Определение рыночных экстремумов с помощью осцилляторов

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 5 из 5)

Технические индикаторы и осцилляторы популярны среди форекс трейдеров для анализа валюты. Форекс-осцилляторы могут помочь трейдеру выявить экстремальные рынки и поворотные точки на графике, и иногда даже фактический разворот цены. Изучение того, как правильно применять и анализировать различные технические осцилляторы, может помочь вам улучшить ваши торговые результаты.

Что такое Технические Торговые Осцилляторы?


Технический осциллятор обеспечивает визуальное представление математического алгоритма, который учитывает ценовые данные на диаграмме. Обычно осциллятор имеет два противоположных крайних уровня, которые могут использоваться в качестве меры для состояния перекупленности или перепроданности в анализируемом инструменте.

Ценовые осцилляторы можно классифицировать как опережающие индикаторы. Причина этого в том, что они могут обеспечить раннее предупреждение или сигнал о потенциальном ценовом событии на диаграмме. Таким образом, они являются очень полезными инструментами для трейдеров, которые смотрят на экстремальные торговые цены или трендовые откаты.

Однако у технических осцилляторов есть некоторые недостатки. Осцилляторы склонны давать много ложных торговых сигналов до фактического ценового события, в отличие от запаздывающих индикаторов, таких как скользящие средние, которые несколько более надежны, но их сигналы имеет нюанс… так как сигнал приходит с более длительной задержкой.

Теперь давайте посмотрим, как Форекс осциллятор обычно выглядит на вашем графике:

Это пример торгового осциллятора под названием Индекс Относительной Силы (RSI). Инструмент обычно прикрепляется к нижней части графика и представляет линию, колеблющуюся между 0 и 100. Достигнутый сигнал зависит от положения и показания значения линии в этой области.

Основная стратегия осциллятора на Форексе


Основная идея использования осцилляторов Форекс заключается в том, чтобы получить более ранние сигналы о покупке и продаже – сигналы перекупленности и перепроданности. Осцилляторы могут предупредить вас, когда цены задвигаются слишком далеко в одном направлении. И когда это происходит, мы можем ожидать эффекта типа резиновой ленты, когда цены возвращаются или начинают возвращаться к среднему.

Сигнал осциллятора на покупку


Сигнал покупки появляется, когда индикатор показывает показания перепроданности. Это означает, что на этом рынке может быть слишком много продавцов, и вы смотрите на возможный медвежий рынок. Таким образом, перепроданный осцилятор сигнализирует потенциальную восходящую точку поворота на графике.

Сигнал осциллятора на продажу


Этот сигнал возникает, когда осциллятор перекуплен, что означает, что на рынке может быть слишком много покупателей, которые подталкивают его к бычьему экстремуму. Таким образом, осциллятор сигнализирует о потенциальном нисходящем поворотном моменте на графике.

Дивергенция осциллятора


Один из лучших способов включения осцилляторов в ваш торговый план – использование его в сочетании с паттернами дивергенции. Как правило, у вас есть расхождение, когда осциллятор и ценовое действие движутся в разных направлениях. Обычно сделка проводится в направлении осциллятора.

Бычья дивергенция


У вас бычья дивергенция, когда осциллятор создает более высокие минимумы, а ценовое действие создает более низкие минимумы. Это сигнал для потенциального бычьего ценового движения на графике. Длинная позиция была бы открыта в предположении о том, что текущее ценовое действие теряет импульс и цена пойдёт вверх.

Медвежья дивергенция


Медвежий дивергенция приходит, когда осциллятор создает более низкие максимумы, а ценовое действие совершает более высокие максимумы. Это сигнал для потенциального медвежьего ценового движения на графике. Краткая позиция была бы открыта в предположении о том, что текущее прайс экшн теряет импульс и это связано с изменением направления в сторону снижения.

Лучшие индикаторы и осцилляторы


Теперь, когда вы понимаете основную идею этого технического исследования, мы обсудим некоторые из лучших технических индикаторов и осцилляторов для торговли на рынке Форексе. Если у вас нет предшествующих знаний о осцилляторах, я считаю, что это послужит хорошим вводным уроком, который научит вас основным концепциям, с которых вам нужно начать.

Индекс относительной силы


Первый осциллятор, который мы обсудим, – это индекс относительной силы, также известный как RSI. RSI состоит из одной линии, которая перемещается между областью 0-100 с двумя уровнями по умолчанию 30 и 70.

0-30 – это зона перепроданности, которая дает сигналы о покупке. Область 70-100 – это зона перекупленности, которая генерирует сигналы продажи.

Расчет линии RSI включает в себя две формулы:

Относительная сила (RS) = Средняя прибыль / Средний убыток

и

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

Значение 14 RSI по умолчанию для RSI предполагает, что средний коэффициент прибыли и убытка рассчитываются с учетом 14-периодов на графике. Вы вычисляете среднее значение всей прибыли (прироста цен) на графике за последние 14 периодов. Затем вы узнаете среднее значение всех потерь (снижение цены) на графике в течение тех же 14 периодов.

После того, как вы найдете RS, вы можете закончить формулу RSI.

Индикатор RSI отлично подходит для торговли дивергенцией. Существует бычья дивергенция, когда RSI создает более высокие основания, а ценовое действие создает более низкие основания. Медвежий расхождение происходит, когда RSI создаёт более низкие максимумы, а ценовое действие устанавливает более высокие максимумы. Помните, что концепция дивергенции заключается в том, чтобы воспользоваться нынешним ослабевающим импульсом, который, вероятно, приведет к потенциальному развороту.

Диаграмма, на которую вы смотрите, – это H1 USD/JPY. На изображении показан осциллятор RSI, прикрепленный снизу.

У нас есть несколько сигналов, поступающих из RSI. Первый из них – перепроданность по USD/JPY. Обратите внимание, что цена начинает расти вскоре после того, как условие перепроданности возникло при пересечением RSI ниже 30. Затем у нас есть ранний или ложный сигнал перепроданности, где цена продолжает уменьшаться.

Вскоре после этого мы получаем третий сигнал перепроданности в сочетании с бычьей дивергенцией. Обратите внимание, что после бычьей дивергенции цена быстро и резко реагирует. Четвертый сигнал на графике является сигналом перекупленности, но после этого мы видим только консолидацию ценового действия. Окончательный сигнал, который мы получаем, снова перекупленность, и этот сигнал RSI приводит к существенному изменению тренда.

Осциллятор Стохастик


Это еще один очень популярный индикатор в семействе осцилляторов. Осциллятор стохастик представляет собой двухстрочный индикатор, который колеблется между значением 0-100. Зона перекупленности находится между 100 и 80, а зона перепроданности между 0 и 20.

Когда две стохастические линии входят в зону 0-20, трейдеры интерпретируют это как сигнал перепроданности (покупки). Когда две линии входят в область 80-100, это сигнал перекупленности (продажи).

Расчет осциллятора Стохастика состоит из двух формул:

%K = (текущая цена закрытия – самый низкий минимум) / (самый высокий максимум – самый низкий минимум) x 100

%D = 3-периодное SMA от %K

По умолчанию структура Стохастика учитывает 14 периодов на графике. «Самый низкий минимум» относится к самой низкой точке за последние 14 периодов. То же самое действует для «Высокого Максимума – это относится к самой высокой точке за последние 14 периодов на графике. Умножение на 100 служит для перемещения десятичной запятой двух цифр.

Вы можете торговать дивергенцию с Осциллятором Стохастик так же, как и с индикатором импульса RSI. Бычья дивергенция происходит, когда стохастик создает более высокие днища, а прайс экшн имеет более низкие днища. Медвежья дивергенция происходит, когда стохастик создает низкие вершины, в то время как ценовое действие по-прежнему создает более высокие вершины.

Выше показана диаграмма H1 пары GBP/USD с прикрепленым Осциллятором Стохастик. Красные круги на индикаторе показывают сигналы перекупленности, которые могут привести к снижению цены. Зеленые круги указывают на сигналы перепроданности стохастика, которые могут привести к росту цен. Синие линии указывают на дивергенцию между стохастиком и ценовым действием.

Обратите внимание, что Stochastic создает четыре ложных сигнала перекупленности, где цена не движется так, как ожидалось. В других случаях цена обычно движется так, как предсказывает Стохастик.

Также обратите внимание на три модели дивергенции. У нас есть одна медвежья дивергенция, когда вершины на графике растут, а вершины стохастика уменьшаются. После этого цена снижается.

Есть пара бычьих дивергенций. Ценовые основания уменьшаются, в то время как днища стохастика растут. В результате, в этих случаях цена двигалась в бычьем направлении.

Осциллятор импульса (Momentum)


Последний осциллятор, который мы обсудим, представляет собой Осциллятор Импульса. Это еще один индикатор, который обычно прикрепляется в нижней части диаграммы и состоит из одной строки, построенной со значениями, обычно движущимися между 99 и 100.

Расчет осциллятора Momentum включает сравнение текущей цены с ценой определенного количества прошлых периодов. Значение по умолчанию индикатора Momentum учитывает четырнадцать периодов на графике. Ниже приведена формула индикатора Моментум:

Momentum = (цена закрытия текущего периода / цена закрытия 14-ти прошлых периодов) x 100

Сигнал Momentum поступает в направлении линии моментума. Общее правило при использовании индикатора Momentum состоит в том, что когда линия идет вверх, это обеспечит длинный сигнал. Когда линия идет вниз, это сигнализирует о короткой позиции.

Помимо этого, индикатор Momentum является отличным инструментом для торговли дивергенцией, и именно это, его первичная эффективность. Когда днища осциллятора Momentum увеличиваются, а днища на графике уменьшаются, у нас есть бычья дивергенция, которая сигнализирует о предстоящем повышении цен. Когда вершины индикатора Momentum снижаются, а вершины цены растут, у нас есть медвежья дивергенция, которая сигнализирует о вероятном снижении цены.

Вы смотрите на часовой график EUR/USD с осциллятором Momentum. Обратите внимание, как ценовое действие гармонирует с колебаниями индикатора Momentum. У нас также имеются несколько дивергенций.

Во-первых, мы получаем бычью дивергенцию, когда днища осциллятора Momentum увеличиваются, а основания ценового действия уменьшаются. После этого цена создает бычье движение. Но это бычье движение приводит к медвежьему расхождению на графике. Вершины Momentum уменьшаются, в то время как вершины ценового действия все еще растут. Вскоре после этого цена EUR/USD резко снижается.

Объединение технических осцилляторов


Независимо от того, какой технический осциллятор вы используете, стратегия осциллятора, используемая в изоляции, не будет очень эффективной из-за множества ложных сигналов, которые вы можете получить. Поэтому всегда полезно комбинировать осциллятор с каким-то другим некоррелированным анализом, чтобы предоставить больше доказательств для торговли, таких как поддержка и сопротивление, гармонические паттерны, волновой анализ Эллиотта или другой тип исследования.

Некоторым трейдерам нравится объединять два осцилятора для подтверждения своих сигналов. Имейте в виду, что упомянутые индикаторы отличаются друг от друга, но сильно коррелированы, поэтому они не будут обеспечивать некоррелированное слияние, но могут добавить дополнительный уровень подтверждения для вашего предпочтительного осциллятора.

В следующем примере я буду использовать индекс относительной силы в сочетании с осциллятором стохастик. Я буду входить в рынок только тогда, когда будут получены соответствующие сигналы от обоих индикаторов. Затем я буду держать свою сделку, пока не получу сигнал выхода от RSI. Сигнал выхода может быть сигналом перекупленности / перепроданности, дивергенцией или увеличением / уменьшением вершин или оснований.

Давайте посмотрим, как это работает:

Выше вы видите диаграмму H1 пары EUR/USD за январь 2017 года. На изображении показаны четыре возможных сделки, соответствующие сигналам от Stochastic Oscillator и Индекса Относительной Силы (РСИ).

Первый сигнал возникает, когда цена на графике создает нижние минимумы, а стохастик и RSI показывают более высокие минимумы. Это очевидная бычья дивергенция на которой можно открыть длинную позицию. Вы можете держать эту сделку до тех пор, пока RSI не коснется линии области перекупленности. Однако это небольшое касание области перекупленности недостаточно для подтверждения короткого сигнала. Но достаточно для того, чтобы закрыть торговлю.

Следующий сигнал появляется, когда RSI и Stochastic дают сигналы перепроданности (два зеленых круга). Вы можете купить EUR/USD и держать сделку, пока цена не коснется области перекупленности. И снова RSI только касается области перекупленности без входа в зону. Вот почему вы просто закрываете сделку, и не инициируете новую короткую позицию.

Третья сделка появляется, когда RSI и Stochastic входят в зону перекупленности. Это сильный сигнал на продажу, который обеспечивает твердую краткосрочную возможность торговли. Вы должны держать сделку до тех пор, пока RSI не войдет в зону перепроданности.

Вскоре ценовое действие создает сигнал перепроданности на RSI, который поддерживается бычьей дивергенцией между Стохастиком и прайс экшн. Это ещё один хороший длинный сигнал на графике, который можно использовать для открытия длинной торговли. Когда это происходит, Стохастик также находится в зоне перекупленности.

Это кажется ложным сигналом, который может очень легко заманить нас в проигрышную сделку. Но обратите внимание, что когда вы получаете сигнал, цена не инициирует нисходящий ход, а вместо этого начинает колебаться. Это следует использовать в качестве намека на то, что сигнал, на который вы смотрите, может не осуществиться.

Заключение


  • Осцилляторы – это популярные технические инструменты, используемые многими форекс трейдерами.
  • Осцилляторы считаются опережающими индикаторами, потому что их сигналы могут возникать до того, как ожидаемое событие действительно произойдёт на графике.
  • При правильном применении осцилляторов, они являются очень хорошими индикаторами для определения времени разворота на рынке.

Основная стратегия осциллятора предполагает три типа сигналов:

  • Перекупленность – указывает на то, что настроение на рынке слишком оптимистично, и по валютной паре, вероятно, произойдёт медвежий откат или разворот. Вы входите тут короткой сделкой.
  • Перепроданность – указывает на то, что имеется слишком много медвежьего настроения на рынке, и на паре, вероятно будет бычий откат или разворот. Здесь вы входите в длинную сделку.

Дивергенция между ценой и осцилятором:

  • Бычье Дивергенция происходит, когда осцилятор создает более высокие днища, а прайс экшн имеет более низкие днища. Это создает возможную длинную торговую установку.
  • Медвежья Дивергенция возникает, когда осциллятор создает более низкие максимумы, а ценовое действие имеет более высокие максимумы. Это создает возможную короткую торговую установку.

Некоторые из наиболее широко используемых осцилляторов на рынке Форекс:

  • Индекс Относительной Силы
  • Осциллятор стохастик
  • Осциллятор импульса (Моментум)
  • Большой недостаток осцилляторов заключается в том, что они могут давать много ложных сигналов. Поэтому вы всегда должны комбинировать свой предпочтительный Осциллятор с дополнительным типом торгового анализа.
  • Трейдеры, желающие получить подтверждение от двух осцилляторов, могут комбинировать осциляторы RSI и Стохастик. Вы можете сопоставлять сигналы с обоих индикаторов перед открытием торговли. Просто имейте в виду, что они оба сильно коррелированы и как таковые обычно предоставляют избыточную информацию о ценовом действии.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *