Волатильность против импульса
Перед тем, как исследовать использование индикатора ATR, важно понять, что делает индикатор ATR. Индикатор ATR измеряет волатильность. Трейдеры часто ошибочно полагают, что волатильность равняется на бычий или медвежий тренд. Волатильность ничего не говорит о силе тренда или направления тренда, но она говорит вам, на сколько колеблется цена.
Волатильность — показывает сколько цена колеблется вокруг средней цены. В условиях высокой волатильности, ценовые свечи, как правило, имеют длинные фитили, и тело у медвежьих и бычьих свечей относительно небольшое по сравнению с фитилями.
Импульс — является полной противоположностью. Импульс описывает силу тренда в одном направлении. В условиях высокого импульса, вы, как правило, видите только один цвет свечей (очень мало свечей, движутся против тренда) и маленькие фитили свечей.
На скриншоте ниже показаны различия. ATR измеряет волатильность, в то время как RSI измеряет импульс. Сценарий (1) показывает высокую волатильность и низкую фазу импульса. В пункте (2), вы в основном видите белые свечи, и почти отсутствующие фитили у свечей; это низкая волатильность и фаза среднего импульса. В пункте (3), вы можете увидеть почти только красные свечи и очень маленькие фитили свечей; это низкая волатильность и фаза высокого импульса.
Таким образом, самые чистые тенденции можно найти в низкой волатильности и периоде высокого импульса, в то время как низкий импульс и высокую волатильность следует избегать.
Волатильность в восходящих и нисходящих трендах
Понимание волатильности очень важно для принятия правильных торговых решений, вы увидите это позже. Понимание того, как изменяется волатильность с контекстом рынка может помочь вам принять намного лучшие торговые решения.
Скриншот ниже иллюстрирует, как значительно изменяется волатильность в разные периоды рынка. В то время как волатильность низка и снижается во время восходящего тренда (если цена находится выше скользящей средней), волатильность значительно повышается, когда цены падают, и цена ниже скользящей средней.
Такое поведение рынка наблюдается также и на фондовом рынке, скриншот ниже показывает DAX. Опять же, волатильность значительно поднимается только когда цена вошла в нисходящий тренд и опустилась ниже скользящей средней. Во время восходящего тренда, волатильность значительно меньше. Изменение в волатильности и прорыв цены вверх / вниз скользящей средней, может быть большим признаком нового тренда. Часто, изменение волатильности может даже предвещать изменение тренда и сигнализировать о происхождении новых тенденций.
ATR + DATR
Теперь понятно, почему они платят, чтобы узнать общее направление рынка и высокий статус тайм-фрейма. Большинство трейдеров торгуют на более низких временных периодах и быстро забывают, что они видели на более высоком тайм-фрейме после того, как сделали их многократный анализ. DATR является Ежедневным Средним Действительным Индикатором Диапазона (Daily Average True Range Indicator) и он только измеряет волатильность на ежедневном тайм-фрейме.
Скриншот ниже показывает, что DATR полностью понизился, в то время как ATR на более низком периоде времени перемещается в волнах. Тем не менее, во всех низких временных рамках ATR, шипы волатильности были очень недолгими. Это показывает, что зная общую ситуацию на более высоких временных рамках, имеет решающее значение для понимания того, что ожидать на более низких тайм-фреймах. Низкий DATR, как правило приводит к снижению волатильности на более коротких периодах времени и шипы волатильности не являются устойчивыми.
Как использовать ATR
ATR не только предоставляет информацию о текущем состоянии рынка, но он также инструмент, который может быть использован для принятия торговых решений. Особенно когда дело доходит до установки стоп-лосса, тэйк профита и улучшения торгового выхода, ATR может оказать большую помощь.
Уровень стоп лосса
Наиболее популярный способ использования индикатора ATR, в использование его в качестве инструмента стоп-лосса. В основном, когда ATR высокий, трейдер ожидает более широкие ценовые движения и, таким образом, он установливает свой стоп-ордер дальше, чтобы избежать преждевременного срабатывания стопа. С другой стороны, мы будем использовать меньший стоп-лосс, когда волатильность низкая.
Скриншот ниже показывает график с индикатором стоп волатильности – зеленые точки находящиеся ниже и выше цены. Стоп волатильности является эквивалентом стратегии ATR стоп-лосс. Стоп волатильности корректирует размещение стопа на основе волатильности цен. Он держит вас в торговле во время трендовых фаз и отгораживает вас от торговли во время больших восстановлений. В окружающей среде бокового дивижения стоп волатильности не работает.
Добавление скользящей средней к стоп волатильности является дополнительным способом понять смысл ценовых данных. Стоп волатильности удерживает вас до тех пор, пока скользящая средняя не будет значительно нарушена.
Торговый потенциал и потенциал прибыли
ATR также помогает вам понять потенциальную прибыльность ваших сделок. Примите во внимание, вы должны стремиться к более близкому тейк профиту в условиях низкой волатильности, и устанавливать ваш тейк профит дальше, когда волатильность высока, эти моменты могут улучшить вашу торговлю.
Как мы уже видели, в высокой волатильности рынка стоп волатильность приводит к большему расстоянию стоп-лосса. Чтобы компенсировать более широкий стоп-лосс, ATR скажет вам стремиться к взятию большей прибыли, во время высокой волатильности. Таким образом, трейдер не уменьшает свой коэффициент прибыли / риска, а лишь регулирует свой стоп-лосс.
Индикатор ATR в качестве универсального инструмента на рынке
ATR является отличным инструментом, когда речь идет о настройке и адаптации к изменяющимся условиям рынка. Большинство трейдеров испытывают противоречивые результаты, которые часто являются результатом негибкого торгового подхода. Стоп волатильности и скорректированное размещение тейкпрофита может помочь вам преодолеть эти проблемы. Вместе с поведением волатильности на высоких тайм-фреймах, а также различием между восходящим и нисходящим трендом, делает ATR универсальным торговым инструментом.
