Введение в индикаторы и исследования Томаса Демарка

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

В области технического анализа существует множество исследований, и многие талантливые аналитики и трейдеры внесли свой вклад в эту область. Одним из ярких умов в этой отрасли является весьма уважаемый технический рыночный специалист по имени Том Демарк. В течение нескольких десятилетий он изучает рынок, и на сегодняшний момент является основателем и генеральным директором DeMark Analytics.

За эти годы DeMark разработал ряд аналитических инструментов тенденций, которыми он поделился с более крупным торговым сообществом через свои книги. В этой статье мы подробно разберем наиболее популярные работы Демарка и покажем вам практические способы, которыми вы сможете включить эти идеи в свою собственную торговлю.

Индикаторы Тома Демарка


Индикаторы Демарка полезны при анализе рыночных тенденций. Торговая стратегия Демарка помогает трейдеру оценить текущее состояние тренда и вероятную точку истощения. Анализ Демарка оказался чрезвычайно ценным с точки зрения нахождения конечной точки тенденций.

Эта точность в конце конечной точки тенденций может обеспечить преимущество в том, что вы сможете попасть на начало нового тренда. Форекс трейдеры, использующие исследования Демарка, могут включать эти как для противоположного входа, так и в самих трендах.

Истина заключается в том, что индикаторы Тома Демарка (индикаторы TD) не так широко известны среди Форекс трейдеров. Больший процент игроков возможно никогда и не слышал об этих исследованиях. Одна из причин этого заключается в том, что в Интернете очень мало информации о работе Демарка в сравнении с другими индикаторами, такими как MACD, RSI, Stochastic и т.д.

Технический анализ с использованием индикаторов Демарка


Индикаторы TD используются для углубленного анализа тенденций и могут дать вам различные сигналы, основанные на “здоровье” текущего тренда. Анализ Демарка может быть довольно сложным в зависимости от используемого вами индикатора, однако мы сосредоточимся на двух, которые, я считаю, приносят наибольшую пользу трейдеру.

Эти два инструмента Демарка являются TD Trendline (также известные как Линии Тренда Демарка) и TD Sequential (также известный как Последовательность Демарка). Применение этих двух исследований будет центром внимания всей остальной части этой статьи.

Линии Тренда Томаса Демарка


Первая стратегия Демарка, которую мы изучим, – это линии тренда Тома Демарка. Я решил начать с этого исследования, потому что оно довольно прямолинейно, и даст чрезвычайно мощный эффект, как только вы поймете, как его применять. Давайте посмотрим на диаграмму ниже и обратим пристальное внимание на отмеченные линии на графике:

Индикатор линии тренда TD в основном состоит из двух линий. Верхняя – медвежья, и проходит через две последние вершины ценового действия. Нижняя линия является бычьей, и она соединяет два последних дна на графике. В этом примере прайс экшн сжимается в этих двух сходящихся линиях.

В зависимости от типа индикатора линий тренда TD, который вы используете, он может автоматически рассчитывать и рисовать две линии. Тем не менее, я использую индикатор, который только отмечает соответствующие вершины и днища небольшими кружками. Затем я использую эти точки для построения линий TD. Тип, который вы будете использовать будет зависеть от вашей торговой платформы и личных предпочтений.

Кроме того, некоторые вариации индикаторов линий тренда TD также будут отображать дополнительные линии выше и ниже текущего ценового действия. Они могут использоваться в качестве целей для потенциальных сделок. Мы подробно рассмотрим это чуть позже, но давайте сначала поймем фактический сигнал линий TD.

Торговые сигналы трендовых линий


Сигналы, которые мы получаем от индикатора линий тренда Демарка, очень просты. По сути, мы ищем ценовой прорыв через одну из двух построенных линий.

Сигнал покупки приходит, если цена нарушает верхнюю линию в бычьем направлении. Сигнал продажи приходит, если цена ломает нижнюю линию в медвежьем направлении.

Торговая стратегия трендовых линий Демарка


Теперь давайте рассмотрим базовую торговую стратегию линии тренда, которая включает точку входа, стоп-лосс и тейк профит.

Точка входа


Если цена ломает верхнюю линию Демарка, мы открываем длинную сделку. Напротив, если прорыв пройдет через нижнюю линию, вы откроете короткую сделку по валютной паре.

Стоп-лосс


Если вы находитесь в покупке, вы можете разместить свой ордер Stop Loss ниже нижней линии тренда. Если вы продаете, то Stop может быть выше верхней линии. Если, используя этот метод, стоп-лосс находится на расстоянии, которое относительно слишком далеко для вашего уровня комфорта, то используйте предшествующее колебание для размещения стоп-лосса.

Тейк профит


Если вы используете более сложный индикатор тренда Демарка, у вас, вероятно, будут уровни на диаграмме, которые отмечены и предложены в качестве потенциальной цели. Если у вас нет этой функции или вы предпочитаете управлять выходом самостоятельно, вам следует следить за уровнями поддержки или сопротивления после прорыва для потенциальных точек выхода.

Торговый пример


Теперь перейдем к торговому примеру TD Trendline. Посмотрите на изображение ниже.

Это 30-минутный график GBP/USD за 16-19 июня 2017 года. Синяя и красная линия представляют линии тренда Демарка.

Сигнал покупки приходит, когда цена ломает верхнюю (красную) линию. Как только это произойдет, нам нужно открывать позицию на покупку и защитить её ордером Stop Loss. Стоп-лосс может быть помещен ниже нижней линии Демарка.

Линия пурпурного цвета обозначает самую последнюю вершину на графике. Обратите внимание, что две линии Demark TL сжимают ценовое действие, и мы ожидаем увидеть расширение волатильности из этой консолидации. С прорывом вверх, мы, скорее всего увидим, что последний значительный уровень сопротивления прошел тестирование, что и происходит впоследствии.

Последовательность Тома ДеМарка


Второй индикатор Демарка, который мы обсудим, является индикатором TD Sequential. Это исследование немного сложнее и потребует больше практики для успешного применения в условиях живого рынка. Индикатор TD Sequential добавляет различные числа на ваш график. Эти цифры расположены сверху и снизу японских свечей. Если вы подробнее посмотрите ниже, вы заметите, что большинство из этих чисел не являются случайными, и вместо этого находятся в порядке возрастания, начиная с 1.

То, что вы видите выше, – это индикатор последовательности TD, нанесенный на ценовой график. Этот индикатор содержит только цифры, отмеченные в верхней или нижней части каждой свечи. На первый взгляд это может показаться непонятным, но есть специальный метод, о котором вы скоро узнаете.

Вычисление последовательности


Итак, как вы, возможно, догадались, индикатор TD Sequential представляет собой последовательность, связанную со здоровьем текущего ценового тренда. Но как построена TD-последовательность? Ну, давай посмотрим…

Начальная отправная точка отмечается как 1.

Более конкретно, для бычьего движения «1» отображается, когда ценовое действие закрывает свечу выше закрытия свечи четыре периода назад. Затем на следующем баре отображается «2», когда ценовое действие закрывает свечу выше, чем закрытие свечи четыре периода назад. И это правило действует для каждого последующего бара.

«1» медвежьего ценового движения отмечается, когда ценовое действие закрывает свечу ниже, чем закрытие свечи четыре периода назад. Затем на следующем баре отображается «2», когда действие цены закрывает свечу ниже, чем закрытие свечи четыре периода назад. И это правило действует для каждого последующего бара.

Сигналы индикатора последовательности ТД


Существует два основных сигнала, которые поступают от торговли стратегией TD Sequential. Сигналы прогнозируют истощение в цене и высокую вероятность предстоящей коррекции.

Медвежий сигнал


Допустим, у нас есть бычий тренд. Цена увеличивается, и по пути мы получаем соответствующие числа ТД Последовательности: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д.

Медвежий сигнал приходит в тот момент, когда индикатор Demark Sequential дает вам номер «9». Это означает, что ценовое действие закрыло 9 последовательных свечей, каждая из которых закрылась выше, чем предыдущая четвёртая свеча.

Сигнал еще более силен, если максимумы свечей 8 и 9 превышают максимумы свечей 6 и 7.

Когда вы подтвердите этот паттерн, это, скорее всего, приведет к откату в медвежьем направлении. Сила отката, скорее всего, будет видна во время первых четырех свечей после подтверждения свечи, обозначенной «9».

Бычий сигнал


В этом случае тренд, который вы анализируете, является медвежьим. И нумерация свечей тоже будет медвежья. В этом случае для бычьего сигнала нам нужно будет иметь девять медвежьих свечей – каждая из которых закрывается ниже свечи, которая расположена на четыре периода раньше.

Бычий сигнал появляется, когда индикатор Demark Sequential дает вам номер «9».

Сигнал еще сильнее, когда минимумы свечей, обозначенных 8 и 9, ниже минимумов свечей 6 и 7.

Торговая стратегия Последовательности ДеМарка


Важно отметить, что существуют различные подробные правила, касающиеся TD Sequential, которые ДеМарк излагает в своей книге «Новая Наука о Техническом анализе», но для наших целей здесь мы рассмотрим основные принципы и разработаем торговую стратегию вокруг всего этого.

Итак, теперь я объединю то, что мы узнали о последовательностях ДеМарка, и представлю базовую торговую систему, основанную на этих концепциях. Мы обсудим точную точку входа для этой системы, уровень вашего ордера стоп-лоса и тейк-профита, к которому мы должны стремиться.

В этом конкретном примере мы обсудим медвежий сигнал TD Sequential.

Точка входа


Во-первых, вам нужно иметь бычий тренд. Затем нам нужно будет получить девять последовательных периодов, каждый из которых закрывается с повышением к четырем свечам ранее. Когда вы получите номер «9», вы должны открыть продажу.

Стоп-лосс


Вы должны разместить свой Стоп выше последнего максимума текущего бычьего тренда. Тем не менее, убедитесь, что вы установили его на относительном расстоянии, чтобы ваша позиция могла отработать любую случайную волатильность, которая возникает в точке разворота. Теперь мы ожидаем резкого отскока в медвежьем направлении…

Приведенная выше диаграмма является хорошей иллюстрацией того, где ваш Стоп-лосс должен быть относительно этого «9-и» в бычьем тренде. Вы определяете 9-ю свечу паттерна, а затем вы продаёте рынок, размещая Stop на относительном расстоянии от вашей точки входа. Опять же, важно отметить, что если ордер Stop Loss слишком близкий, это может привести к преждевременной остановке из-за повышенной волатильности в поворотной точке.

Тейк Профит


Не имеется точной цели по этой стратегии, тем не менее, один из вариантов держать сделку на медвежьем сигнале по системе ТД Последовательности (TD Sequential setup) – дождаться завершения четвертой свечи после возможного разворота для выхода из торговли. Логика основана на том, что четыре свечи после ожидаемого разворота, вероятно, будут сильными и односторонними.

Итак, вы открываете сделку после закрытия свечи с подписью «9», и закрываете позицию на четвертой свече после разворота.

Торговый пример в Последовательности


Теперь позвольте мне показать вам, как система TD Sequential работает на ценовом графике EUR/USD.

Вы видите диаграмму H1 пары EUR/USD за 14 – 18 апреля 2017 года. Маленькие красные и синие цифры на графике – это значения, которые были записаны индикатором Demark Sequential. На графике преобладает бычий тренд, и мы будем внимательно следить за сигналами ТД Последовательности.

Обратите внимание на черные точки на графике. Они показывают последовательность 1-9 бычьего тренда. Сигнал на продажу происходит, когда на диаграмме вырисовывается цифра «9». Стоп должен располагаться на относительном расстоянии выше этого максимума.

Как вы можете видеть, следующая свеча медвежья. Она имеет относительно высокий верхний фитиль, образуя медвежий паттерн Пин-бара, который сам по себе является предвестником надвигающегося снижения. Обратите внимание, что, поскольку мы разместили наш стоп на разумном расстоянии выше «9», мы смогли справиться с окончательной коррекцией, которая предшествовала значительному давлению на продажу.

Четыре красные стрелки указывают на четыре свечи, следующие за свечой с надписью «9». Вам необходимо закрыть позицию в конце четвертой свечи.

Заключение


  • Индикаторы Тома Демарка полезны при анализе состояния текущей тенденции.
  • Два лучшие торговые исследования Демарка – линии тренда TD и TD-последовательность.

Tom Demark Trendlines:

  • Верхняя линия медвежья, и она соединяет две последние высокие вершины.
  • Нижняя линия является бычьей, и она соединяет два последних нижних основания.
  • Эти Две линии сжимают ценовое действие.
  • Сигнал возникает, когда цена ломает одну из этих линий.
  • Сигнал используется в направлении прорыва.
  • Вы можете быть нацелены на уровень поддержки или сопротивления.

Tom Demark Sequential:

  • Отмечает серию последовательных чисел сверху или снизу свечей на основе 4-х прошлых закрытий.
  • Сигнал разворота приходит после того, как 9-ая последовательная свеча закрывается за пределами соответствующих прошлых четырёх свечей.
  • Резкая коррекция, вероятно, произойдет во время первых четырех свечей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *