольника. Ордер должен быть закрыт, когда линия RSI входит в область перепроданности.
4. Теперь, когда RSI входит в область перепроданности, мы получаем новый бычий сигнал. Однако необходим сигнал бычьего ценового действия. К счастью, на диаграмме появляется еще один Расширяющийся Треугольник, который имеет бычий потенциал. Также обратите внимание, что конец треугольника соответствует +++области поддержки+++ (черная), которая указывает на потенциальное основание ниже синего треугольника. Это увеличивает вероятность того, что цена начнет стремительное движение. Таким образом, вы можете открыть длинную сделку, когда цена сломает Расширяющийся Треугольник вверх.
Стоп-лосс по этой сделке должен быть расположен ниже дна Расширяющегося Треугольника. Вы можете выйти из сделки, когда RSI входит в зону перекупленности.
5. Линия RSI продолжает движение в зоне перекупленности и выходит из нее. Тем временем действие цены создает диапазон, который указан черным каналом на графике. Вы можете открыть короткую сделку в тот момент, когда прайс экшн нарушит этот диапазон вниз.
Затем вы должны поместить стоп-лосс над верхней частью диапазона. Ваша торговля должна быть закрыта, когда RSI войдёт в зону перепроданности.
Заключение
Индекс Относительной Силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и считается опережающим техническим индикатором (осциллятором).
Индикатор состоит из одной линии, которая перемещается между тремя зонами:
- Зона Перекупленности: 70-100
- Зона Перепроданности: 0-30
- Нейтральная зона: 30-70
Настройки RSI по умолчанию — 14-период. Для вычисления значения RSI используются две формулы:
- RSI = (100 — (100 / (1 + RS)))
- RS = (14 EMA на последних 14-ти верхних барах) / (14 EMA на последних 14-ти нижних барах)
Существует три основных сигнала, поступающих от индикатора RSI:
- Сигнал перекупленности RSI — линия RSI находится в зоне 70-100.
- Сигнал перепроданности RSI — линия RSI находится в зоне 0-30.
- Сигнал дивергенции
Дивергенция RSI:
- Бычья дивергенция RSI — цена уменьшается, а линия RSI увеличивается.
- Медвежья дивергенция RSI — цена растет, а линия RSI уменьшается.
Основная торговая стратегия RSI включает следующие правила:
- Входите в сделку, когда вы получаете сигнал RSI — перекупленность, перепроданность или дивергенция.
- Входите в направлении сигнала.
- Разместите стоп-лосс за вершиной или основанием, созданным в момент разворота.
- Оставайтесь в торговле до тех пор, пока RSI не даст вам противоположный сигнал.
Индикатор RSI не является автономным инструментом и может давать много ложных сигналов. Поэтому вам нужно добавить еще один инструмент или технику для фильтрации ложных сигналов. Хорошим способом сделать это — использование правил прайс экшн и анализ диаграмм.
