Pivot Points представляют собой тип уровней поддержки и сопротивления, которые используются многими внутридневными и краткосрочными трейдерами. При торговле уровнями Пивота применяются многие из тех же правил, что и с другими типами торговли при уровнях поддержки и сопротивления.
Многие трейдеры внимательно следят за ежедневными Пивотами, так как они считаются ключевыми уровнями на внутридневных сроках. Мы пройдем основные аспекты и обсудим парочку торговых стратегий, которые могут быть использованы с ежедневными Пивотами.
Что такое уровни Пивота (Pivot Points)?
Точки Пивота вычисчисляют горизонтальные ценовые уровни на графике. Эти уровни показывают потенциальные области, где цена может повернуть вспять, особенно во время первого прикосновения этих уровней. Многие Форекс трейдеры принимают свои торговые решения на основе внутридневных уровней суточного пивота, так же и с внутридневными трейдерами, для них он играет важное значение, так как торговля по прайс экшн тесно связана с этими уровнями.
Как рассчитать уровни Пивота?
Расчет опорных точек довольно прост. Для этого требуется только три цифры — закрытия, вершины и дна.
Для начала мы должны вычислить главнeю точку опоры. Формула для этого:
- Pivot Point (PP) = (Дневная вершина + Дневной минимум + Дневное закрытие) / 3
Поскольку рынок Форекс работает 24/5, есть некоторая путаница в во времени для использования понятий ежедневного открытия рынка и закрытия. Большинство трейдеров форекс используют 11:59 (23:59) GMT для времени закрытия рынка и 12:00 AM (GMT 00:00) для открытия рынка. Проделав это, вы можете разделить ежедневные торговые сессии друг от друга.
Когда вы получаете точку опоры, вы можете начать расчет дальнейших верхних и нижних пивотов. Их называют первый, второй и третий уровни сопротивления пивота, и первый, второй и третий уровни поддержки пивота.
Вычисление первого Пивота — R1, S1
Так когда у нас есть основной уровень пивота, мы можем вычислить первую поддержку и сопротивление.
- R1 = (2 х Pivot Point) — Дневной минимум
- S1 = (2 х Pivot Point) — Дневной максимум
Вычисление второго Пивота — R2, S2
- R2 = Pivot Point + (дневной максимум — дневной минимум)
- S2 = Pivot Point — (дневной максимум — дневной минимум)
Вычисление третьего Пивота — R2, S2
- R3 = Дневной максимум + 2 х (Pivot Point — дневной минимум)
- S3 = Дневной минимум — 2 х (дневной максимум — Pivot Point)
Я показал вам как высчитывать уровни Пивота, так что теперь вы можете сами сможете их расcчитывать и понимать. Теперь мы обсудим некоторые быстрые способы расчета уровней пивота без необходимости ежедневно делать ручные вычисления.
Добавление к графику
При применении основного уровня пивота, трёх поддержек и трёх сопротивлений, будет 7 различных уровней. Как вы уже поняли из выше сказанного, это может быть немного утомительно для выполнения вычислений вручную. Существуют различные варианты, чтобы получить уровни пивота, не прибегая к ручным вычислениям.
Просчет опорных точек на калькуляторе
Есть множество онлайн калькуляторов для расчета уровней Пивота. При открытии калькулятора точек опоры, вам необходимо будет добавить три переменные цены. Это дневной максимума, дневной минимума и цену закрытия. После добавления этих значений, вы просто нажимаете на кнопку «вычислить», и вы мгновенно получите свои опорные точки. После того как вы это сделали, вы можете просто разместить эти линии у себя на графике.
Индикатор уровней Пивота
Большая часть торгового программного обеспечения, доступного сегодня, уже поддерживает этот индикатор, который будет автоматически высчитывать за вас все уровни и выставлять их автоматически на графике. Во-первых, проверьте список встроеных индикаторов на вашей торговой платформе. Если у вас нет индикатора уровней Пивота, вы можете скачать с нашего сайта.
При выводе индикатора уровней Пивота на график, вы должны увидеть что-то вроде этого:
Это 30 минутный график пары EUR/USD за 2, 3, и 4 марта 2016 года. Горизонтальные линии на графике являются уровнями Пивота. Синяя линия является центральным уровнем. Линии выше главной — уровни сопротивления: R1, R2 и R3. Линии ниже синей линии — уровни поддержки: S1, S2 и S3, (S2 и S3 не видны).
Мы также видим три вертикальные линии на графике. Эти три линии разделяют различные торговые дни. Обратите внимание на то, что уровни Пивота каждого торгового дня выстроены по-разному. Это так, потому что каждый торговый день имеет различные дневные максимумы, минимумы и цены открытия. Таким образом, уровни пивота сильно отличаются.
Применение в торговле
Есть несколько основных правил для торговли по опорным точкам.
- Будьте медведями, когда цена находится ниже основного уровня Пивота
- Будьте быками, когда цена находится выше основного уровня Пивота
- Открываем длинную позицию, если цена отскакивает от S1, S2 или S3.
- Открываем короткую позицию, если цена отскакивает от R1, R2 или R3.
Так как мы обсудили структуру уровней Пивота и способы, которыми они вычисляются, теперь пора продемонстрировать торговлю с помощью Пивота на графике.
Взгляните на изображение ниже:
Это часовой график пары USD/JPY с 29 февраля по 4 марта 2016 года. График показывает ценовое действие уровней пивота за последние пять дней.
Круги показывают моменты, когда цена консолидируется и колеблется в области опорных точек (уровни пивота). Стрелки показывают моменты, когда цена находит поддержку или сопротивление вокруг этих уровней.
В этом примере мы видим, что цена колеблется вокруг уровня и в 8 случаях мы имеем разворот цены после взаимодействия с опорной точкой.
Торговая стратегия по уровням Пивота
Теперь, когда мы увидели уровни Пивота в действии, мы переходим к применению некоторых торговых стратегий по Пивотам.
Торговля по уровням Пивота с использованием Price Action.
Во-первых, я покажу вам, как использовать опорные точки в качестве части чистой ценовой торговой стратегии действия без помощи любого дополнительного торгового индикатора. Мы будем опираться на обычные правила прорыва, чтобы выйти на рынок. Если мы входим в рынок на прорыве, мы будем ставить стоп-лосс ниже предыдущего уровня пивота. Мы нацелены на второй уровень пивота после прорыва.
Посмотрите на этот график:
Это часовой график пары GBP/USD с 28 января по 5 февраля 2016 года. Мы имеем два прорыва через уровень PP (Pivot Point).
Первый прорыв через синий уровень присходит в начале графика. Можно было бы зайти в короткую позицию по GBP/USD. Стоп-лосс следует ставить прямо над R1 — первый уровень пивота над основным уровнем. Цель должна быть S2 — второй уровень ниже основного уровня пивота.
Очень важно подчеркнуть, что если ваша сделка будет считаться ночной (длиться после закрытия дня), то уровни Пивота, скорее всего изменятся в течение следующего дня. Таким образом, ваш стоп-лосс и цель, возможно потребует корректировки, для отображения новых уровней.
Согласно торговому примеру выше, спустя приблизительно шесть часов после короткой торговли по фунту/доллару, цена достигает цели, которая принесла бы нам потенциальную прибыль в размере 138 пипсов.
Цена начинает расти после достижения цели. В середине следующего торгового дня пара GBP/USD ломает главный уровень пивота в бычьем направлении. Это хорошая возможность для долгой позиции. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, вы должны разместить свой стоп-ордер прямо под S1, который не виден на картинке в данный конкретный момент. В то же время, ваша цель должна быть на R2.
После разрыва основного уровня, цена начинает расти, и прорывается через R1. На следующий день, уровни пивота отличаются. Цена снижается до центрального уровня, и даже закрывает ниже свечу. Тем не менее, свеча — бычий молот, который является формирование отклонения свечи. Это говорит о том, что сделка должна оставаться открытой. Кроме того, стоп-лосс ниже S1 остается нетронутым. Затем цена начинает консолидацию, которая длится до конца торгового дня.
Когда наступает следующий торговый день, опорные точки снова корректируются, и они более тесны. Основной уровень выше. Цена проверяет основную точку опоры в качестве уровня и отскакивает вверх. Тогда GBP/USD входит в восходящий тренд и цель на R2 достигнута.
Обратите внимание на то, что после достижения цели, GBP/USD закрывает свечу выше R2. Это означает, что восходящий тренд может продолжиться, что ставит перед нами третью торговую возможность. Если вы в длинной позиции, вы должны поместить стоп лосс прямо под R1. Поскольку длинная позиция открыта на прорыве через R2, целевой лимитный ордер должен быть размещен где-то выше R3 (у нас нет уровня R4). Вы можете также использовать свои собственные правила Price Action, чтобы определить, как долго вы должны остаться в позиции.
Торговля с применением MACD
В эту торговую стратегию по пивоту я включу индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD). Суть этой стратегии заключается в том, чтобы соответствовать точке прорыва пивота или сильному удару с переходом MACD или дивергенции. Когда вы используете сигналы от обоих индикаторов, вы должны выйти на рынок в соответствующем направлении. В этой торговле так же следует использовать Стоп-лосс как и с предыдущей стратегией. Ваша стоп должен находиться на предыдущем уровне пивота. Вы должны оставаться в сделке, пока MACD не даст противоположный сигнал. Изображение ниже сделает картину более понятной для вас.
Это часовой график пары USD/CAD за 19 — 26февраля 2016 года. Изображение показывает одну длинную и две коротких возможных позиций. Сигналы основаны на прорывах уровней пивота и крестах MACD.
Начнем с первой торговой позиции, которая является короткой. MACD линии пересекаются вниз и мы получаем первый сигнал для возможного нисходящего тренда. Через несколько часов мы видим, что цена пробила основной уровень, и это является вторым медвежьим сигнал в этом случае. Теперь можно зайти в короткую по USD/CAD на основе этой торговой стратегии. Стоп-лосс следует ставить прямо над уровнем R1, как показано на изображении.
Цена начинает нисходящее движение. Тем не менее, мы видим исправление к основному уровню (первая черная стрелка). Затем цена отскакивает от уровня и снижение продолжается. Второе колебание в медвежьем тренде приводит к бычьему пересечению линий MACD и сделка должна быть закрыта. Можно было бы взяь 53 пункта прибыли из этой торговли.
Заметьте, что спустя несколько часов после бычьего креста MACD, цена уже находится выше главной точки опоры. Есть два соответствующих сигнала, поступающие от уровней Пивота и MACD. Это выглядит как хорошая возможность длинной позиции. В этом случае стоп лосс должен быть расположен ниже уровня S1. Цена начинает расти и MACD начинает тренд в бычьем направлении. В середине следующего торгового дня линии MACD взаимодействуют в медвежьем направлении. Это следует принимать в качестве сигнала закрытия. Длинная торговля привела бы к прибыли в размере 57 пипсов.
Цена возрастает до R1 и начинает приближаться к этому уровню сопротивления. Внезапно, USD/CAD отскакивает в медвежьем направлении. В то же время, линии MACD пересекаются в медвежьем направлении. Это еще одно объединение двух сигналов от уровней Пивота и MACD, и является возможностью короткой позиции. Цена сразу идет ниже уровня опорной точки и продолжает стремительно снижаться. Коррекция происходит после этого, и линии MACD почти пересекаются в бычьем направлении. Тем не менее, от MACD нет никакого бычьего подтверждения о проведении торговли. Цены продолжают двигаться вниз. Следующее колебание в медвежьем тренде приводит к бычий крест в MACD, который следует принимать в качестве сигнала на выход. Эта торговля привела бы к прибыли в размере 235 пипсов в течение примерно двух дней.
Заключение
Уровни Пивота являются важными внутридневными уровнями графика, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления.
Уровни Пивота считаются очень объективными, поскольку они вычисляются с помощью точной формулы.
Основная конфигурация уровней пивота включают в себя базовый уровень пивота с тремя верхними уровнями сопротивления (R1, R2 и R3), и тремя нижними уровнями поддержки (S1, S2 и S3).
Уровни Пивота рассчитываются с использованием дневного максимума, минимума и ценой закрытия Форекс пары.
Чтобы установить ежедневные временные рамки, многие трейдеры используют единый период:
- Начало: 00:00 AM GMT
- Конец: 11:59 PM GMT
Каждый торговый день, уровни PP, R1, R2, R3, S1, S2 и S3 меняют свое местоположение, так как ежедневные максимумы, минимумы и цены закрытия различны каждый день.
Вы должны всегда использовать стоп-лосс при торговле уровнями Пивота. Хорошее местом размещения стопа, является предыдущий уровень пивота расположеный выше/ниже от уровня открытия позиции.
Вы должны взять прибыль после того, как цена пройдет две области Пивота, или на основе других подсказок ценового действия или подтверждающего сигнала индикатора.
Два метода для торговли уровнями Пивота:
- Торговля с помощью ценового действия (Price Action)
- Торговля с помощью MACD
