Это будет небольшая статья по анализу временных рамок (MTF), которая будет невероятно ценной для вас — это знание изменило мою жизнь. Каждая сложная торговая стратегия использует MTF подход. Основная идея заключается в том, чтобы проанализировать более высокий временной интервал, а затем перейти к более низкому периоду времени, чтобы получить безупречный выбор времени и увеличить наше соотношение риска к прибыли.
Простым примером этого была бы торговля паттерном. После того, как вы видите двойную вершину, например на дневном графике, вы не должны ждать, пока последнее колебание будет сломано, чтобы войти по классическим принципам построения диаграмм. Просто спуститесь до 1-часового графика и поищите другие модели, такие как H&S или пробой линии тренда. Увеличьте свой RRR и ваши шансы на нахождение паттерна увеличатся.
Или ищите уровни поддержки и сопротивления на недельном графике, а затем спускайтесь на дневной график и ищите пин бары и внешние бары — это один из самых простых методов анализа MTF (несколько тайм фреймов).
Мой любимый способ использовать MTF, состоит в том, чтобы использовать индикаторы — желательно, осцилляторы — с теми же настройками на двух разных таймфреймах. И тогда я могу поймать момент, когда оба периода времени индикаторов приходят из зоны перепроданности или перекупленности и движутся в том же направлении. Это гарантирует, что я нахожусь на правильной стороне долгосрочного ценового цикла, или более короткого срока ценового цикла. Это делает невероятно легким получение почти всегда правильного понимания движения цены, помогая выйти с минимальным убытком или получить прибыль, перемещая торговлю в безубыточность. Впервые я нашел этот подход несколько лет назад на Forex Factory, где трейдер описал его из книги под названием “High Probability Trading” Marcel Link (кстати, большая книга). Посмотрите на следующее изображение простого синусоида.
Давайте представим себе, что это движение на высоком тайм фрейме. Краткосрочный тренд колеблется вокруг этой долгосрочной тенденции — просто добавьте две скользящие средние разной длины к графику, и вы получите ту же картину. Если вы до сих пор не заметили, то торговля перекрестием скользящих средних следует тому же принципу получающимся на краткосрочном тренде, что и в направлении долгосрочного тренда. Вы также быстро поймёте, почему торговля перекрестием скользящих средних сама по себе такая дерьмовая идея.
Вы видите, где бы получить полностью забивают стратегия кроссовер MA ли? Что ж … (стрелки вниз обозначают шорты, стрелки вверх длинные позиции).
Каждая розовая стрела привела бы к потерям, каждой зеленая стрелка к победе. Удачи вам в этом — слишком много входов, и большинство людей просто не знают, когда заходить в торговлю, а когда выходить. Это также объясняет, почему многие люди торгуют 3 или более скользящих средних, это для того, чтобы избежать ложных входов, или смотрят на угол скользящих средних, или используют дополнительные индикаторы, как фильтры и так далее. Я должен признать, что я просто не любитель этого, хотя в течение некоторого времени я успешно торговал стратегию с множеством скользящих средних, но и это потому, что у меня есть способность читать рыночную среду — то, что делает почти каждую стратегию безубыточной. Есть более простые способы торговли :).
Теперь, с ордерами которые мы имеем, если бы мы пошли одновременно с долгосрочным осциллятором импульса и более краткосрочным осциллятором импульса, скажем, осциллятором стохастик на временных рамках M5 и M15?
Это картина выглядит намного дружелюбнее, не так ли? Обратите внимание, что если мы пойдем с долгосрочным импульсом, мы, конечно же, не будем брать перекрестия краткосрочного осциллятора в противоположном направлении. Кроме того, мы входим на пиках и впадинах, что дает нам гораздо больше времени, чтобы переместить наши стопы в безубыточность или выйти с минимальным воздействием на наш счет, что делает управление нашими сделками гораздо легим.
Тот, кто говорит, что осцилляторы не работают, является психом в моих глазах. Они, безусловно, мои самые любимые индикаторы и каждый из них работает очень хорошо (да, каждый!) в торговой среде — если вы конечно знаете, как читать торговую среду, которая всегда находится на первом месте.
К сожалению, большинство стратегий — непреднамеренно — оптимизированы только для одной торговой среды, и, таким образом, трейдеры регулярно уходят в просак, потому что они не понимают основы таких систем.
Кстати, как думаете, какие мои любимые сделки на графике выше?
Да, когда импульс на более высоком периоде времени просто переворачивается, и наш импульс на более низком периоде времени выравнивается, мы ищем те — тройные-A сделки. Другие сделки тоже хороши, но чем больше мы входим в перепроданность или перекупленность на более высоком тайм фрейме, тем более осторожны мы должны быть, если тенденция не подпитывается фундаментальным фоном. Движение осцилятора Стохастик в перекупленности и длительное пребывание в этой зоне может сигнализировать о силе уровня, а не истощении, но это уже другая тема для другой статьи.
Торговые примеры
Давайте посмотрим на реальный пример того, что мы только что узнали.
Проанализируйте тенденцию, отметьте максимумы и минимумы, посмотрите, что делает цена. После продолжительной консолидации, цена пробивает вниз уровень консолидации и ежедневный пивот (точку разворота), повторно тестируя его снизу, а затем наш Стохастик повернулся к нижней стороне (зеленая линия) после появления белой Heiken Ashi Дожи (свеча аннулирования на графике Heiken Ashi). Есть и другие причины, почему цена так резко была отклонена от уровня, у меня есть свои основания полагать, что цена будет двигаться вниз, но для простоты сегодня я опущу эти причины. Теперь, давайте спустимся на M5. На М15 мы уже находимся на правой стороне ценового цикла.
Вот и сюрприз, M5 присоединяется к Стохастику на M15 и у нас есть невероятно отличный торговый импульс в руках (поскольку осциллятор Стохастик не только индикатор перекупленности / перепроданности, но также и индикатор импульса!).
Мы могли бы войти на зеленой линии, но если вы похожи на меня и хотите дополнительное подтверждение, вы будете ждать прорыва локальной линии тренда (опять-таки яркий пример анализа MTF, синяя зона происходит на M15, зеленая трендовая становится видимой на M5, все встаёт на свои места, и мы спускаем курок).
Будем ли мы обмануты этим методом? Вы делаете ставку на это. Сделает ли это нашу торговлю проще, чтобы мы всегда были на правильной стороне ценового цикла, и таким образом наши сделки постоянно находились в безубыточности или имели небольшую прибыль, потому что цена почти никогда не включает нас в тот момент, в который мы входим? Ад да. Кроме того, как мы идем с импульсом, мы получаем легкий выход. Цена не двигается после того как вы вошли? Ну, тогда выходите из позиции — нет импульса, нет торговли!
