Разработка и применение форекс стратегии с четкими границами играет решающую роль в успехе трейдера. Поэтому важно изучить и протестировать различные методы валютной торговли, чтобы получить лучшее представление о том, какой стиль торговли вам наиболее удобен. В этой статье мы обсудим несколько различных типов рыночных стратегий, которые должны помочь вам в вашем собственном процессе оценки.
Разработка торговой стратегии для торговли иностранной валютой
На базовом уровне стратегия форекс-торговли представляет собой набор торговых правил в рамках торгового плана, который реализуется для получения прибыли от колебаний валютных курсов.
Так как нет никакой вероятности, что любая торговая FX стратегия будет правильной в 100% случаев, основной целью является усиление шансов в пользу трейдера и применение дополнительных торговых методик, которые позволяет рынок.
Форекс-трейдеры могут использовать огромный спектр доступных торговых инструментов для разработки собственных торговых стратегий. Инструменты и используемые методы будут во многом зависеть от того, является ли трейдер техническим или фундаментальным аналитиком.
Например, для технического трейдера некоторые из этих инструментов — это ценовые производные, такие как индикаторы, осцилляторы и скользящие средние. Другой тип анализа может быть реализован на голом графике с использованием ценового действия, где трейдеры непосредственно анализируют цену с использованием таких инструментов, как линии тренда, каналы, графические и свечные паттерны и т.д.
Типы стратегий для торговли на рынке Форекс
Существует два основных класса анализа Валютного рынка — технический анализ и фундаментальный анализ.
Технические торговые форекс стратегии
Технические торговые стратегии основаны на анализе диаграммы и анализе предыдущих колебаний цен. Рассматривая предыдущее ценовое действие, трейдеры делают предположение относительно того, что скорее всего будет делать ценовое действие в будущем.
При построении технической торговой стратегии трейдеры могут выбирать из целого ряда исследований, ведь по сути, технический анализ сам по себе имеет множество подкатегорий, которые трейдер может исследовать.
Некоторые из наиболее популярных строительных блоков для торговой стратегии включают в себя технические индикаторы, такие как скользящие средние, MACD, стохастик, индекс относительной силы, объемы, полосы Боллинджера и каналы Keltner и т.д.
У большинства торговых форекс платформ имеются десятки встроенных технических индикаторов. Некоторые платформы, такие как Ninjatrader, даже позволяют создавать и тестировать стратегии, используя встроенную библиотеку индикаторов в простой в использовании среде на основе условных правил без каких-либо знаний программирования.
Фундаментальная торговая Форекс стратегия
Фундаментальный анализ основан на экономических и геополитических новостных выпусках и данных для стимулирования процесса принятия торговых решений. Поскольку каждая валюта представляет собой экономические показатели своей страны, фундаментальные трейдеры используют информацию об экономическом состоянии страны для определения будущих ценовых движений валютной пары.
Если страна объявляет о лучшей, чем ожидалось цифре для важного экономического отчета, это может повысить бычье настроение в валюте, что приведет к росту цены. Если страна сообщит о худшей, чем ожидалось цифре в важном экономическом отчете, это может повысить медвежье настроение по валюте, что приведет к снижению цены.
Например, если Центральный банк ЕС объявит, что он увеличит процентную ставку в Еврозоне, фундаментальный трейдер может полагать, что это, вероятно, приведет к снижению цены Евро по сравнению с другими основными валютами.
Их аргументация может основываться на предположении, что увеличение ставок, скорее всего, приведет к менее привлекательным условиям расходов в стране (дорогие кредиты). И ухудшение состояния расходов будет отражено в том, что евро становится все более девальвированным (обесцененным).
Таким образом, фундаментальный трейдер может утверждать, что если Европейский союз снизит процентные ставки в Еврозоне, мы, скорее всего, увидим снижение валютного курса EUR/USD — евро обесценится против доллара США.
Это может произойти или не произойти, однако очевидно, что это пример того, как фундаментальный аналитик, скорее всего, придет к торговому решению, что является резким отличием от подхода технического трейдера к рынку.
Поэтому, как правило, фундаментальные трейдеры обычно используют экономические выпуски новостей и данные, чтобы анализировать цену. Если пресс-релиз более оптимистичен, чем ожидания, фундаментальный трейдер может купить соответствующую валюту, исходя из предположения, что она будет идти вверх. Если пресс-релиз более пессимистичен, чем ожидания, то фундаментальный трейдер, скорее всего, продаст эту соответствующую валюту, полагая, что она обесценится.
Важно отметить, что ожидания так же важны для новостного трейдера, как и фактические цифры, потому что расхождение между этими значениями и является результатом ожидаемого консенсуса, что способствует движению цены.
Технические трейдеры против фундаментальных трейдеров
Как вы уже догадались, Форекс трейдеры часто делятся на две стороны на основе своего подхода к анализу — технических аналитиков и фундаментальных аналитиков.
Технические аналитики считают, что будущие ценовые движения можно прогнозировать на основе методов анализа диаграмм. Они считают, что самая доступная информация уже учтена рынком.
Многие фундаментальные аналитики считают, что технический анализ — это просто самоисполняющееся пророчество, и лучший способ анализа движения валюты — изучение экономических, политических и социальных условий стран — фундаментальных данных.
Истина заключается в том, что как технический, так и фундаментальный анализ имеют свои достоинства и недостатки, и не должно быть причин приближаться к ним взаимоисключающим образом.
Технические трейдеры, которые полагаются в первую очередь на свои графики, несомненно, получат базовое понимание фундаментальных основ страны. В то же время фундаментальные аналитики могут извлечь большую выгоду из использования технических методов для улучшения рыночных сроков их фундаментальной рыночной перспективы.
Примеры Форекс стратегий
Теперь, когда вы знакомы с двумя основными типами принципов торговли на Форексе, мы перейдем к иллюстрации трех простых стратегий, которые вы можете добавить в свой набор инструментов. Мы рассмотрим несколько торговых примеров с использованием анализа прайс экшн, технических индикаторов и экономических выпусков новостей.
Торговая стратеги с использованием графических паттернов
Первая стратегия, которую мы обсудим, опирается на традиционный технический анализ. Анализ чистого ценового действия обычно реализуется на голых графиках, которые не содержат торговых индикаторов или осцилляторов. Ценовые трейдеры часто используют горизонтальные и диагональные линии, чтобы найти ключевые области поддержки и сопротивления на графике.
На приведенном выше рисунке показаны три торговых установки на основе анализа чистого ценового действия. График, который мы используем, — это часовой график пары EUR/USD за 12-23 января 2016 года.
Первая паттерн, который я отметил на графике, — это паттерн +++Падающего Клина+++, которое я отметил оранжевым. Прайс экшн движется вниз, поскольку вершины уменьшаются с большей интенсивностью, чем основания. Цена EUR/USD постепенно достигает поддержки на уровне $1,0580. Вскоре после этого цена ломает клин через верхний уровень и начинает двигаться в бычьем направлении.
Вы могли бы зайти в длинную позицию на прорыве, разместив стоп-лосс ниже нижней точки Клина. Вы удерживали сделку в минимальный ценовой ход, равный размеру клина в самой широкой его части. Это — измеренная проекция движения для падающего клина.
Бычье движение подтолкнуло цену к сопротивлению на $1,0715, где EUR/USD снова начал консолидироваться. Диапазон напоминает восходящий Треугольник, который отмечен желтым цветом.
Восходящий треугольник может подтолкнуть цену к движению, равному размеру треугольника, в его самой широкой части. Однако потенциал направленности паттерна неизвестен. Поэтому вам следует подождать и внимательно следить за ценовым действием, когда оно совершит прорыв через один из двух уровней.
В этом случае прорыв был в сторону снижения. Таким образом, вы можете продать пару EUR/USD на прорыве, установив стоп-лосс над верхним уровнем паттерна. Затем вы будете удерживать сделку в минимальный ценовой ход, равный размеру треугольника.
По пути вниз цена создает еще один паттерн треугольника — Расширяющийся треугольник (синий). Поскольку треугольник наклонен вниз, он имеет бычий потенциал. Таким образом, вы можете совершить покупку EUR/USD, когда ценовое действие сломает паттерн через верхний уровень, установив стоп-лосс ниже его нижней точки. Опять же, вы бы удерживали сделку, чтобы ценовой ход был равен размеру паттерна, измеренному в его самой широкой части.
Стратегия с использованием 2 SMA + Объем
Если вы предпочитаете более систематический подход, вы можете разработать стратегию, основанную на сочетании технических индикаторов. Большинство индикаторов представляют собой математические производные цены, которые могут быть запрограммированы и автоматизированы для генерации торговых сигналов.
Некоторые индикаторы отображаются непосредственно на ценовом графике (Скользящие Средние Значения, Полосы Боллинджера и Parabolic SAR), а другие добавляются снизу в отдельном окне под диаграммой (MACD, Стахастик, RSI или Индикатор Объёма).
Пример, на который мы сейчас посмотрим, объединяет три индикатора — 20-периодную Простую Скользящую Среднюю, 50-периодную Простую Скользящую Среднюю и Индикатор Объема. Поскольку 20-периодная SMA быстрее, чем 50-периодная SMA, мы будем использовать её как триггер SMA. Таким образом, мы открываем торговлю, когда 20 SMA пересечет 50 SMA. Если перекрестие будет вверх, мы покупаем. И наоборот, если перекрестие медвежье, мы продаем.
Мы также добавим важный фильтр для отсечения сигналов с низкой вероятностью. В качестве такого фильтра мы будем использовать индикатор Объема. Таким образом, мы будем принимать сигналы, которые создаются во время недавних высоких или растущих торговых объемов.
Мы разместим стоп на относительном расстоянии вблизи важного колебания, чтобы защитить наш счет от неблагоприятного ценового движения. И, наконец, мы будем проводить сделку, пока SMA не пересечется в противоположном направлении.
Пример на диаграмме выше происходит на графике H1 пары GBP/USD за ноябрь 2016 года. Синяя кривая линии, которую вы видите на графике, представляет собой 20-периодную Простую Скользящую Среднюю. Красная изогнутая линия, которая является более гладкой, представляет собой 50-периодную SMA.
График начинается с бычьего кроссовера SMA, где синяя 20 SMA пересекает красную 50 SMA в бычьем направлении. Это происходит в относительно высокий период последних торговых объемов. Мы размещаем стоп-лосс около недавнего колебания и на разумном расстоянии ниже точки входа.
Первоначально ценовое действие сразу не начинает двигаться в бычьем направлении, а отступает назад, создавая линию сопротивления пурпурного цвета, которую вы видите на графике. В конечном итоге цена ломает зону сопротивления и начинает двигаться вверх.
Через неделю цена начинает уменьшаться, и две SMA постепенно начинают сходиться. Затем синяя 20-периодная SMA пересекается вниз красную 50-периодную SMA, что даёт дает нам сигнал для выхода.
Стратегия скальпирования на новостях
Последняя торговая стратегия, которую мы рассмотрим, включает фундаментальный подход к анализу на основе запланированного события экономических новостей.
Каждое утро вы должны открытьвать экономический календарь, чтобы узнать, какие важные новости и события запланированы на торговый день. Это особенно важно для новостных трейдеров, которые ищут потенциальные игры волатильности, которые могут дать им возможности скальпирования.
Скальпинг на новостях не для слабонервных, и время и исполнение имеют большое значение в этом типе торговли. Кроме того, вы должны убедиться, что спрэды bid / ask не настолько широки, так как это резко ограничит потенциальную торговую прибыль. Вы должны очень быстро открывать свои сделки, так как рынок реагирует почти мгновенно. Вы должны сделать стопы довольно либеральными, так как «рефлекс коленного сустава» в обоих направлениях часто бывает общим.
Теперь давайте рассмотрим торговый пример скальпинга на новостях.
Пример, который вы видите выше, происходит на минутном графике EUR/USD. Мы продемонстрируем, как скальпировать на быстром краткосрочном ценовом движении в результате отчета экономических данных.
В этом случае в качестве примера мы используем выпуск Нон Фарм Пейролс (изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США или Non-Farm Payroll Release (NFP)) от 1 февраля 2016. Выпущенный показатель составляет 246K, что на 81K больше, чем ожидалось (165K). Это означает, чтоNFP более оптимистичны, чем консенсус-прогнозы, и, как результат, это оптимистично для доллара, и мы должны иметь хотя бы краткосрочное снижение по паре EURUSD.
Мы незамедлительно продаем EUR/USD при публикации этих данных, опять же, исходя из предположения, что доллар США будет увеличиваться по сравнению с его европейским коллегой в результате незамедлительной реакции на лучший, чем ожидалось, выпуск данных в США. Мы продаём EUR/USD и размещаем стоп-лосс на относительном расстоянии от точки входа.
Как вы можете видеть, цена EUR/USD быстро падает, так как на неё влияет оптимистичный выпуск данных в США. Имея в виду, что это скальперская торговля, мы занимаемся торговлей около 5 минут, а затем выходим из рынка.
Обратите внимание, что если выпуск данных был хуже ожидаемого (пессимистичный), вы бы купили EUR/USD, исходя из предположения, что доллар США будет обесцениваться по отношению к евро. Другими словами:
Чтобы продать пару EUR/USD на основе экономических данных, вам нужны либо положительные данные, поступающие из Соединенных Штатов, либо отрицательные данные, поступающие из Еврозоны. Напротив, чтобы купить EUR/USD на основе публикации экономических данных, вам нужны либо хорошие экономические данные из Еврозоны относительно ожиданий, либо плохие данные из Соединенных Штатов относительно ожиданий.
Это работает одинаково и с другими валютными парами и соответствующими экономиками, которые они представляют. Это — скорее обобщенное объяснение, но служит для иллюстрации взглядов и мышления при торговле новостями для краткосрочных реакций.
Заключение
Существует два основных типа торговых подходов на Форекс:
- Технический анализ. Использует торговые инструменты, такие как индикаторы, осцилляторы, свечные паттерны, графические паттерны, линии тренда, каналы, уровни поддержки и сопротивления.
- Фундаментальный анализ — включает использование экономических индикаторов и новостей.
Вы должны выбрать торговую форекс стратегию, которая лучше всего подходит для вашей индивидуальности. - Вы должны иметь в виду, что технический и фундаментальный анализ не являются взаимоисключающими подходами. Вы можете объединить их в единую торговую стратегию, чтобы получить выгоду с обеих точек зрения.
Мы обсудили три основные торговые стратегии:
- Торговля графическими паттернами: анализ прайс экшн для определения графических формирований.
- 2 SMA + Индикатор Объема (Volume Indicator): двойное перекрестие SMA, поддерживаемое увеличением объемов торговли.
- Скальпинг на новостях: Ожидание важных пресс-релизов, для использования преимуществ краткосрочного расширения волатильности.
