Индикатор Parabolic SAR — это индикатор следующий за трендом, основанный на цене и времени. SAR означает «остановить и повернуть назад». Parabolic SAR является одним из самых сложных торговых индикаторов, когда дело доходит до базовых расчетов, но в этой статье вы узнаете, что именно делает SAR.
Содержание
Кроме того, я призываю всех трейдеров подходить аналогичным образом ко всем ими выбранными индикаторам. Очень важно понимать, что делают ваши индикаторы, что вызывает их рост или падение и как рассчитываются сигналы. Как мы видели в предыдущих статьях о Стохастике или индикаторе RSI, довольно быстро становится очевидным, что большинство трейдеров (даже включая книги, веб-сайты и т.д.) неправильно используют эти индикаторы.
Так пусть это руководство вдохновит вас на то, что нужно, чтобы по-настоящему понять ваши торговые инструменты.
Основы Parabolic SAR
SAR растет ниже цены, пока цена находится в восходящем тренде. Идея Parabolic SAR заключается в том, что он сигнализирует о трейлинг-стопе, и во время восходящего тренда SAR будет только расти и никогда не падать — всегда увеличивая защищенную нереализованную прибыль.
Когда цена разворачивается и когда цена падает ниже SAR (после восходящего тренда), то направление меняется, и SAR поднимается выше цены — действуя как трейлинг-стоп для нисходящего тренда.
На приведенном ниже скриншоте эффективно показаны эти основы, и во время нисходящего тренда слева, точки SAR находились выше цены, выступая в качестве трейлинг-стопа. Свеча отмеченная красной галочкой, момент, где цена впервые достигла SAR. Когда цена достигнет SAR, это приводит к остановке, и SAR сигнализирует об изменении направления.
Коэффициент ускорения — чувствительность Параболик SAR
То, насколько близко SAR отстает от цены, является ключевым фактором, потому что он определяет, насколько SAR реагирует на изменение цены. Чем выше чувствительность, тем быстрее SAR меняет свое направление. Это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от цели трейдера. Если трейдер предпочитает быстро входить и выходить из сделок, следует выбрать высокую чувствительность. Трейдер, цель которого состоит в том, чтобы совершать сделки в течение длительного периода и оставаться в сделках во время (незначительных) откатов, должен выбрать более низкую чувствительность.
В большинстве графических платформ чувствительность называется «шагом» или «увеличение».
Давайте сравним, как чувствительность влияет на сигналы SAR. Слева мы видим значение шага по умолчанию в 0,2. Справа я установил шаг на 0,4. Мы сразу видим, что SAR справа дает больше сигналов, в то время как индикатор слева выглядит более плавным, высокая чувствительность сильно колеблется. Однако мы также видим, что на самой правой свече цена быстро падает, и в то время как SAR с низкой чувствительностью по-прежнему сигнализирует о длинной сделке, высокая чувствительность уже сигнализировала об изменении направления.
Таким образом, низкая чувствительность хороша во время длинных и сильных трендов, но когда направление быстро меняется, низкая чувствительность может привести к испарению прибыли.
Трудности торговли с SAR
SAR хорошо работает в определенных условиях, но, как и все индикаторы следования за трендом, не работает на волатильных рынках.
На приведенном ниже скриншоте показано, что SAR менял направление 5 раз в течение выбранного периода. SAR сигнализировал бы о 2 определенных потерях, 1 прибыли хорошего размера и 2 прибыльных сделках среднего размера. Это может звучать хорошо, но как все мы наверняка согласимся, редко все идет по плану, и потеря быстро приводит к эмоционально-ориентированному решению, и отсюда всё начинается рушиться. Поэтому рекомендуется подходить к тестированию на истории или регулярному просмотру графиков с более пессимистической точки зрения.
Этот сценарий показывает еще худшую ситуацию, и из 6 SAR сигналов, 5 могли бы обеспечить убыточные сделки и только одну потенциальную прибыль.
Однако это не означает, что SAR является плохим индикатором или что сигналы имеют недостатки. Это просто означает, что трейдеру действительно необходимо знать, как использовать индикатор и когда оставаться вне рынка.
Это в значительной степени предпосылка всех торговых стратегий. Ничто не будет работать 100% времени, и трейдер обязан понимать, когда его система работает, а когда у него нет преимущества.
Возможное решение
Вообще говоря, как и во всех торговых индикаторах, инструментах или концепциях, они никогда не должны использоваться сами по себе. Желательно всегда использовать дополнительные инструменты фильтрации для улучшения качества сигнала.
Позвольте мне показать вам несколько возможных решений о том, как улучшить качество сигнала Parabolic SAR.
# 1 ADX + Скользящая средняя
Популярная комбинация — скользящая средняя вместе с ADX. Слабым местом SAR является диапазонный рынок, и поэтому эта комбинация может потенциально улучшить торговые сигналы SAR.
Вот два слоя фильтров:
ADX — ваш трендовый брейкер. Если ADX выше 15, вы находитесь в тренде. Если ADX ниже 15, вы находитесь в диапазоне. Таким образом, трейдер будет искать торговые возможности лишь тогда, когда ADX выше 15, чтобы избежать диапазонов рынков, которые так опасны для SAR.
Скользящая средняя является направленным фильтром. Когда цена выше МА, трейдер ищет только потенциальные сделки на покупку. SAR — это его трейлинг-стоп, и он будет только повторно входить в длинные сделки, если цена выше МА.
На скриншоте ниже есть одна фаза трендов, где ADX выше 15. Во время этой фазы цена выше скользящей средней. Таким образом, трейдер останется в стороне во всех других рыночных условиях и будет искать потенциальные длинные входы, пока цена находится в зеленой отмеченной области.
# 2 медленный стохастик
Помните, что цель инструментов фильтрации состоит в том, чтобы отфильтровать периоды диапазона. Таким образом, в приведенном ниже примере мы выбрали медленную настройку STOCHASTIC (26,3,3). STOCHASTIC сигнализирует о сильных трендовых рынках, когда линии идут выше 80 или ниже 20.
На скриншоте ниже вы можете увидеть, насколько точно STOCHASTIC сигнализирует о трендовых рынках. Во-первых, STOCHASTIC подтверждает длительный нисходящий тренд, когда он падает ниже 20 и остается там в течение длительного периода. Стоп SAR получил удар только тогда, когда STOCHASTIC также поднялся выше 20.
После этого СТОХАСТИК входил и выходил из 80 три раза. SAR также позволил бы оседлать длинные сделки. Между вторым и третьим временем стоп SARа не был бы достигнут, так что трейдер мог бы оставаться в торговле еще дольше.
Цель индикатора
Когда дело доходит до торговли индикаторами или использования любого торгового инструмента, важно помнить несколько ключевых моментов.
1. Индикаторы указывают
Как следует из названия, индикаторы не предназначены для самостоятельного предоставления сигналов. Индикаторы визуализируют данные ценового действия на ваших графиках. Таким образом, их целью является только предоставление информации.
2. Они улучшают качество сигнала
Работа трейдера — превратить данные индикатора в значимую торговую идею. Трейдеры-любители ищут ярлыки и ищут только кроссоверы или поверхностные сигналы — вот почему дилетанты терпят неудачу, потому что индикаторы не могут давать сигналы. Профессиональный трейдер использует информацию, которую предоставляет индикатор, чтобы придумать разумную торговую идею и использует другие концепции для улучшения своей торговли.
3. Речь идет не о 100% выигрыше
Когда вы разрабатываете торговую систему на основе индикаторов, большинство трейдеров совершают ошибку, оптимизируя их под винрейт. Тем не менее, винрейт часто является наименее важным компонентом. Вместо этого трейдер должен максимизировать свои прибыльные сделки и найти способы минимизировать убыточные позиции. Это сместит соотношение Риска к Прибыли в его пользу и даст гораздо больше его положительных ожиданий, чем просто взгляд на винрейт.
